fbpx

Эпоха Трейдеров – ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! Искусственный Интеллект уже Вошел в Комнату!

Привет!

Если ты только начинаешь вникать в такую деятельность как Трейдинг на финансовых рынках, или находишься в самом начале пути, знай – Тебе предстоит кардинально изменить свое понимание того что есть рынок сейчас!

Все что есть в интернете касательно трейдинга – это Прошлое! Причем окончательно и не подлежащее сомнению! Ты можешь питать себя иллюзиями, что все так же работает. Что уровни Фибоначи есть не что иное как Грааль, а фигуры есть ориентиры. Что различные индикаторы которые уже есть или ты делаешь как тебе кажется на базе твоего особенного метода – есть спасение. Хотя на самом деле ты попросту изворачиваешься текущую цену инструмента в различные кривые, загоняя в границы процентов и прочих числительных параметров! Что твоя торговля зависит от психологии толпы и прочего набора штампов прошлого столетия рыночных догм, и веришь что торгуешь против эфемерной толпы и ты самый умный. Тогда кто Ты в таком случае если все остальные толпа, и думают как ты!

Рынок Изменился! эти изменения окончательно и без поворотно вступили в переходную фазу. прежде чем основательно объявить о тотальном изменении самой среды рынка! Понятие Цифровая Экономика – это не просто звуки с пустым содержанием! Это обобщенное описание того, во что превратиться Мир буквально через пару десятилетий! Искусственный Интеллект – окончательно займет свое место в системе управления и оценки текущей ситуации во всех сферах жизнедеятельности человека!

На текущей момент Инвестиционный бизнес уже на 60% контролируется торговыми роботами! Все больше биржевых операций заключают алгоритмы без участия человека. Главными Трейдерами уже окончательно и без поворотно становятся Математики и Программисты!

Ты уже сейчас заметил как сильно изменилась волатильность на рынках! Как сильно изменились движения инструментов, совершенно не похожие на что либо в прошлом! Для Частного Инвестора или Трейдера работающего ручками (по кнопке мышки) на самом деле – ВСЕ МЕНЬШЕ ШАНСОВ ЗАРАБОТАТЬ НА БИРЖЕ!

Это не шутки и не пыль в Твои честные и жаждущие Глаза! Свой трейдинг Лично изначально начинал не с индикаторов как ты, а с рыночных данных! По прошествии времени (5 лет) находясь здесь и сейчас, подошел к тому что кардинально меняю свой подход в данном направлении!

На прошлой неделе произошло считаю Грандиозное: Корпорация S&P Global заключает сделку на покупку Kensho Technologies. Kensho Technologies – разработчик для ЦРУ и Пентагона систем Искуственного Интеллекта! Kensho Technologies разрабатывала нейронные системы для прогнозирования выборов в разных странах, влияния землетрясений, спутниковых снимков, добычи полезных ископаемых и их логистика! Эта компания имеет колоссальные наработки в области Искусственного Интеллекта для постоянного пользования! S&P Global теперь будет это использовать для БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ, если уже не использует!

Уже известно что S&P Global будет создавать ИИ, который будет разрабатывать новые индексы и инвест-фонды на их основе! ИИ будет заниматься поиском связей между различными компаниями по всему миру, выявляя их цепочки и бизнес связи, одной группы и межотраслевые взаимодействия!


Первые алгоритмы появились еще в конце 90х. Тогда еще примитивные программы тупо работали по рынку. Т.е. работали такие стратегии как следование за трендом. Программы отслеживали движение котировок и выдавали команды на покупку или продажи. На первых порах такие алгоритмы приносили колосальные прибыли. Появлялись целые группы, компании и фонды на их основе! Но после 2008 года рынок в течении 6ти лет стал стагнировать. Алгоритмы следования трендам стали неэффективными. Потребовлаись новые, более сложные и дорогие торговые системы, целью которых было – поиск неэффективностей в рынке! Так появились Высокочастотники! Биржевой мир практически охватила лихорадка алгоритмов! Практически каждая Брокерская контора имеющая ресурсы, стремилась заполучить в свои ряды программистов! Они разрабатывали алгоритмы, которые должны были по скорости и по кол-ву отслеживаемых параметров, разнообразию задач и решаемых моделей – опередить конкурентов! Новые алгоритмы кроме текущих движений котировок, учитывали всю историю стоимости актива. Учитывали данные финансовой отчетности, новости в СМИ. Учитывали объемы денежных средств поступающих на рынок в тот или иной инструмент, и изменение баланса в рынке.

Обратной стороной решения таких сверх задач стали локальные биржевые кризисы, сбои, или как еще их называли – ошибки роботов! Пример: в мае 2010 года американские фондовые индексы в считанные минуты упали более 5%. После расследования стало известно, что обвал начался с одной крупной заявки на продажу инвест-фонда Waddell & Reed. Это тут же подхватили другие торговые алгоритмы, спровоцировав каскад падения рынка!

Октябрь 2016 года стал известен сбою торгового робота на британском фунте. Фунт обвалился на 10% за 2 минуты. Алгоритм который отслеживал новости и принимающий решение на их основе слишком резко отреагировал на заявления президента Франции Орланда по поводу Брекзита! Лично помню этот день, ибо разбирал его и искал следы робота!

Черный день фондового рынка америки 5 февраля 2018 года. Индекс ДОУ упал на 1600 пунктов. Это было САМОЕ СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ! После выяснения оказалось что виновник всего этого – Торговый Робот, который работал с Инвет Портфелем и не верно оценил соотношение активов в портфеле. Робот увидел что одна из акций стала дешеветь, система приняла решение все продавать, что бы компенсировать потери. Поскольку портфель был крупным, это вызвало панику на бирже с крупынм обвалом!

Банк России в 2018 году сделал подсчет и пришел к выводу, что более 60% сделок на валютном рынке ММВБ в 2017 году совершили примерно 55 торговых робота! Компьютерные программы полностью обеспечивают оборот при торговле акциями Сбербанка, Газпрома, Лукойла, Роснефти и других компаний.


На текущий день в Мире на биржевых площадках уже работают 8 компаний из которых 4 являются Маркет Мейкерами, которые используют в своем торговом арсенале Искуственный Интеллект! Анализируются Огромные масивы Данных. Их еще называют Биг Дата! На эту тему в последнее время ведутся колоссальные диалоги и проводятся круглые столы. Только в РФ уже строятся Два Крупнейших Серверных Пула и еще в проекте несколько. Искуственный Интеллект анализирует всю финансовую отчетность компаний, спутниковые снимки перемещения товаров по всей планете, логистику и прочие коммуникационные сферы, прогнозы погоды и переговоры в интернете! Торговые роботы отслеживают Настроения МАСС или Толпы как тебе будет угодно в Социальных Сетях, разные аналитические обзоры в виде рисунков и Видео, так же текстов. Торговые роботы отслеживают Все выступления, улавливают голосовые интонации спикеров, и просто представителей компаний!

Мы с Тобой, обычные Тредеры на фоне такой МОЩИ – Умственно Отсталые! Это сказано без преувеличения! Это реальная констатация ФАКТА! О чем можно говорить, если Торговые Роботы в состоянии сформировать из тысячи разнородных активов работоспособный Инвест Портфель за пол Дня! При этом постоянно их перестраивают, меняют, обеспечивая максимальную Доходность при минимальном Риске!

Человек чисто физически не в состоянии такое проделать, а если и начнет делать то для этого ему потребуется со всеми анализами и просмотрами всей отчетности – ПОЛ ГОДА как минимум!

Вдумайся:ТОЛЬКО В ИНВЕСТИЦИОННОМ БАНКЕ JP Morgan на сегодняшний день, работает БОЛЕЕ 40 000 Программистов, 450 математиков, и около 100 физиков фундаментального направления!


В Завершении хочу отметить следующее: Что бы выжить в этом мире который Уже изменился и не будет прежним надо Воевать! Не важно сколько тебе лет и какой ты, если ты Здесь – Застой это Смерть! Я принял этот Вызов, а Ты?


Следи за Информацией!

С Уважением к Тебе – БТ!

382 Е _ 2 +

комментариев 5

  1. Сергей:

    Понравилось

  2. Dmitry:

    Нужен доступ к закрытым данным. Вот и весь секрет.))) нужно не малое бабло, чтобы платить за данные каждый месяц. Это и есть преимущество.

  3. алл:

    я это почувствовал пару лет назад

    • БТ:

      тут проблема в другом теперь. Как это обернуть в вою пользу. Ибо пока, если судить по текущей ситуации – мы проигрываем. как бы не кичились достижениями.

  4. Алексей:

    “Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление” – Джон Конор )
    1) Решение: Сломать своим алгоритмом другие алгоритмы, и создать микро флэш- крэш на рынке, а может и не микро…а потом на лет 20 в турьму. Но выйти богатым)) Но старым, возможно очень старым.
    2) Решение: Увидеть другие алгоритмы, как они работают, и подстроиться под их закономерность.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru