Евро\Бакс: Ушли. Обещали вернуться. Слухи про ЕС “все пропало” нарастают!

Привет!

Пятница 26.04.19 по сути важный отправной день. Который окончательно подведет черту под текущее положение Евро! Либо будет возврат и Цель 1.1500 – 1.1600 все таки будет достигнута, либо Евро окончательно уходит ниже 1.1100 и до Декабря 2019 года застревает в диапазоне: 1.0700 – 1.1300.

Лично до последнего момента рассчитывал на Отработку Целей согласно материала “ЕВРО на 26.03.19“! Были уже совсем рядом. Были Очень рядом, но низкая волатильность растянула процесс ожидания на месяцы. В итоге Цели остались сами по себе, а Евро с маниакальным желанием утопить ЕС, уперли ниже. Можно много рассуждать на темы почему и что. Факт остается один: низкая волатильность, падение ликвидности сделало свое дело!

Впереди Май Месяц. Мой Личный расчет был прост как ручей. В апреле взять отработать Лонг до целей и тариться в Шорт! Ибо Май месяц необычен по своей специфике. В Мае каждый год выходит отчетность по доходам компаний у амеров. За последние 20ть лет, Евро\Бакс в Мае уходил в Низ (бакс укреплялся) в 15ти случаях из 20ти. Только 4 года подряд с 2001го года после пузыря Дот Комов и 11 сентября 2001 года, Евро стабильно укреплялось в мае! Ну в 2013 году тоже Евро в Мае укрепилось, и то из за того что ведущие компании интернет индустрии показали недобор.

Вообщем Май месяц как бы там ни было в приоритете – ШОРТ, согласно статистики за последние 20ть лет! Если конечно компании покажут тотальный убыток то да, будет сюрприз, но с учетом текущих условий в это как то совсем не верится!


После падения Евро до 22х месячного минимума, участники рынка (а их было много) которые стояли в Лонг, стали защищать себя. Они стали покупать опционы Путт, причем тотально и большими объемами. многие управляющие фондами стали сомневаться, что евро сможет удержаться на текущих уровнях.

На это есть следующие причины:

  1. ЕЦБ ухудшил прогнозы роста экономики ЕС.
  2. Падение Евро на текущей неделе более 1%, после периода глубокого затишья в течении которого самая торгуемая пара в мире застряла в диапазоне. Крошечные колебания цен за первое полугодие расстроили многих, кто был заинтересован в волатиьности и четком направлении (особенно меня, ну может и тебя тоже)
  3. ЕЦБ отодвинул сроки повышения ставки на неопределенный период.
  4. Бизнес в ЕС согласно опросов в уныние. Индекс делового климата в ЕС упал. На это повлияли и игра с Брекзит, торговые терки с США, невозможность торговать с Россией из за санкций ну и не желание Китая закупать товары в ЕС.
  5. С другой стороны экономика США похоже процветает, вместо ожиданий рецессии, которой собственно не видно, даже запаха нету.
  6. Согласно данным CFTC на рынке скопилось уже так много баксов, что это оказывает колоссальное давление.
  7. Подразумеваемая волатильность за месяц – показатель ожидаемого движения цен – также подскочила после угрозы достичь рекордных минимумов только на прошлой неделе.
  8. Волатильность евро / доллара, вероятно будет больше в преддверии европейских парламентских выборов 23 мая, на которых популистские партии могут добиться сильных результатов, вызвав гнев по поводу сокращения государственных расходов и неравенства доходов.

Конечно же есть и противоположные мнения! Есть те кто считает что Евро уже достигла своего условного ДНА! И снова встанет в позицию ожидания и сверх низкой волатильности в узком диапазоне! По сути Евро просто очередной раз в пассивном режиме обновило минимум текущего и прошлого годов. К тому же Евро\Бакс уже был на уровнях 1.1000 – 1.1100. Валютная пара провела большую часть своего времени с 2016 по 2017 года и даже ниже. Т.е фактически Евро там уже БЫЛ! И либо Евро бакс должен устремиться КАМНЕМ до ПАРИТЕТА, либо постоять и оттолкнуться в сторону так всеми ожидаемого уровня 1.1800 – 1.2100 где то начиная с ноября! Что однозначно не следует исключать, так это наплыв плохих новостей из зоны ЕС на ближайшие 4 месяца!


Заключение: Прежде чем рассматривать рынок в целом по сделкам и что там происходит, опционы и вообще давать оценку, пока оценю данные по ВВП США, выступления ФРС в начале мая ну и как завершение выступление ЕЦБ в мае. В целом позиции по ЕВРО в ЛОНГ увы – остались. Целей не достигли, в Шорт естественно не встал, как и хотел.

Как говорится: попал в ловушку Ликвидности!


Следи за Информацией!

С Уважением к Тебе – БТ!

137 Е _ 1 +

комментария 2

  1. Алекс:

    Что посоветуете если стою в лонгах, добавлять позиции чтобы усредниться? Или держать до цели ?

    • БТ:

      Посоветую.. Спрашивать совета у того кто в лонгах по Евро стоит. )) Что делаю лично в текущем моменте:
      1. с учетом неясности объективной ситуации по Евро – перешел на тактику добавления позиций согласно зонам маржинальных уровней фьючерсных контрактов. Данные зоны рассчитать не сложно по областям зажимов Евро, от туда идет расчет маржи на 1 контракт. Таким образом становится понятно где (на каком ценовом уровне ) наступает так называемая маржа. Именно на этом участке и Усредняюсь.
      2. В случае если на текущем контракте не закрою в плюсе. То просто за неделю до экспирации все закрою и перенесу на новый контракт весь объем сделок.
      3. Тупо ЖДУ! Ибо в текущих условиях стал по Евро ждуном! Увы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru