fbpx

РТС. Тактика торговли на основе данных по сделкам в рынке

Привет! Биржа ММВБ достаточно интересная в целом, в принципе как и СМЕ и любая другая площадка где торгуется фьючерсный контракт.

Но трейдеров так много стало в нашей среде, и так много стало Обучателей искусству торговли, что когда начинаешь общаться теми Обучателями и теми кто прошел “Обучение” – становится понятно одно, никто не знает что есть вообще фьючерсный рынок. Суть данного материала в другом, поэтому сделаю небольшое отступление и просто уточню одну очень маленькую, и в тоже время Очень Важную Деталь касательно фьючерсного рынка или срочного рынка.

  1. Срочный рынок изначально появился на свет, что бы дать возможность производителям, экспортерам, импортерам, транспортникам, институциональные игроки – компенсировать свои потери на длинных контрактах в течении их исполнения. Это называется финансовый Цикл. Чем длиннее Финансовый Цикл, тем выше риски потерь от изменения курсовой разницы. Так появились – Хеджеры! Вместе с Ними появился и Срочный рынок! Проще говоря Срочный Рынок (Фьючерсный) без этих самых Хеджеров, быть попросту не может!
  2. Спекулянты, которые появились в данной нише (индивидуальные трейдеры, хедж фонды, управляющие портфелей, ETF фонды, высокочастотники, алготрейдеры всех мастей. системные участники и прочие), фактически наполняют этот рынок ликвидностью. Обеспечивают своими деньгами исполнение сделок для Хеджеров!
  3. Ну и понятное дело куда же без ММ. Ибо “справедливая” цена (ну кому как естественно) должна быть всегда!

На этом небольшой экскурс в суть Срочного рынка можно закончить. Но зато у Тебя надеюсь появилось понимание того кто есть кто и зачем, и то что цели и задачи у всех разные. Конечно остается вопрос – кто двигает цену, почему и куда и как определить. Тут уже поломали и копья и мечи доказывая друг другу кто куда и что тянет. Ответ на этот вопрос – ЕСТЬ! Но дам на него ответ как нибудь в другой раз!

Сейчас у Нас РТС. Делюсь простой информацией, как можно использовать рыночные данные которые ты получаешь. Для анализа, оценки, и построения Тактической Торговли.

Подчеркиваю – Тактическая Торговля, а не стратегия. Стратегия предусматривает торговлю по конкретным сигналам одному тебе понятные, которые ты сам для себя увидел, придумал, нарисовал. Т. торговля на Вероятности!

Тактическая Торговля – это иной подход, ибо торгуешь на основании сделок других участников рынка. Тут уже встает вопрос манипуляций, на сколько можно доверят тому что видишь, что приходит с рынка.

  1. Доверие – 100% е, ибо это реальные сделки участников рынка, которые уже прошли.
  2. ММВБ дает возможность получать изменения Открытого Интереса по каждой конкретной сделке. А вот тут тебе предстоит знать как пользоваться таким инструментом как “Smart Tape” в переводе означает Лента Принтов. По ней можно четко увидеть зашли ли сделки в позицию или вышли.
  3. При использовании рыночных Данных не нужно заниматься аналитической профанацией, оценки поведения или действий участников на грани “может быть, а вдруг, а если, и так далее”.

На примере РТС текущей ситуации покажу один из способов подхода Оценки и Тактической торговли. Так же если захочешь узнать или посмотреть еще что нибудь есть раздел “Стратегии“.


Открыть Рисунок в Новом Окне – ЗДЕСЬ

Ты уже обратил Внимание на График. Он отработан на 4 часа. Может возникнуть резонный вопрос почему именно 4 час. Ответ: в данном случае акцент ставлю на внутринедельную обстановку. Если у тебя стоит цель работать внутри дня, ставится меньший Тайм Фрейм последующим изменением параметров данных.

Для отображения Аск и Бид сделок, а так же Отрицательной и Положительной дельт – используется индикатор “Cluster Search” , Торговой Платформы АТАС. Если надо то – Демо АТАС ЗДЕСЬ.


Тактическая Схема

………………………………………………

Открыть Рисунок в Новом Окне – ЗДЕСЬ

.

  1. Текущая Цена (текущее положение цены) есть первичная информация и самая Важная. Ты определяешь что в итоге произошло. Все что было до этого есть уже по факту – История. В нашем случае эта История есть – Реакция но прошлые сделки, которые прошли по рынку за последний интересуемый период.
  2. Дальше ты ищешь (подчеркиваю это) самые Важные 4х часовые бары. Что делает их самыми Важными – это наличие Бид или Аск сделок от 500 контрактов в этом баре, но только в том случае когда цена после этой сделки ушла в соответствующую сторону. Т.е если цена после Аск сделки от 500 контрактво ушла в Лонг – значит мы имеем Важный Бар. Если цена после Бид сделки от 500 контрактво ушла в Шорт – значит мы имеем Важный Бар.
  3. Дельты от 1500. Эти данные Тоже очень важны. Не только сам объем Дельты, но и где находится эта Дельта. Очень подробное описание как и что и куда и почему найдешь – ЗДЕСЬ. В нашем примере мы отмечаем Дельты (если они есть конечно) в особенных местах. Положительную Дельту отмечаем, если она выше максимумов каких то предыдущих баров. Отрицательную Дельту отмечаем, если она ниже минимумов каких то предыдущих баров. Т.е мы таким образом будем отмечать наличие Ценных Потоковых сделок (ордера на пробой). Есть участники рынка которые ставят ордера на пробой в трех случая: – если нужно закрыть убыточную позицию. – если нужно закрыть прибыльную позицию. – если нужно зайти в позицию. В нашем случае нас будут интересовать те участники которые закрывают убыточные позиции, и те кто заходит (любит заходить на пробое).
  4. Там где есть эти самые Дельты, это ценовые уровни где мы имеем 100% наличие открытых позиций одной из сторон. Значит при подходе цены к этим уровням, будут оказывать сопротивление, да бы не было преждевременного пробоя. Очень важно также отметить куда пошла цена после появления такой Дельты, ибо это Очень четко укажет в какую сторону есть то самое 100% наличие открытой позиции.
  5. По индикатору Открытого Интереса и Дельты мы определяем на сколько Важный Бар где была сделка по Аск или по Бид в 500 контрактов ценен касательно Чистой Ликвидности. Дельта по такому Бару (на нижнем индикаторе) укажет за счет кого был Рост Открытого Интереса в баре.

Информация по Открытому Интересу общего плана можешь посмотреть – ЗДЕСЬ!


В целом пока Все! Это очень простой пример того как можно использовать рыночные данные в торговле. Для каждого Тайм Фрема необходимо использовать свои параметры. Ибо участники рынка везде разные, со своими целями и задачами.

Ну и самое главное если ты не заметил, здесь не шла речь про предсказывание направления движения цены. Речь шла про Тактическую Схему торговли на Основании Совершенных сделок определенной группы участников Рынка. На них и был ориентир для принятия решения в Торговле. Для себя ты можешь сам выбрать какие участники тебе нужны, на какие сделки и размеры сделок обращать внимание, что бы ориентироваться и принимать решение.!


Следи за Информацией!

С Уважением к Тебе – БТ!

218 Е _ 2 +

1 комментарий

  1. Владимир:

    Спасибо!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru