fbpx

Открытый Интерес: Часть 1

Привет!

Открытый Интерес: важный источник данных или бесполезные данные. Возьми любого трейдера и спроси его, хотел бы он знать сколько сделок на рынке и куда они стоят. Ответ будет очевидным – да! Самое ужасное то, что все хотят получать эти данные в готовом виде. Более того если спросить у любого трейдера что есть Открытый Интерес, выясниться что подавляющая часть тех кто давно нажимает кнопки купить или продать, даже приближенного понятия не имеет что такое ОИ. Если конечно обратить внимание на терминологию, то этого в интернете полным полно. Каждый ответит на этот вопрос. Вот если капнуть глубже, и постараться выяснить суть ОИ, как он устроен, кто вообще формирует этот ОИ, становится понятно что никто и ничего не понимать. Поэтому, если вдруг ты кого то находишь и хочешь у него получить знания в плане торговли, спроси: как выяснить сколько и куда стоят, и стоят ли вообще.

Прежде чем приступить, на сайте Биржевой Трейдер есть раздел “ОТЧЕТЫ СОТ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС“. Обязательно прочти его если еще не ознакомился. Ибо в текущем материале, речь пойдет про детализацию Открытого Интереса. Это другой уровень информации, который ты не встретишь в инете в свободном доступе.

На рисунке ты видишь три графика одного инструмента. Также под графиком табличка с дынными. Все что на картинке есть рыночные данные. За которыми скрывается тот самый Открытый Интерес. Безусловно, есть общие данные по открытому интересу за прошедший день. Эти данные ты можешь взять на сайте СМЕ – ЗДЕСЬ. Но наша с тобой задача, выяснить существует ли механизм выявления открытый позиций непосредственно.

  1. Цифры на графике 1минута, 1 секунда, 1тик – кол-во контрактов, которое прошло по рынку.
  2. Ты видишь сколько контрактов прошло по БИД и по АСК.
  3. БИД сделки это контракты в ШОРТ. АСК сделки это контракты в ЛОНГ.
  4. Все что ты видишь на графике это рыночные сделки. ВНИМАНИЕ: это сделки непосредственно – ОДНОЙ стороны. Т.е ты видишь совершенную операцию только одного участника рынка, который использовал в своей операции рыночные ордера. Такие как БАЙ Маркет, СЕЛЛ Маркет, БАЙ Стоп, СЕЛЛ Стоп.
  5. Но есть другая сторона, которую ты не видишь. Другой участник использует Лимитные заяви для совершения рыночных операций. Такие как Лимит СЕЛЛ, Лимит БАЙ, Лимит СЕЛЛ Стоп, Лимит БАЙ Стоп.
  6. На рисунке уже есть механизм косвенного определения ОИ для Лонг или Шорт. Поэтому изначально продемонстрировано три типа графика на один интервал времени – 1 минута.

Как ты уже понял, что бы совершить сделку необходимо иметь два участника. Один с рыночной заявкой, другой с лимитной заявкой.

Открыть Рисунок в новом Окне – ЗДЕСЬ

Обрати внимание на Тиковый График. Что Ты видишь? Ты видишь отдельные сделки. Стрелками показано где отображается та или иная сделка в табличке в графе – Объем.

  1. Каждый контракт который прошел по рынку есть – Единица Объема!
  2. На рисунке ты видишь белую стрелочку там где прошло 2 контракта по АСК. Это значит мы имеем: – объем 2 контракта одной операцией. Подчеркиваю – одной операцией. Это значит что данная сделка неделима и прошла одним принтом. – мы имеем как минимум ГАРАНТИРОВАННО одного участника который совершил сделку по БАЙ Стоп. – второй участник так же присутствует, но его суммарная сделка больше чем 2 контракта.
  3. На рисунке ты видишь надпись “Это Одна Общая сделка”. Второй участник прошел по рынку благодаря Лимитной заявки. Он отработал все рыночные заявки в свою пользу за единицу времени – 1 секунда.

А теперь Внимание очень важный момент для дальнейшего понимания ОИ.

Мы имеем двух участников, которые совершили сделку в разные стороны, но объем ОДИН на всех. Т.е когда ты видишь что объем 2 контракта или 2000 контрактов, это значит, кто то совершил сделку на 2 или 2000 контрактов. Один по рыночной заявке, а другой по лимитной. При этом совершенно не важно какую цель преследовали участники рынка, открывали они сделки или закрывали. Мы видим уже совершенную операцию, просто цифру (Объем)! Которая четко показывает наличие двух участников.

А вот кто в лонг или шорт стоит, и стоит ли, а может закрылся, нам предстоит еще выяснить этот момент. Следующее что нужно нам выяснить это что на самом деле делают эти участники рынка.

Ты все время слышишь: покупатели и продавцы. Покупатели покупают, значит должен быть продавец. Но это очень утрировано и не дает полного представления реальности рынка. Это актуально когда речь идет про конкретный товар, или ценную бумагу. Что касается фьючерсного контракта, то здесь все иначе.

Если участник рынка продает фьючерсный контракт и становится в шорт, это значит он КУПИЛ фьючерсный контракт в ШОРТ! Аналогично если участник рынка покупает фьючерсный контракт и становится в лонг, это значит он КУПИЛ контракт в ЛОНГ!

Если участник хочет закрыть свою ЛОНГ позицию, он так же совершает операцию по покупке контракта в ШОРТ с помощью СЕЛЛ Стоп или Лимит СЕЛЛ. Так как ордера имеют обратный (противоположный) характер исполнения, то сделка у такого участника – ЗАКРЫВАЕТСЯ! Проще говоря его два противоположных ордера проводятся по Балансу и сводятся! Позиция которая была открыта, аннулируется. НО! И в случае когда этот участник покупал контракт в ЛОНГ (встал в лонг), и покупал контракт в ШОРТ (закрывал свой лонг), всегда были другие, противоположные участники. В первом случае противоположный участник приобрел контракт в ШОРТ (по Лимит СЕЛЛ либо по СЕЛЛ Маркет или СЕЛЛ Стоп), во втором случае другой противоположный участник приобрел контракт в ЛОНГ (по Лимит БАЙ либо по БАЙ Маркет или БАЙ Стоп) – (независимо от используемого ордера первым участником для закрытия своей позиции).

Это значит что совершая какую либо операцию, и открывая позицию, ты создаешь условие для двух других участников, которые так же могут открыть свою позицию, либо закрыть свою позицию.

Таким образом Открытый Интерес – это всегда интерес ОБОИХ, Т.е. если Объем это одна цифра одного участника, а второго мы имеем в уме. То когда ты смотришь данные по Открытому Интересу ты видишь Общую цифру, которую тебе дает Биржа. Например 2000 контрактов ОИ. ( на сайте СМЕ – ЗДЕСЬ. ) Это значит мы имеем 1000 контрактов в ШОРТ и 1000 контрактов в ЛОНГ. НО эти данные не отражают всей картины. Нам дают только тот ОИ, только тех участников рынка, которые купили контракт в Шорт и ЛОНГ – ОДНОВРЕМЕННО!

Ты покупаешь в Шорт по СЕЛЛ Стоп или СЕЛЛ Макрет, а я покупаю в Лонг по Лимит БАЙ – эти сделки проходят по БИД. В таком случае объем будет – плюс 1, а Открытый Интерес будет – плюс 2. У Тебя и у Меня открыты позиции.

Ты покупаешь в Лонг по БАЙ Стоп или БАЙ Маркет, а я покупаю в Шорт по Лимит СЕЛЛ – эти сделки проходят по АС. В таком случае объем будет – плюс 1, а Открытый Интерес будет – плюс 2.
У Тебя и у Меня открыты позиции.


На этом пока Все. Продолжение Следует!

Если ты захочешь более углубленно то все сможешь узнать –
“Курс Он-Лайн “Основа Рыночных Данных . Футпринта”


Следи за Информацией!

С Уважением к Тебе – БТ!

227 Е _ 1 +

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru