fbpx

Открытый Интерес: Часть 3

Привет! Продолжим тему Открытого Интереса!

Если Ты еще не знаком с термином или материалом, изучи следующее:

  1. Раздел “Отчеты СОТ и Открытый Интерес“ .
  2. Открытый Интерес: Часть 1 – текущий материал.
  3. Открытый Интерес: Часть 2 – текущий материал.
  4. Более подробное изучение (если требуется) – “Курс Он-Лайн “Основа Рыночных Данных . Футпринта” .
  5. Ну и конечно же Термины по Рынку и Бирже – “Глоссарий“.

В целом ты уже знаешь как определить наличие открытых сделок с помощью Ленты и Тикового графика. Такая информация дает возможность непосредственно оценить потенциал наличия позиций на конкретном ценовом уровне. Как ты уже понял, а если еще нет то подсказываю: ты можешь отслеживать такие сделки (согласно Части 2) на интересующих ценовых Уровнях. Для этого можно настроить фильтры отсекающие лишние сделки в Ленте Принтов, либо настроит непосредственно по графику с помощью такого индикатора платформы (АТАS) – Claster Search или Tape Patterns.

Теперь наша задача выяснить как определять потенциал ОИ непосредственно в интересующем Баре или группы Баров текущего инструмента. как ты понимаешь для этого нам потребуется элементарная дисциплина как математика.

Открыть Рисунок в Новом Окне – ЗДЕСЬ

Мы рассмотрим в качестве примера 6ть минутных баров на Минутном Графике, соответственно 6ть участков соответствующих этим минутным барам на Секундном графике. Нас будет интересовать Табличка платформы (АТАS) – Claster Statistic.

Для Расчета потенциала ОИ нам требуются следующие параметры:

  • Аск –  показывает сколько отработано сделок в Лонг непосредственно по БАЙ Маркет или БАЙ Стоп. Так же Сколько отработано сделок в Шорт по ЛИМИТ Селл в баре.
  • Бид – показывает сколько отработано сделок в Шорт непосредственно по СЕЛЛ Маркет или СЕЛЛ Стоп. Так же Сколько отработано сделок в Лонгт по ЛИМИТ Бай в баре.
  • Дельта –  показывает разницу между БИД и АСК в баре. Или если быть более точным – это соотношение. которое в таблице выражается числом. Но в реальности это коэффициент.
  • Соотношение Дельта и Объем – очень интересный показатель. Ибо показывает Чистоту (от слова чисто) этих сделок относительно всего объема всех сделок.
  • Сессионная Дельта – это суммарное значение которое в целом несет общее понимание потенциала изменения поведения участников рынка, называется Глубина Баланса.
  • Объем – Значение суммарных сделок по текущему бару. Согласно Части1 ты уже понимаешь что такое Объем. Т.е когда ты видишь к примеру по Бару Объем равный 100, это значит всего отработано 100 Контрактов по Бид и Аск суммарно.

Внимание:

Объем. Не все так просто как кажется. На примере возьмем бар под номером 4. Объем по Бару составляет 190 контрактов. Очень многие кто обучался методу ВСА сразу же поймут, что их понимание объема как такового поверхностное. 190 контрактов суммарное значение. Значит мы понимаем что в реальности как ни крути прошло 190 контрактов в Лонг и 190 контрактов в Шорт, и не важно какие значения в табличке по Аск и по Бид. Есть правило “от перемены мест слагаемых сумма не меняется”. Значит мы видим по факту конечное число в виде какого то объема, который кстати может быть ОЧЕНЬ большим, не зависимо от текущего Бара. Т.е имею ввиду не важно сколько пунктов прошел Бар за единицу времени в зависимости от Типа Графика (1 минута, или 1 час, или 4 часа). Объем может быть ОЧЕНЬ большим или наоборот МЕНЬШЕ всех. или быт где то в средних значениях.  

Все кто обучался ВСА, обращают внимания на такие бары с Максимальным Объемом или минимальным, как на основной. Делая ложные выводы, что там был крупный покупатель (если бар закрылся в Лонг), или крупный продавец (если бар закрылся в Шорт). Т.е по факту такие Трейдеры попросту придумывают то чего в реальности может не соответствовать действительности.  Ты когда смотришь на цифру, а по нашему примеру это 190 контрактов то просто видишь Финальный Итог совершенных операций. В конечном итоге там попросту может вообще никого не быть – все вышли из позиций, или например осталось в позициях Одна Треть от всех сделок. Объем с Направлением Бара – НИКАК не показывает кого там было Больше, покупателей или продавцов.

Рассматривая Объем нам надо выяснить как раз кто там есть в реальности, и куда стоит, и сколько.

…..БАР 4…..

 

Рассмотрим Секундный График Бара 4.

  1. Зразу берем во внимание цену Открытия Бара и цену Закрытия Бара. В нашем случае это: 1.11800 и 1.11815. Мы имеем так называемую длину хода – 1.5 пункта за 1 минуту.
  2. Соотношение Дельта и Объем . Необходимо определить кол-во 1сек.баров где были изменения а где нет. В итоге у нас такие данные:  из 11 Баров на Секундном графике в Минутном диапазоне мы имеем 8 Баров Без изменений с отношением в 100%, и 3 Бара с Изменениями. Что это значит для Нас с Тобой. Там где соотношение равнялось 100% – это говорит об отсутствии Реальной Заинтересованности кого бы то ни было использовать данные ценовые уровни для Чистой позиции в противоположную сторону. Значит мы в таком случае имеет Однозначно ситуацию когда Одна из двух сторон закрывала свою позицию, а другая открывала. Далее мы видим что есть один Бар при котором Соотношение равно 0%, если ты будешь видеть в каком либо Баре (чаще всего это именно в меньших Тайм фреймах) – это указывает на Так называемый фактор Привязки рынка к ключевому Ценовому Уровню. Сделки в таких случаях имеют равнозначное значение что в Лонг, что в Шорт. В таких Барах всегда 50% в Лонг Открытых позиций и 50% в Шорт Открытых позиций. Последние два Бара имеют значения +52.94 % и -76% соответственно. Эти бары имеют Чистое соотношение Открытых позиций. 
  3. Дельта. Нам дает коэффициент. 

Вводные Данные:

Дано:

  1.  Коэффициент – k:

по Аск с соотношением 100%  = 72 единицы

по Аск с соотношением 52,94%  = 36 единицы

по Бид с соотношением 100%  = 23 единицы

по Бид с соотношением 76%  = 19 единицы

2. Длина хода = 1.5 пункта

3. Объем – V:

по Аск с соотношением 100%  = 72 единицы

по Аск с соотношением 52,94%  = 68 единицы

по Бид с соотношением 100%  = 23 единицы

по Бид с соотношением 76%  = 25 единицы

4. Сессионная Дельта – Баланс:

Итоговая Глубина Баланса = 5886 – 5820 = 66. В данном случае Баланс за 1минуту изменился на (66 единиц).  Но это конечное знание.

Глубина Баланса по Бид = 5892 – 5886 = 6. В начале мы имели изменение на (6 единиц).

Глубина Баланса по Аск = 5892 – 5820 = 72. В завершении мы имели изменение на (72 единиц)

Всего Баланс изменился на 78 единиц.

5. Время исполнения –  60 секунд

Задача: Определить Потенциал ОИ в текущем Минутном Баре.

Решение:

  1. Определяем Коэффициент Ускорения для Бид и Аск: Yаск и Yбид

Yдельта = 6 \ 72 = 0.0833

Yаск = 72 \ 78 = 0.9231  –  указывает на интенсивность набора позиций по Аск. В данном случае интенсивность – Росла.

Yбид = 6 \ 78 = 0.0769 – указывает на интенсивность набора позиций по Бид. В данном случае интенсивность  – Падала.

Yобщ = 66 \ 78 = 0.8462 – указывает на интенсивность набора новых позиций в целом.

2. Определяем Коэффициент массы сделок для Бид и Аск:  Mаск и Mбид

по Аск с соотношением 100%:    Mаск1 = 72 \ 72 = 1

по Аск с соотношением 52,94%:  Mаск2 = 36 \ 68 = 0.5294

Mаск= 1 + 0.5294 = 1.5294

по Бид с соотношением 100%: Mбид1 = 23 \ 23 = 1

по Бид с соотношением 76%:  Mбид2 = 19 \ 25 = 0.6786

Mбид = 1 + 0.6786 = 1.6786

3. Определяем Коэффициент Быстроты изменения цены:  Uаск и Uбид

U = 1.5 пунктов \ 60 секунд  = 0.0258

4. Определяем Коэффициент Потенциала Изменения по Аск и Бид:  Qаск и Qбид

Qаск = Yаск x Mаск = 0.9231 x 1.5294 = 1.4118

Qбид = Yбид x Mбид = 0.0769 x 1.6786 = 0.1291

5. Определяем Коэффициент Потенциального ОИ по Бид и Аск: Wаск и Wбид

Wаск = Yобщ x Qаск = 0.8462 x 1.4118 = 1.1947

Wбид = Yобщ x Qаск =0.8462 x 0.1291 = 0.1092

6. Определяем Кол-Во Позиций по Бид и Аск: ОИаск и ОИбид

ОИаск = Wаск x АСК = 1.1947 x 128 = 153 сделки в Лонг

ОИбид = Wбид x БИД = 0.1092 x 62 = 7 сделок в Шорт

Остальные были закрыты.


 

Сразу подчеркиваю Следующее:

Такой способ расчета потенциально возможно открытых позиций, называется – Косвенный Метод Расчета по текущим Данным.

Он имеет погрешности ибо расчет идет согласно не прямых данных по рынку, а косвенных Они как бы указывают на наличие того что мы хотим знать.

В целом если ты знаешь математику и что такое косвенный метод расчета,  как их строить, что на что умножать или делит, а так же знать что ты ищешь то в целом ничего сложного здесь нету. Можно сделать вычисления любой задачи которая тебе нужна.

В текущем примере показал как это сделать и что для этого Надо!

В заключении хочу отметить.

За Три Части ты получил насколько возможно детализированное понимание Что такое Открытый Интерес и как его искать по рыночным данным. Думаю с этим у Тебя проблем уже не останется. Ну а если что, пиши. Знаешь где Меня найти.


 

Следи за Информацией!

С Уважением к Тебе – БТ!

277 Е _ 2 +

комментария 4

  1. DeLi:

    Would it be possible to make an indicator for the calculation?

  2. DeLi:

    I think for Daytrading it is to complicate, but it is very intresting. Thx for all your informations

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru