Как пользоваться фильтрами в индикаторе Delta • БТ

Как пользоваться фильтрами в индикаторе Delta

ЧТО ТАКОЕ ДЕЛЬТА, КАК ОНА РАССЧИТЫВАЕТСЯ

В каждой сделке на бирже:

  • есть 1 покупатель и 1 продавец;
  • сводится 1 limit-ордер и 1 market-ордер.

При этом если в сделке сводится:

  • Buy-limit + Market-Sell → то дельта отрицательная (показывается красным);
  • Sell-limit + Market-Buy → то дельта положительная (показывается зеленым).

График с индикатором Cluster Statistic поможет вам разобраться. Это пятиминутный график фьючерса на золото с биржи Comex.

Что такое дельта и как она работает

Внимание на свечу 08:55.

В строке Аsk показывается 1204 = объем сделок, в которых были сведены Market-Buy + Limit-Sell.

В строке Вid показывается 742 = объем сделок, в которых были Market-sell + Limit-Buy.

В строке Delta показывается разница ask и bid: 1204 – 742 = 462.

А Volume показывает сумму ask и bid: 1946 = 1204 + 742.

КАК ДОБАВИТЬ НА ГРАФИК И НАСТРОИТЬ ИНДИКАТОР DELTA

Для этого совершите 7 шагов:

  1. Скачайте бесплатно ATAS
  2. Установите и запустите платформу
  3. В главном окне откройте Chart
  4. Выберите любой инструмент (акции, фьючерсы, криптовалюты)
  5. Нажмите Ctrl+I (или нажмите на иконку добавления индикатора)
  6. В окне индикаторов выберите Delta.
  7. Нажмите Add и OK

Обычно индикатор Дельты настраивать специально не надо. Он рассчитывает свои показания используя данные по объемам bid и ask, которые содержатся в каждой свече.

Но обратите внимание, что в окне настроек есть раздел Filters. Это фильтры, они могут “обрезать” значения индикатора до нуля при определенных условиях.

По умолчанию все фильтры выключены. Вы можете настроить 1 из 3, 2 из 3, а также и включить все три фильтра одновременно.

Рассмотрим работу фильтров:

Фильтр №1. Bar direction

  • Any – Фильтр выключен.
  • Bullish – Значения дельты показываются только для бычьих свечей, на медвежьих свечах Delta = 0.
  • Bearish – Значения дельты показываются только для медвежьих свечей, на бычьих свечах Delta = 0.

Фильтр №2. Delta type

  • Any – Фильтр выключен.
  • Positive – Значения дельты показываются только, если они >0.
  • Negative – Значения дельты показываются только, если они <0.

Фильтр №3. Filter по объему

  • 0, или меньше 0 – Фильтр выключен.
  • Значение больше нуля – Например, вы укажете 100. Индикатор будет показывать значения выше +100 и ниже -100. Все, что находится в диапазоне от -100 до +100 будет приравниваться к нулю.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРЫ

Реальность такова, что волшебных настроек фильтра не существует. Фильтры в индикаторе Delta – не Грааль, который покажет вам точки входа / выхода со 100% точностью.

Поэтому перед началом экспериментов с фильтрами индикатора Delta желательно:

  • сделать общий обзор рынка, охватить широкую картину и понять, где находится цена, и куда направлен тренд;
  • сформировать для себя запросы, ответы на которые вы стремитесь получить с помощью фильтров. Примеры ниже помогут сделать это.

Пример №1.

Инструмент: Фьючерс на золото GC.

Период: Volume = 300.

Настройки фильтров Delta:

  • Bars Direction = Any
  • Delta Type = Any
  • Filter = 100.

В это примере фильтр пропускает только значительные всплески дельты. Фрейм мы выбрали Volume = 300, так как рынок фьючерсов на золото очень сильно меняется в зависимости от времени суток, а тип графика Volume позволяет “сжать флэты” и “раздвинуть” более важные активные участки дня.

Черным кругом на индикаторе выделен всплеск покупок. На самом деле он указал на усилие покупателей при пробое уровня 1737. Входить “на пробой” в лонг по сигналу может быть рискованным занятием, так как это чревато покупками вершин. Зато идея о “тесте пробоя” выглядит более консервативно, но не значит менее прибыльно. Смотрите, как 1737,0 четко работает в качестве поддержки. Фильтр на индикаторе Delta помог нам определить его.

Пример №2.

Инструмент: Фьючерс на евро 6Е.

Период: Volume = 5000.

Настройки фильтров Delta:

  • Bars Direction = Bearish
  • Delta Type = Negative
  • Filter = 500.

Этот пример показывает ситуацию с рынка 6Е в конце сентября 2021 года. Доллар в те дни был силен, так как инвесторы были озабочены риском шатдауна правительства США в связи с достижением потолка госдолга. Также были актуальны заявления ФРС о сворачивании стимулирующей поддержки экономики в условиях пандемии.

Фундаментально обусловленное усиление доллара могло быть использовано для трейдинга в медвежьем тренде с использованием индикатора Delta. Мы настроили его так, чтобы увидеть активность market-продаж. Первый случай показывает усилие на медвежьем пробое уровня 1,174. Можно было входить сразу на пробой, или ждать отката для теста на уровне, отмеченном цифрой 1.

В середине графика сформировалась консолидация и последующее усилие продавцов, отмеченное кружком. Оно указало на медвежий выход из треугольника консолидации. Опять же можно было сразу “прыгать в поезд, идущий на юг”, или же действовать более консервативно – ждать теста уровня, как отмечено цифрой 2.

Пример №3.

Инструмент: BTCUSD, данные биржи Bitfinex.

Период: Tick = 1500.

Настройки фильтров Delta:

  • Bars Direction = Bullish
  • Delta Type = Positive
  • Filter = 50
Использование индикатора дельты с фильтром

Индикатор показывает три случая активности покупателей. На самом деле, все они оказались сигналами слабости в разной степени.

Но как покупки могут быть сигналом слабости?

Дело в том, что, как мы говорили, в каждой сделке есть покупатель и продавец, только действуют они разными типами ордеров. Когда на бирже появляется большой наплыв ажиотажных маркет-Buy от начинающих трейдеров (условно говоря – “толпы”), то некий крупный интерес может использовать эту появившуюся ликвидность для исполнения своих лимит-Sell ордеров большого размера. Обычно так и происходит, если вы изучите важные развороты на любых рынках с помощью продвинутых индикаторов для анализа объема в платформе ATAS.

Так и на BTCUSD. Цифры 1, 2 и 3 показывают, что:

  1. первый всплеск дельты резко затормозил темп роста цены;
  2. второй – указал на ложный пробой вблизи вершины рынка;
  3. третий – указал на вершину рынка. Профиль помогает более точно определить, что крупный игрок был активен около уровня 44200 (показано стрелкой). Допустимо предположить, что он активно встречал лимит-продажами наплыв маркет-ордеров, мотивированных преодолением психологической отметки 44к.

Продавать от 44200 было аргументированной идеей. Уже на следующий день продавцы штурмовали 41к. Фильтры индикатора дельты помогли нам сфокусироваться на действиях крупного игрока.