Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
ЧТО ТАКОЕ ДЕЛЬТА, КАК ОНА РАССЧИТЫВАЕТСЯ
В каждой сделке на бирже:
- есть 1 покупатель и 1 продавец;
- сводится 1 limit-ордер и 1 market-ордер.
При этом если в сделке сводится:
- Buy-limit + Market-Sell → то дельта отрицательная (показывается красным);
- Sell-limit + Market-Buy → то дельта положительная (показывается зеленым).
График с индикатором Cluster Statistic поможет вам разобраться. Это пятиминутный график фьючерса на золото с биржи Comex.
Внимание на свечу 08:55.
В строке Аsk показывается 1204 = объем сделок, в которых были сведены Market-Buy + Limit-Sell.
В строке Вid показывается 742 = объем сделок, в которых были Market-sell + Limit-Buy.
В строке Delta показывается разница ask и bid: 1204 – 742 = 462.
А Volume показывает сумму ask и bid: 1946 = 1204 + 742.
КАК ДОБАВИТЬ НА ГРАФИК И НАСТРОИТЬ ИНДИКАТОР DELTA
Для этого совершите 7 шагов:
- Скачайте бесплатно ATAS
- Установите и запустите платформу
- В главном окне откройте Chart
- Выберите любой инструмент (акции, фьючерсы, криптовалюты)
- Нажмите Ctrl+I (или нажмите на иконку добавления индикатора)
- В окне индикаторов выберите Delta.
- Нажмите Add и OK
Обычно индикатор Дельты настраивать специально не надо. Он рассчитывает свои показания используя данные по объемам bid и ask, которые содержатся в каждой свече.
Но обратите внимание, что в окне настроек есть раздел Filters. Это фильтры, они могут “обрезать” значения индикатора до нуля при определенных условиях.
По умолчанию все фильтры выключены. Вы можете настроить 1 из 3, 2 из 3, а также и включить все три фильтра одновременно.
Рассмотрим работу фильтров:
Фильтр №1. Bar direction
- Any – Фильтр выключен.
- Bullish – Значения дельты показываются только для бычьих свечей, на медвежьих свечах Delta = 0.
- Bearish – Значения дельты показываются только для медвежьих свечей, на бычьих свечах Delta = 0.
Фильтр №2. Delta type
- Any – Фильтр выключен.
- Positive – Значения дельты показываются только, если они >0.
- Negative – Значения дельты показываются только, если они <0.
Фильтр №3. Filter по объему
- 0, или меньше 0 – Фильтр выключен.
- Значение больше нуля – Например, вы укажете 100. Индикатор будет показывать значения выше +100 и ниже -100. Все, что находится в диапазоне от -100 до +100 будет приравниваться к нулю.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРЫ
Реальность такова, что волшебных настроек фильтра не существует. Фильтры в индикаторе Delta – не Грааль, который покажет вам точки входа / выхода со 100% точностью.
Поэтому перед началом экспериментов с фильтрами индикатора Delta желательно:
- сделать общий обзор рынка, охватить широкую картину и понять, где находится цена, и куда направлен тренд;
- сформировать для себя запросы, ответы на которые вы стремитесь получить с помощью фильтров. Примеры ниже помогут сделать это.
Пример №1.
Инструмент: Фьючерс на золото GC.
Период: Volume = 300.
Настройки фильтров Delta:
- Bars Direction = Any
- Delta Type = Any
- Filter = 100.
В это примере фильтр пропускает только значительные всплески дельты. Фрейм мы выбрали Volume = 300, так как рынок фьючерсов на золото очень сильно меняется в зависимости от времени суток, а тип графика Volume позволяет “сжать флэты” и “раздвинуть” более важные активные участки дня.
Черным кругом на индикаторе выделен всплеск покупок. На самом деле он указал на усилие покупателей при пробое уровня 1737. Входить “на пробой” в лонг по сигналу может быть рискованным занятием, так как это чревато покупками вершин. Зато идея о “тесте пробоя” выглядит более консервативно, но не значит менее прибыльно. Смотрите, как 1737,0 четко работает в качестве поддержки. Фильтр на индикаторе Delta помог нам определить его.
Пример №2.
Инструмент: Фьючерс на евро 6Е.
Период: Volume = 5000.
Настройки фильтров Delta:
- Bars Direction = Bearish
- Delta Type = Negative
- Filter = 500.
Этот пример показывает ситуацию с рынка 6Е в конце сентября 2021 года. Доллар в те дни был силен, так как инвесторы были озабочены риском шатдауна правительства США в связи с достижением потолка госдолга. Также были актуальны заявления ФРС о сворачивании стимулирующей поддержки экономики в условиях пандемии.
Фундаментально обусловленное усиление доллара могло быть использовано для трейдинга в медвежьем тренде с использованием индикатора Delta. Мы настроили его так, чтобы увидеть активность market-продаж. Первый случай показывает усилие на медвежьем пробое уровня 1,174. Можно было входить сразу на пробой, или ждать отката для теста на уровне, отмеченном цифрой 1.
В середине графика сформировалась консолидация и последующее усилие продавцов, отмеченное кружком. Оно указало на медвежий выход из треугольника консолидации. Опять же можно было сразу “прыгать в поезд, идущий на юг”, или же действовать более консервативно – ждать теста уровня, как отмечено цифрой 2.
Пример №3.
Инструмент: BTCUSD, данные биржи Bitfinex.
Период: Tick = 1500.
Настройки фильтров Delta:
- Bars Direction = Bullish
- Delta Type = Positive
- Filter = 50
Индикатор показывает три случая активности покупателей. На самом деле, все они оказались сигналами слабости в разной степени.
Но как покупки могут быть сигналом слабости?
Дело в том, что, как мы говорили, в каждой сделке есть покупатель и продавец, только действуют они разными типами ордеров. Когда на бирже появляется большой наплыв ажиотажных маркет-Buy от начинающих трейдеров (условно говоря – “толпы”), то некий крупный интерес может использовать эту появившуюся ликвидность для исполнения своих лимит-Sell ордеров большого размера. Обычно так и происходит, если вы изучите важные развороты на любых рынках с помощью продвинутых индикаторов для анализа объема в платформе ATAS.
Так и на BTCUSD. Цифры 1, 2 и 3 показывают, что:
- первый всплеск дельты резко затормозил темп роста цены;
- второй – указал на ложный пробой вблизи вершины рынка;
- третий – указал на вершину рынка. Профиль помогает более точно определить, что крупный игрок был активен около уровня 44200 (показано стрелкой). Допустимо предположить, что он активно встречал лимит-продажами наплыв маркет-ордеров, мотивированных преодолением психологической отметки 44к.
Продавать от 44200 было аргументированной идеей. Уже на следующий день продавцы штурмовали 41к. Фильтры индикатора дельты помогли нам сфокусироваться на действиях крупного игрока.