Voss Predictive Filter - переводится как Предсказывающий Фильтр Восса • БТ

Voss Predictive Filter — переводится как Предсказывающий Фильтр Восса

ИСТОРИЯ ИНДИКАТОРА

В августовском выпуске журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 2019 год вышла статья Джон Элерса (John Ehlers) «Взгляд в будущее», в ней автор предложил интересный на вид индикатор Voss Predictor Filter (скриншот из оригинальной статьи – ниже).

индикатор Voss Predictor Filter

В основе работы индикатора лежит “Универсальный фильтр с отрицательной задержкой для предсказания сигналов”, которую разработал Henning U. Voss.

Итак, давайте взглянем на этот индикатор и посмотрим, имеет ли он перспективу для применения?

CИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА VOSS PREDICTIVE FILTER

Как и многие другие индикаторы, состоящие из 2 линий, Voss Predictive Filter дает торговые сигналы с помощью пересечений:

  • Бычье пересечение. Если синяя линия пересекает красную линию вверх – это сигнал покупки.
  • Медвежье пересечение. Если синяя линия пересекает красную линию вниз – это сигнал на продажу.

Пример

Рассмотрим 7 сигналов индикатора Voss Predictive Filter на графике фьючерса на нефть Brent.

Сигналы индикатора Voss Predictive Filter
    1. Цифрой 1 указаны на самом деле два сигнала. Сигнал на покупку оказался ложным, но затем индикатор быстро “исправился”, дав сигнал на продажу. Если сигнал на покупку принес небольшой убыток, прибыль от последующего сигнала на продажу компенсировала его. Итог – прибыль.
    2. Затем идет сигнал на покупку. Здесь мы видим, что Voss Predictive Filter действительно пытается предсказать рынок, давая сигнал до того, как разворот произошел фактически. Войдя в лонг по этому сигналу, вы наверняка немного бы нервничали. Но итог – прибыль.
    3. Итог – убыток.
    4. Итог – небольшой убыток. 
    5. Итог – небольшой убыток. 
    6. Итог – прибыль.
    7. Итог – прибыль.

В сумме прибыль перевешивает убытки, поэтому индикатор кажется перспективным.

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ, ТОРГУЯ ПО СИГНАЛАМ ИНДИКАТОРА VOSS PREDICTIVE FILTER?

Чтобы ответить на этот вопрос точно, мы написали алгоритм для сбора статистики, который можно подключить как пользовательский индикатор к платформе ATAS по API.

Используя переменную i, алгоритм перебирает все свечи на графике. Например, на дневном графике SPY:

Подсчет результатов торговли по индикатору Voss Predictive Filter
  1. 16 августа 2021 синяя линия находилась выше красной.
  2. А на закрытии свечи i синяя линия ушла под красную – сигнал на продажу.
  3. Позиция short открывается по цене Open следующего дня.
  4. Цена открытия short = 442.96
  5. Цена закрытия short (и открытия long) = 445.16. Это цена Open свечи 23 августа, так как на предыдущих 2 свечах наблюдается бычье пересечение.

С помощью алгоритма в считанные доли секунд мы можем перебрать все свечи на любом графике в ATAS и подсчитать результаты торговли по стратегии.

Эксперимент 1. Посмотрим, как работает Voss Predictive Filter на графике ES, тип Tick=5000, с охватом = 100 дней.

Подсчет результатов торговли по индикатору Voss Predictive Filter

Алгоритм подсчитал, что за 100 дней по сигналам пересечения линий индикатора Voss Predictive Filter было заключено по 1050 сделок лонг и шорт. Общий результат алгоритм пишет 251,25 – 139,25 = 112 долларов (при торговле минимальным объемом). Но так как 1 доллар на графике цены – это 4 тика, а стоимость тика ES = 12.50 долларов, то доход в деньгах = 112 * 4 * 12,50 = 5600 долларов.

А если мы посчитаем комиссии по 5.5 долларов за круг, то она составит 5.5* (1050+ 1050) = 11550 долларов.

Получается, что несмотря на некоторое положительное математическое ожидание, прибыль недостижима, потому что размер комиссионных превышает расчетный доход более чем в 2 раза.

Можно заметить, что торговля по сигналам VPF дает положительный результат, если брать только лонги. А именно → доход = 251.25 * 4 * 12.50 = 12562 долларов, а комиссии = 5.5 * 1050 = 5775. Прибыль = 12562 – 5775 = 6787 долларов. Насколько это хороший результат?

На начало исследуемого периода котировка указывала на цифру 4122, на окончании – 4509. Разница = 387. Если просто купить 1 контракт и удерживать его, то прибыль = 387 * 4 * 12.50 = 19350 долларов, из которых нужно вычесть 5.5 комиссии.

Получается, что простое удержание лучше активной торговли по индикатору VPF. Даже если не учитывать комиссии.

А какими будут результаты если мы переключимся с фондового индекса на, например, сырьевые фьючерсы?

Эксперимент 2. Добавим алгоритм на Range US график (4/10/16), который показывает динамику торгов фьючерсами на золото за 113 дней (с 25 марта 2021 по 29 августа 2021).

Алгоритм подсчитал, что за исследуемый период по сигналам пересечения линий индикатора Voss Predictive Filter было проведено по 1146 сделок лонг и шорт. Общая прибыль = 318,6 при торговле 1 контрактом.

Примечательно, что прибыль получена как в сделках на покупку, так и в сделках на продажу. Но посчитаем более детально.

В спецификации GC контракта указано, что 1 тик = 0.10 (то есть в 1 долларе = 10 тиков), а стоимость тика = 10 долларов. Значит, профит без учета комиссий = 318,56 * 10 * 10 = 31 800 долларов.

Если учесть комиссионные 5,5 долларов за сделку, то они составят (1146+1146) * 5,5 = 12 606 долларов.

Это воодушевляет, но на самом деле результаты не совсем достоверные. Если присмотреться, цена открытия на графике Range US всегда равна цене закрытия предыдущего бара. Так не бывает, слишком идеально. Это связано с техникой построения графиков Range US. А так как алгоритм считает результативность по ценам открытия, то возникает погрешность. Поэтому мы больше полагаемся результаты, которые дал классический таймфрейм.

Выводы по экспериментам. В целом, индикатор Voss Predictive Filter требует долгого проведения экспериментов с различными настройками, чтобы все таки найти какое-либо положительное математическое ожидание. Но вряд ли его можно будет конвертировать в преимущество для получения желаемой прибыли.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНДИКАТОРА VOSS PREDICTIVE FILTER

Индикатор Voss Predictive Filter имеет те же преимущества и недостатки, что и многие другие технические индикаторы.

Преимущества:

  • простые сигналы;
  • не перерисовывается;
  • в ряде случаев дает сигналы раньше других индикаторов, что показано на графике ниже. Пока CCI и RSI еще не сформировали сигналов на продажу, VPF уже дал указание продавать.
Преимущества и недостатки индикатора Voss Predictive Filter

Недостатки:

  • большое количество ложных сигналов;
  • простая механическая торговля по сигналам индикатора не позволяет рассчитывать на серьезную прибыль.

СРАВНЕНИЕ VOSS PREDICTIVE FILTER С СИГНАЛАМИ КЛАСТЕРНОГО ГРАФИКА

Торговать по VPF следует только в том случае, если вы уверены, что индикатор приносит вам больше пользы, чем вреда. Фактические цифры выше показывают, что VPF не дает много оснований, чтобы рассчитывать на высокоэффективную торговлю.

Для того чтобы совершать более прибыльные сделки, советуем развиваться в чтении кластерных графиков.

Платформа ATAS позволяет работать с 25 вариантами кластеров. Рассмотрим пример, как чтение кластеров может помочь торговать на рынке фьючерсов на золото, и что при этом показывает индикатор Voss Predictive Filter. На скриншоте ниже – график фьючерса на золото 10 минутного периода, данные с биржи COMEX (входит в группу СМЕ).

В утренние часы торговой сессии кластеры показывают, что после яркого всплеска покупок на уровне 1825 (показано цифрой 1) резко активизировались продавцы (2). Эта смена торговой активности предполагает, что рынок находится у важной вершины, поэтому открытие позиции шорт в таких условиях хоть и рискованно, но вполне обоснованно. Отметим, что индикатор VPF даёт сигнал на продажу только на следующем баре.

В 2:40 поступает сигнал на покупку от индикатора Voss Predictive Filter, на этот раз индикатор даёт очень точный сигнал на минимуме рынка (4) в то время, как кластеры подтверждают наличие покупателя только на следующем баре (5).

Цена повышается в течение двух с половиной часов до тех, пор пока не достигает уровня 1820, который ранее служил поддержкой. Индикатор VPF показал сигнал на продажу (6) уже давно, но кластеры предоставляют более аргументированную информацию. Обратите внимание на всплеск активности на попытке преодолеть уровень 1820. Слабое закрытие и всплеск активности, отмеченный цифрой 7, предполагает, что мы увидим разворот от уровня сопротивления 1820, что и происходит на самом деле.

Если бы мы рискнули и открыли позицию short после слабого закрытия бара 5:30, то очень скоро получили бы подтверждение правильности наших суждений в виде кластеров наличия продавца уже на следующем нисходящем баре. В то время как short, открытый по сигналу VPF (6), мог заставить нервничать и сомневаться.

СРАВНЕНИЕ VOSS PREDICTIVE FILTER С ИНДИКАТОРОМ SPEED OF TAPE

В платформе ATAS можно пользоваться как классическими индикаторами (VPF в их числе), так и продвинутыми индикаторами для торговли по объемам. Например, Speed of Tape. Это индикатор имеет несколько режимов, и показывает, насколько часто на рынке происходят сделки.

Сравним Voss Predictive Filter и Speed of Tape. В качестве поля для “битвы индикаторов” выберем рынок фьючерсов на евро, график Volume = 300.

Сравнение Voss Predictive Filter с индикатором Speed of Tape

Снижение, отмеченной цифрой 1, указывает на то, что рынок находится в состоянии локального нисходящего тренда. Смотрите, как гистограмма Speed of Tape (режим = дельта) помогает понять реальную картину происходящего:

  • Цифра 2 свидетельствует о появлении покупателя, который активизировался около относительно круглого уровня 1,8300. Вероятность отскока в такой ситуации очень высока.
  • Цифра 3 показывает, что отскок, скорее всего, исчерпался, потому что прогресса в росте цены нет, а покупки и продажи уравновешены. Сигнал на продажу даст основание для открытия позиции шорт с расчетом на возобновление нисходящего тренда.
  • Цифра 4 показывает активизацию продавца. Нисходящий тренд возобновился и, пробив 1,18300 ускорился.

Обратите внимание, что в то время как индикатор Speed of Tape помогает понять ситуацию на рынке и достаточно точно показывает точки входа, индикатор VPF будто сбивает с мысли и дает “сумбурные” сигналы.

Поэтому мы считаем, что в этом коротком “баттле индикаторов” Speed of Tape выходит явным победителем.