Анализ Рыночных Данных
Виталий А. «Биржевой Трейдер»
Данная книга на стадии написания. В основу данный книги вошли практические рекомендации. Основы рыночных механизмов. Поведение участников рынка. Методы выявления торговый моделей. Тактические схемы торговли. Особенности волатильности. Баланс как главный критерий изменения цены в краткосрочной перспективе. И много другое.
Технический анализ
Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»
Эту книгу должен прочитать любой, кто так или иначе считает себя причастным к биржевой торговле. Автор книги – трейдер и аналитик с более чем 40-летним стажем, работавший в Merrill Lynch директором технического анализа. Книга посвящена исследованию различного вида графиков, возникновению и интерпретациям возникающих на графиках ценовых формаций, понятию и правилам построения трендов.
Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс»
Автор книги – авторитетный эксперт по техническим исследованиям. Книга является действительно «полным курсом», поэтому у трейдера, который ее прочитает, не останется пробелов по изучаемому вопросу. Но не стоит забывать, что у настоящего трейдера всегда есть собственное мнение, для формирования которого часто приходится прочитать не только классическую литературу, но и ряд альтернативных книг.
А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
Автор книги долгое время занимался психиатрией и привнес в изучение графиков именно психологический аспект. Книга повествует о трендах, ценовых фигурах, технических индикаторах, а также представляет концепцию трех экранов, сформулированную Элдером. Книга читается крайне легко и дает необходимый базис по техническому анализу.
В. Твардовский, А. Паршиков «Секреты биржевой торговли»
Книга, написанная российскими авторами по тематике преимущественно технического анализа. Отличительная и весьма приятная особенность книги – то, что примеры приводятся на графиках российских эмитентов, причем в относительно недавнее время (2000-ые гг.)
М. Ковел «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка»
Тема идентификации тренда крайне важна для любого трейдера. Существует целый ряд методов обнаружения тенденции, причем каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Книга повествует о том, с помощью каких инструментов можно идентифицировать тренд и как с практической точки зрения можно на нем заработать.
Ч. Лебо Д. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
Отличие книги от остальных, описанных в нашем топе, – в том, что она не только описывает индикаторы, но и рассказывает, как их настраивать и создавать с их помощью торговые системы. А еще – повествует о том, что и излишняя переоптимизация тоже вредна. Книга повествует о том, как подобрать нужные параметры и наиболее подходящие индикаторы для торговли на различных активах.
С. Нисон «Японские свечи»
В настоящее время весьма модными методами исследования считаются направления Price Action, VSA и кластерный анализ. Это –действенные вещи, но их прообразом в некоторой степени выступил анализ ценовых формаций. Собственно, об этом и написана книга Нисона «Японские свечи». В книге автор рассказывает о том, что могут означать различные свечные формации в зависимости от их нахождения, а также о том, какие действия наиболее целесообразно предпринимать при наличии этих формаций.
Б.Вильямс «Хозяева рынка»
Одна из лучших книг по трейдингу, которая рассказывает о том, как крупные участники формируют тренды и ценовые импульсы. В книге тренды рассматриваются с точки зрения VSA, что еще раз напоминает читателю простую истину – рынком движут деньги. А о том, каков может быть характер их движения, и повествует данная книга.
Л. Уильямс «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами»
Эта книга хорошо дополняет концепцию предыдущей и показывает, как можно делать выводы из распределения позиций участников, публикуемых еженедельно, что, в свою очередь, показывает, что же делает основная масса «хозяев» рынка.
А. Фрост «Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка»
К волновой теории можно относиться по-разному, но то, что многие трейдеры используют ее в своей торговле – это факт. Поэтому понимать ее основные принципы необходимо. Именно о них и повествует эта книга.
Фундаментальный анализ
Л. Колмыкова «Фундаментальный анализ финансовых рынков»
В этой книге автор описывает влияние различных фундаментальных показателей на судьбу активов, делая их ранжирование по значимости. Особенность книги – то, что она не просто перечисляет набор фундаментальных правил, а еще и описывает психологический фактор ожидания участников рынка относительно фундаментальной информации.
Е. Чиркова «Как оценить бизнес по аналогии»
Книга написана практиком, профессиональным консультантом, базировавшим свои рекомендации на фундаментальных факторах. В книге представлены сравнительные показатели компаний, которые помогают определить, кто является лидером, а кто – аутсайдером.
Я. Миркин «Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития»
В этой книге приводится некоторое сопоставление классических форм фундаментального анализа российским особенностям его применения, которые исторически сложились в нашей действительности и имеют ряд не совсем стандартных нюансов.
Фундаментальный анализ. Отчетность компаний
Б. Грэхэм «Анализ финансовой отчетности компаний»
В этой книге практически не фигурирует слова «трейдинг» и «биржа». Зато подробно изложены принципы формирования и интерпретации отчетности. Читатель узнает о том, какие бывают отчеты компаний, что именно в них отражается, с какой периодичностью они выходят и что означает та или иная цифра в отчетности.
Н. Антилл «Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО»
В этой книге автор показывает, как с помощью отчетности по МСФО (которую публикуют компании, чьи акции торгуются на Московской бирже) проводить сравнительный анализ компании. Также в книге поясняется, что именно обозначают те или иные показатели. А еще – какие обязательные отчеты содержит отчетность по МСФО и как она вообще была образована.
Е. Мизиковский «Международные стандарты бухгалтерской отчетности и бухгалтерский учет в России»
Помимо МСФО, существует также РСБУ и ОПБУ, да и МСФО – адаптированный вариант IFRS – в свое время достаточно долго вживлялся в российскую действительность со своим рядом особенностей. Эта книга повествует как раз о том, какие особенности в отражении бухгалтерской информации присутствуют в России.
Е. Домбровская «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Эта книга – в большей степени бухгалтерская, но это не умаляет значимости ее содержимого: прочитав ее, трейдер в лучшей степени поймет, как именно понимать цифры, фигурирующие в отчетах.
Портфельная теория
Д. Рассел «Портфельная теория Марковица»
Классическая теория построения портфелей – это теория Марковица, подробно изучавшего данную проблематику. Чтобы как-то модифицировать портфельную теорию под свои задачи, нужно понимать ее базовые принципы. Эту цель позволит реализовать прочтение книги Д. Рассела.
А. Шведов «Теория эффективных портфелей ценных бумаг»
Книга описывает математические особенности построения портфелей, которые делают процесс торговли более осознанным. Важно понимать, что, читая подобного рода книги, нельзя ограничиваться листком бумаги и калькулятором, скрупулезно высчитывая десятые доли – нужно понимать общий смысл, на основе которого уже предпринимать действия.
А. Шапкин «Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций»
Эта книга – связующее звено между фундаментальным анализом портфельной теорией и риск-менеджментом. Стоит помнить, что не существует ни торговой стратегии, ни индикатора, ни стиля торговли, который был бы абсолютен – любая торговая система обладает рисками. Существует даже такое понятие, как коэффициент провала, который хоть и невелик, но все же существует. И эта книга как раз и учит пониманию рисков инвестиционного портфеля.
Риск- и мани-менеджмент
Р. Винс «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»
Эта книга – одна из немногих, которую просто необходимо прочитать любому трейдеру. Дело в том, что трейдера делают таковым не его прибыльные сделки, а контроль тех, которые не приносят прибыли. А это – уже сфера риск- и мани-менеджмента, о которых и идет речь в этой книге.
А. Иванов «Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс»
Эта книга в меньшей степени ориентирована на трейдеров, чем предыдущая. В ней в большей степени описана природа рисков и методы их снижения, в том числе и путем страхования. Но в книге также представлены и механизмы снижения рисков для инвесторов. А природу возникновения рисков в бизнесе трейдер понимать обязан, именно поэтому мы внесли эту книгу в наш топ.
С.Булашев «Статистика в трейдинге»
Эта книга хоть и не является прямым представителем группы, но помогает оценить риски торговли с точки зрения статистики и выработать вероятностное мышление, которое необходимо любому трейдеру. Очень часто от новичков можно слышать глупый вопрос «Вверх или вниз?», который говорит о том, что задающий – неофит. Опытный трейдер понимает, что всегда возможны события, способные изменить текущую тенденцию, а вот вероятность их разная. Как раз о вероятности и о статистике в трейдинге и рассказывает эта книга.
Книги по торговым инструментам
Р. Уилсон «Корпоративные облигации. Структура и анализ»
Объемы торгов по облигациям, как правило, в несколько раз превосходят объемы торгов по акциям на Московской бирже, поэтому данный класс активов не стоит игнорировать и необходимо изучить. Эту поспособствует данная книга, подробно описывающая, чем именно являются облигации и как ими торговать.
К.Коннолли «Покупка и продажа волатильности»
Книга посвящена опционам и является замечательным пособием по данным инструментам. Несмотря на то, что есть определенный упор на тему волатильности, книга позволяет понять, что такое опцион и как извлекать из него пользу – как в плане хеджирования, так и в плане торговли.
Фильмы про трейдинг
Хороший год/A good year (2006)
Легкий, но поучительный фильм об успешном финансисте, который добился успеха на фондовой бирже, но предпочел жизнь на собственной фазенде в Провансе, доставшейся ему по наследству. Кино имеет опосредованное отношение к трейдингу, которое раскрывается лишь в начале ленты. Добрый фильм о переоценке ценностей подойдет для расслабляющего сеанса после трудной рабочей недели.
Волк с Уолл-стрит/The Wolf of Wall Street (2014)
Киноленту с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо в главной роли можно смело отнести к категории «Лучшие фильмы про трейдеров». Известный режиссер Мартин Скорсезе показал, что путь к успеху бывает стремительным, но за него все равно придется заплатить высокую цену. Прототипом главного героя выступает реальный человек, который быстро взошел на финансовый олимп, но все потерял и попал в тюрьму за махинации.
Представь себе/Imagine That (2008)
Легкий фильм для семейного просмотра о том, как дочь успешного биржевого дельца неожиданно для всех начала предсказывать котировки акций. Лента не располагает к серьезным размышлениям, предназначена для вечернего киносеанса после трудного дня.
Аферист/Rogue Trader (1999)
Динамичный фильм про трейдинг с традиционным сюжетом: молодой, подающий надежды специалист Ник Лисон устраивается на работу в банк. В картине зрители наблюдают за чередой стремительных взлетов, которые окончились разгромным поражением. Чтобы скрыть махинации, главный герой придумывает различные незаконные схемы.
Медвежья охота (2007)
Фондовый рынок в России не столь развит, как на Западе, поэтому русские фильмы про биржу и трейдеров — явление довольно редкое. Кинолента «Медвежья охота» повествует о жизни удачливого биржевого игрока, движимого благородной целью. В этом заключается отличие русского фильма от западных аналогов, в которых трейдерами руководит лишь жажда наживы. Главный герой желает с помощью крупной сделки вывести экономику России на кардинально новый уровень, но не догадывается, какие препятствия поджидают его на пути.
Популярные фильмы про Фондовый Рынок
Уолл-стрит/Wall Street (1987)
Фильм Оливера Стоуна с Майклом Дугласом в главной роли до сих пор не теряет популярности, несмотря на то что с момента его первого выхода на экран прошло более четверти века. Сюжетная линия закручивается вокруг молодого амбициозного брокера Бада Фокса и его успешного наставника Гордона Гекко, использующего любые методы для достижения успеха на фондовой бирже.
Уолл-Стрит. Деньги не спят/Wall Street:Money Never Sleeps (2010)
Продолжение нашумевшей истории Оливера Стоуна рассказывает о жизни легендарного Гордона Гекко после выхода из тюрьмы, где он отбывал срок за мошенничество. Это самый показательный фильм про фондовую биржу, в котором во всей красе показано, к чему приводит жадность. Фильм понравится всем трейдерам, желающим увидеть задворки знаменитого Уолл-стрит.
Воины Уолл Стрит/Wall Street Warriors (2006)
Документальный сериал о буднях фондовой биржи и тех, кто зарабатывает деньги у монитора компьютера. Будет полезен начинающим и состоявшимся трейдерам. Лента представляет собой взгляд изнутри на финансовый механизм, с помощью которого можно в считанные минуты стать миллионером или лишиться состояния. Реальные примеры наглядно продемонстрируют, какими методами «акулы» биржевой игры зарабатывают деньги на Уолл-стрит.
Банк/The Bank (2001)
Картина не похожа на остальные фильмы про фондовый рынок. Обычный математик изобрел универсальную формулу, с помощью которой можно предсказать результаты торгов с максимальной точностью. Изобретение заинтересовало банкира, который показал главному герою ленты всю подноготную рынка больших капиталов, которым руководит алчность.
Предел риска/Margin Call (2011)
Фильм повествует о событиях кризисного 2008 года. Группа сотрудников из Уолл-стрит получает неутешительный прогноз относительно предстоящих событий в финансовом мире, которые заключаются в глобальном падении цен на акции. Скоро все должно рухнуть, но сейчас нужно попытаться спасти хотя бы небольшую долю материальных благ. Крупные биржевые игроки суетятся, принимают решения в надежде сохранить свое состояние и мировой уклад на прежнем уровне.
«Поменяться местами» (Trading Places,1983)
Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит. Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках – что может быть смешнее?
«Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993)
Резюме: фильм и книга – это классика Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства
Резюме: «Банки – слабые? Это ты-слабый!» – Алек Болдуин. Сюжет: Гленгарри Глен Росс ушел с Уолл Стрит, однако продолжает вести борьбу за драгоценных клиентов, желающих купить землю. В компанию поступают все новые и новые предложения, но достанется приз только самым лучшим. Конкуренция обостряется. Алек Болдуин появляется в кадре всего на 10 мин, однако произносит речь, достойную «Оскара».
«Enron: Самые смышленые парни в этой комнате» (Enron: The Smartest Guys In The Room, 2005)
Резюме: Один из лучших документальных фильмов всех времен. Сюжет: история взлета и падения корпорации Enron. Показаны интервью с бывшими менеджерами, аналитиками, репортёрами и губернатором Калифорнии Грэем Дэвисом.
«Американский психопат» (American Psycho, 2000)
Резюме: никогда больше вы не будете относиться к визиткам так, как раньше Сюжет: Патрик Бэйтман, в исполнении Кристиана Бейла, – профессионал с Уолл Стрит, который постепенно сходит с ума.
«Костер тщеславия» (Bonfire of the Vanities, 1990)
Резюме: картина рисует жизнь различных социальных классов Нью-Йорка. Сюжет: За основу фильма взята книга Тома Вульфа, которая описывает жизнь Манхэттенской элиты 1980-х. Главный герой, в исполнении Тома Хэнкса, изменяет жене, что приводит к трагической развязке – происходит убийство.
«Кванты: Алхимики с Уолл Стрит (Quants: The Alchemists Of Wall Street, 2010)
Резюме: картина помогает понять как мыслят математические гении, изобретающие финансовые модели, которые способствовали как становлению, так и крахам Уолл Стрит. Сюжет: Этот 45-минутный документальный фильм посвящен работе аналитиков с Уолл Стрит.
Too Big To Fail, 2011
Резюме: Вы, конечно, помните финансовый кризис…Сюжет: Банкротство Lehman Brothers, мировым рынкам грозит риск, в Вашингтоне должны принять решение, чтобы спасти экономику.
«Космополис» (Cosmopolis, 2012)
Резюме: чтобы описать картину одно фразой, придется призадуматься. Сюжет: Эрик Паркер, инвестор-миллиардер ездит по Манхэттену в своем лимузине-офисе. За день вы познакомитесь с его женой, любовницей и коллегами. После того, как была раскрыта валютная спекуляция, жизнь Паркера меняется. Происходит убийство…
«Яма» (The Pit, 2010)
Резюме: Несколько пессимистичный взгляд на работу торговой площадки. Сюжет: Ветераны трейдинга обсуждают свою карьеру и ее завершение.
«Порочная страсть» (Arbitrage, 2012)
Резюме: Солидная должность, может оказаться не такой уж солидной. Сюжет: Ричард Гир исполняет роль управляющего проблемным хедж-фондом, Роберта Миллера, который пытается продать свою империю, пока никто не понял, что к чему. Однажды он случайно засыпает за рулем, и его любовница погибает в результате аварии. Чтобы скрыть это, Миллер идет на отчаянный шаг…