Волны Эллиота и Вульфа


ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА

Р.Н.Эллиот, чьим именем назван этот подход, изучал годами рынки, в поисках повторяющихся формаций, которые могли бы позволить определять вершины и основания. Волна Эллиота – это “комбайн” для сбора наивысших и наименьших цен на рынке. Обычно, волна Эллиота представляет опасность для финансового здоровья.

АДж.Фрост и Роберт Пречтер (1978) описали волну Эллиота. Они предоставили превосходную документацию и описание волны Эллиота, но не дали определенных указаний относительно того, как торговать. Ибо они понимали что данный метод есть не что иное как попытка проанализировать историю и попытаться определить тенденцию.

ВАЖНО:

И наконец! Данный метод в далеком прошлом был актуален пока человеческий фактор имел непосредственное влияние на все области жизнидеятельности человека. Это в свою очередь отражалось на Рынке в том числе. Таким образом и родилась концепция Волн – этапы развития, которые следуют друг за другом последовательно.

Спустя более чем 100 лет, мир сильно изменился. Человеческий фактор стал все меньше влиять на происходящее, и как следствие на Рынок. Данная теория в реальности приобретает больше футуристический сценарий. В реальности уже не может быть использована для оценки происходящего в качестве прогноза. Не говоря уже про торговлю.


ОСНОВНЫЕ РИТМЫ ВОЛН ЭЛЛИОТА

Счет Эллиота состоит из основного набора “пятерок”, корректируемых “тройками”. Эта последовательность не просто постоянна, а является исходным материалом, который возводит волну к началам анализа. Этот волновой ритм наблюдается так долго, пока присутствует минимальный объем торгов. Основываясь на практике, мы используем, как минимум средний 20-ти тиковый объем в качестве единицы временного периода, хотя счет Эллиота может часто демонстрироваться и на более коротком периоде, при рынке с меньшим объемом. Например, одноминутный график.

TorgHaos_7_1.jpgЕще более важным, чем временной масштаб, является “очертание” формаций. Волны могут быть растянуты или сжаты (и по цене, и во времени), но основная форма остается постоянной. Движение развертывается в своем основном направлении, в серии из пяти волн, помечаемых от 1 до 5. Движение из 5-ти волн обычно корректируется 3-мя волнами в обратном направлении. Нумерация волн (1-5) была названа Эллиотом “главными волнами”3. Фрост и Пречтер применили термин “импульсные волны” для волн 1,3 и 5. Корректирующие волны обозначили малыми буквами (а, Ь, с, d, e).

Рис. 7.1. График волн 1 -5 с a-b-с коррекцией

Как показано на Рисунке 7.1, первая волна корректируется волной 2, а волна 3 корректируется волной 4. Затем 5-ти волновой отсчет корректируется 3-х волновым отсчетом, обозначаемым а-Ь-с.

TorgHaos_7_2.jpg

После завершения последовательности из 5 волн, обычно она становится одной из волн “более высокого”, следующего порядка, или волной, составляющей большую волну. Полное движение волн от 1 до 5 завершает следующий, более высокого порядка волновой отсчет. Поэтому движение от 1 до 5 формирует волну 1, волну 3 или волну 5, а последовательность a-b-с завершает либо волну 2, или волну 4. (См. Рисунок 7.2.)

Рис. 7.2. 5-волновая последовательность с 3-волновой коррекцией как часть волн большего периода

 


ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЛН

Волна 1

Первые волны – всегда изменение в направлении тренда. Начало волны 1 (которая может быть концом волны 5, или концом волны “с” или “е”, пришедшей с противоположного направления) будет сопровождаться дивергенцией на нашем осцилляторе MFI. Как только все индикаторы будут на месте, мы ожидаем резкого движения от основания (вершины). Это может также быть нулевая точка.

TorgHaos_7_3.jpg

Лучшим способом ожидания начала и определения цели волны 1 является исследование ее внутренней структуры и волн меньшего уровня. Рассматривая, например, меньшие временные периоды, ищите последовательность из 5 волн внутри развивающейся волны 1 (Рисунок 7.3). Затем проверьте (1) дивергенцию, (2) целевую зону, (3) фракталы, (4) “приседающего”, и (5) изменения в индикаторе моментум. Мы называем их, все вместе, нашими пятью волшебными пулями, потому что они почти всегда убивают текущий тренд.

Рис. 7.3. Характеристики волны 1

Волна 2

Как только заканчивается первая волна, мы ожидаем движения в противоположную сторону. Вторая волна образуется в результате новых продаж (покупок), в противоположность будущей четвертой волны, которая порождается взятием прибыли (ликвидация длинных позиций или покрытие коротких). Цели волны 2 могут создаваться: соотношениями Фибоначчи и внутренним волновым отсчетом.

TorgHaos_7_4.jpgНаиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1 (Рисунок 7.4). Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента. Другой тип, возникающий как особый вид, определяется тем, что если завершение волны 2 происходит на уровне меньшем, чем 38 процентов коррекции, то она обычно демонстрирует неправильную коррекцию.

Рис. 7.4. Наиболее вероятный откат волны 2

Повторяем, что волна 2 создается новыми продажам в восходящем тренде (или покупками в нисходящем тренде) трейдерами, которые не находятся в рынке и не признают, что это движение наверх есть волна 1 в новом направлении. Эти трейдеры полагают, что волна 1 просто еще одна коррекция в продолжающемся нисходящем движении, исходя из чего, они и продают на вершине волны 1. Это объясняет то, почему волна 2 ведет себя совсем по-другому, нежели волна 4, которая является волной взятия прибыли. Трейдеры, находящиеся в рынке и имеющие прибыль, будут тратить больше времени для выхода из своей торговли, по мере обнаружения на рынке новых возможностей. Чрезвычайно важно точно поймать цель – конец второй волны: самые лучшие возможности для снятия прибыли в единицу времени происходят в волне 3, двигающейся, как правило, быстрее и на более значительное расстояние, по сравнению с прочими волнами.

Волна 3

TorgHaos_7_5.jpgРоберт Перчтер так высказался о третьей волне:”… изумительно наблюдать”. Волна 3 дает нам потрясающе возможности для получения прибыли.

Рис. 7.5. Характеристики волны 3

Одним из способов распознавания волны 3 является определение ее наклона. Обычно, он круче (ценовые изменения происходят быстрее), чем волна 1. Третьи волны иногда выглядят почти что вертикальными (Рисунок 7.5), и могут быть, по ошибке, приняты за “взрыв” пятой волны (продажу “по любой цене”)4. Обычно, волна 3 сопровождается очень большим объемом. Если сильное, быстрое движение сопровождается небольшим объемом, то это – как правило, взрыв, вспышка (продажа “по любой цене”). Во время волны 3 экономические обстоятельства обеспечивают поддержку движению, что не является верным во время волны 1. Причины фундаментального характера начинают накладываться на технические индикаторы. Здесь – самые и наиболее выгодные периоды, чтобы быть на рынке и обязательно “полностью загрузить вагон” во время существования таких волн.

Лучшими, первоначально определяемыми, целями для длины волны 3 являются те, которые попадают в диапазон цен, определенных через 1 и 1.62 кратное увеличение расстояния волны 1. Крайне редко волна 3 бывает короче волны 1. Гораздо чаще она бывает длиннее в 1.62 раза длины волны 1. Наилучший путь точно прицелиться на конец волны 3 – перейти к меньшему временному интервалу и использовать скопление пяти волшебных пуль, чтобы найти конец пятой волны (полного пяти волнового движения, поглощаемого, и определяемого одной волной три более высокого уровня), входящей в волну 3. Вот они – эти “волшебные пули”:

  1. Дивергенция на нашем MFI осцилляторе;
  2. Размещение внутри целевой зоны;
  3. Формирование фрактала на вершине (внизу);
  4. Один из трех наивысших (низших) баров – “приседающий”;
  5. Изменения в направлении моментума схождение/расхождение скользящих средних (MACD).

Волна 4

Как только мощная волна 3 заканчивается, на рисунок рынка начинает оказывать воздействие взятие прибыли. Большинство опытных трейдеров, стоявших ранее в тренде, начинают снимать обильную прибыль, закрывая свои позиции. Характер волны 4 совершенно отличается от той, какая присуще волне 2. Эллиот отмечал это различие, как правило, чередования: если волна 2 является простой, то волна 4 будет сложной, и наоборот. Простой коррекцией обычно обоснованно является движение типа “зигзаг”. Если оно происходит в волне 2, волна 4 будет сложной боковой коррекцией (плоская, неправильная, треугольник, удвоенные или утроенные тройки5).

В нашем исследовании, мы обнаружили, что 85 процентов всех неожиданных “ударов кнутом”, или обманных движений, происходят во время волны 4. Если вам просто не приходят в голову никакие идеи относительно того, какая сейчас волна, то вы с наибольшей вероятностью располагаетесь в волне 4. Если вы просыпаетесь и обнаруживаете себя в волне 4, то лучшая стратегия, которая могла бы быть, это – снова вернуться в кровать. Однако, как показывает реальная история, несколько товарных фьючерсов находились в четвертой волне в течение многих лет, при рассмотрении месячных графиков. Лично я не желаю оставаться в постели так долго. Кроме того, если мы сможем точно прицелиться на конец волны 4, то нам станут доступны большие возможности прибыльной торговли волной 5.

Процентное измерение движения в обратном направлении, осуществляемое волной 4 (Рисунок 7.6), качественно различается от того, как это происходит на волне 2. По большей части, коррекции на волне 4 происходят значительно дольше, часто – до 70 процентов от продолжительности (по времени) от всего 5-волнового отсчета, который вы наблюдаете. Четвертая волна, как правило, не движется в обратном направлении, до завершения ценовой коррекции, так много, как вторая волна. Опять же, это скорее вызвано снятием прибыли, нежели новыми входами в рынок. В целом, вы видите резкий спад объема, волатильности, премий за опционы и индикаторов темпа изменения цены, типа моментума.

TorgHaos_6_6.jpgПриблизительно только одна из шести волн четвертого счета движется в обратном направлении менее чем на 38% от волны 3. Наиболее вероятная цель находится между 38% и 50% ценового движения третьей волны. При наблюдении развития волны 4 помните о “непререкаемом” правиле: волна 4 никогда не идет ниже вершины волны 1. В реальной торговле, вы, тем не менее, будете наблюдать случаи, которые являются исключением, когда справедливость этого правила не сохраняется.

Рис 7.6. Откат волны 4

Анализируя волну 4, чтобы получить возможность для выбора хорошего расположения позиции для торговли с целью входа в волну 5, используйте соотношения Фибоначчи и ищите пять волшебных пуль на меньшем временном диапазоне, исследуя внутреннюю волну “с”, входящую в волну 4 и формирующейся внутри нее. Удостоверьтесь, что вы находитесь в области между 100-ым и 140-вым баром в волне “с”. Вы получите это число, манипулируя временным периодом на графике.

Еще раз, пять “волшебных пуль”:

  1. Дивергенция на MFI;
  2. Расположение внутри целевой зоны;
  3. Фракталы;
  4. “Приседающий”;
  5. Изменения в движущей силе (моментум), MACD.

Волна 5

TorgHaos_7_7.jpgПредставленная на Рисунке 7.7 волна 5 – последний шанс для трейдеров создать новые ценовые вершины (низы). Она не отличается таким энтузиазмом или эйфорией, как волна 3. Обычно, наклон ценовой линии не такой крутой, как у волны 3. Профессиональные трейдеры используют такие движения цены, делая упор на взятии своих прибылей, в то время, пока непрофессионалы все еще входят в тренд.

Рис. 7.7. Характеристики волны 5

Конец волны 5 вычисляется методами, уже ранее приведенными. Когда эти различные методы сформируют цели, то можно получить тесные группы (кластеры), доверительно сообщающие нам, что мы можем прогнозировать в отношении предельной точки волны 5. Длина волны 5 измеряется от основания волны 4, поэтому никакие конечные цели не могут проектироваться, пока не закончилась четвертая волна.

TorgHaos_7_8.jpgОдна из наиболее точных предсказателей конца волны 5 – целевая зона. Измерьте разницу в цене между началом волны 1 и окончанием волны 3 (волны 0-3). Затем отложите эту разницу от основания волны 4 (или, что, то же самое: прибавьте к основанию). Возьмите 62 процента от длины этого измерения и снова отложите ее от конца волны 4 (или: добавьте к основанию).

Рис. 7.8. Импульсные и корректирующие волны различных степеней

В огромном количестве случаев, пятая волна будет заканчиваться между этими двумя числами. Вы можете даже улучшить точность, проделывая ту же самую процедуру с пятой волной, полного пяти волнового движения меньшего порядка, размещающегося внутри волны 5. Это даст вам еще более узкую ценовую зону. Как правило, меньшая зона, происходящая от пятой волны внутри большей волны 5, будет находиться внутри большей целевой зоны, производимой волной более высокого порядка. Это сокращает вашу целевую зону еще больше.

Полное движение волн от первой до пятой обычно завершает следующий, более высокого порядка, волновой отсчет. Поэтому, движение от волны 1 к волне 5 комплектует волну 1, волну 3, или волну 5, а отсчет “a-b-с” завершает либо волну 2, либо волну 4 (см. Рисунок 7.8).

Коррекции

Коррекции обычно классифицируют как простые и сложные. К простому типу относят коррекции типа зигзаг, а в сложные объединяют все остальные. В трех волновой коррекции “a-b-с”, будь то сложная или простая коррекция, волна “b” всегда заключает в себе три волны, а волна “с” содержит пять. Волна “а” может содержать как три волны, так и пять волн. Если она содержит пять волн, то это предупреждает вас о том, что развивается зигзагообразный тип коррекции. Если же волна “а” состоит из трех волн, то наиболее возможно ожидать плоской (фтэт), неправильной или треугольной коррекции.

Простые (Зигзагообразные) Коррекции

TorgHaos_7_9.jpg

Как только завершается пять волн, составляющих волну “а”, корректировочная волна “Ь” обычно не движется в противоположном направлении (волне “а”), более чем на 62 процента от длины волны “а” (Рисунок 7.9). В редких случаях, она может корректироваться до 75 процентов. Поскольку волна “с” разделяет характеристики волны 3, то возможно формировать доступную для выгоды торговлю. Если волна “” заканчивается между 50 и 62 процентами волны “а”, то ищите фрактал и “приседающего”, чтобы установить вход в рынок для торговли волной “с”. Затем торгуйте в волне “с”, точно так же, как вы хотели бы использовать любой другой пяти волновой отсчет.

Рис. 7.9. Простая (зигзагообразная) коррекция

Используйте пять волшебных пуль для взятия прибыли к завершению волны “с”, заключенной в волне 4, и разворачивайтесь для торговли в волне 5, в противоположном направлении.

Волна “а” зигзагообразной формации всегда состоит из пяти волн.Поэтому, если пять волн могут быть идентифицированы в волне “а”,  ожидайте материализацию рынка в виде  зигзагообразной формации.


СЛОЖНЫЕ КОРРЕКЦИИ

TorgHaos_7_10.jpg

Существует три вида сложных коррекций: (1)• плоская (флэт) коррекция (Рисунок 7.10), (2) неправильная коррекция (Рисунок 7.11) и (3) треугольная коррекция (Рисунок 7.12 и 7.13). Плоская коррекция характеризуется тем, что каждая волна почти идентична/равна другой, входящей в эту же серию волн. Если волна “b” превосходит вершину последней импульсной волны, то вы можете предположить, что перед вами – неправильная коррекция.

Рис. 7.10. Плоская (флэт) коррекция

Волна “а” в другом типе коррекции из трех волн.

TorgHaos_7_11.jpg

Треугольные коррекции представляют собой пяти волновые формации, обозначаемые как “a-b-c-d-e”. Они обычно присутствуют в следующих волновых последовательностях: в волне 4 или волне “b”. Когда треугольники образуется в волне 4, то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении импульсной волны 3, начавшейся корректироваться, или – в направлении волны 3 (Рисунок 7.12). Когда треугольники возникают в волне “b”, то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении корректировочной волны, начавшей коррекцию, или – в направлении волны “b” (Рисунок 7.13).

Рис. 7.11. Неправильная коррекция


УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗ ВОЛН ЭЛЛИОТА

Волны Эллиота имели смысл, но одновременно с этим, были мало применимы к использованию в торговле на рынке.

TorgHaos_7_12.jpg

Треугольные коррекции, составленные из пяти волновой формации, отмеченные “a-b-c-d-e”.

Треугольники обычно возникают в предпоследнем волновом отсчете, таком как волна 4 или волна Ь.

Когда треугольники возникают в волне 4, цены имеют тенденцию вырываться в направлении импульсной волны 3, начавшейся корректироваться.

Рис. 7.12. Треугольная коррекция волны 4

TorgHaos_7_13.jpgВо-первых, приверженцы этих волн фактически не считают волны в качестве таковых. Они рассматривают изменение цены, которое покрывает волна. На примере, показанном на Рисунке 7.14, волна, которая составляет две единицы в высоту две единицы в ширину (измерение во времени) рассчитывается так же, как и волна, определяемая двумя единицами в высоту и десятью единицами в ширину. Совершенно ясно: хотя они обе подсчитаны как две единицы в высоту, они не относятся к одному и тому же типу рынка.

Рис. 7.13.Треугольник волны “b”

TorgHaos_7_14.jpg

Когда треугольники возникают в волне “Ь”, цены имеют тенденцию вырываться в направлении корректирующей волны “а”, начинающей коррекцию.

Рис. 7.14. Две единицы в высоту против двух единиц в ширины (влево), и две единицы в высоту против десяти единиц в ширину (вправо)

TorgHaos_7_15.jpgВысота волны всегда рассчитывается по вертикальной шкале с игнорированием фактора времени. Когда мы подсчитаем временной фактор, то увидим, что волна образует прямоугольный треугольник (Рисунок 7.15).

Рис. 7.15. Области под Волнами Эллиота

Если вы берете область под волной 1 и добавляете ее к области под волной 2, то у вас получится ответ, имеющий тенденцию быть равным, или почти равным, соотношению Фибоначчи (обычно 62 процента) от области под волной 3. Соотношение Фибоначчи в этом случае довольно точно выражено. И, наконец, заканчивая с областью под волной: вычитание области под волной 4 из области под волной 3 дает вам также соотношение Фибоначчи.


КОМБИНИРОВАНИЕ MFI С ВОЛНОЙ ЭЛЛИОТА

Как было отмечено ранее, один из ключевых индикаторов, который мы используем в торговле, является Индекс Облегчения Рынка (MFI). Это основная мера того, насколько эффективно текущий объем торговли двигает цену во времени. Это индикатор тиковой полезности (насыщенность: плотность или разреженность “воздушного пространства” для цен). Чем выше MFI, тем больше изменений цен для каждой единицы объема. Мы хотели бы инвестировать наши деньги в рынок, когда цены движутся быстрее, давая нам максимальную доходность.

Большинство трейдеров, даже профессионалов, придерживающихся волновых взглядов, иногда приходят в расстройство при подсчете волн на ценовом графике.

Усредненный MFI был самым высоким для волны 3. В волнах 1 и 5 среднее значение MFI было меньше. Было ясно, что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны 5 и средним значением MFI для волны 5. Хотя цена на конце волны 5 была выше, чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше, создавая дивергенцию (расхождение). (Рисунок 7.16). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде. Идентифицируя ряд параметров, мы смогли торговать с их использованием, а также создать индикатор для определения различной степени облегченное™ рынка в каждой волне. Это привело к успеху с MFI.

MFI – истинно настоящий индикатор движущей силы (моментума).

TorgHaos_7_16.jpg

Большинство “имеющихся в наличии” индикаторов, типа стохастических осцилляторов, RSI и так далее, не позволяют сравнивать величину движущей силы рынка. Они сравнивают текущую цену с ценой, которая была “х” баров назад. Они не сравнивают уровень внутренних ценовых движений внутри волны 5, с тем же процессам внутри волны 3. Именно поэтому, более традиционные индикаторы, используемые трейдерами сегодня, устойчиво не будут показывать окончание тренда, наиболее критической информации в торговле.

Рис. 7.16. Дивергенция на среднем MFI между волнами 3 и 5

Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств, предоставляющих информацию о котировках. Скользящее 5-периодное среднее сглаживает и представляет текущую, краткосрочную силу рынка, а 35-периодное скользящее показывает силу рынка за более длительный период. Если изменить периодичность осциллятора на 5-баров и 34 бара (5/34), то мы получим очень близкое приближение к тому разногласию, которое находится значительно более трудоемкой работой, использующей усреднение MFI для каждой волны.

Например, представьте, что вы в настоящее время находитесь в волне 3. Скользящее среднее с 5-периодами представляет собой коэффициент движения цены внутри волны 3. Это скорость изменения цены, также как и MFI развивается быстрее, чем в любое другое время в отсчете волны Эллиота. Скользящее среднее с 34-периодами представляет скорость движения цены, или MFI, внутри волн 1 и 2. Эта скорость изменения намного меньше, чем скорость 5-периодного среднего, что создает серьезный разрыв между этими двумя скользящими средними. Самый высокий пик для осциллятора 5/34 создается волной 3-За все эти годы, мы нашли немало путей работы с этим осциллятором.


MACD (5/34/5)

Добавив 5-периодное скользящее среднее к осциллятору, то получается преобразование в схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Это последнее скользящее среднее и будет “сигнальной линией”, которая позволяет нам добавить уверенности в размещении торговых позиций. Четко показывая, где рынок начинает изменять свое направление. Такой сигнал возникает с опережением, до того, как направленное изменение (моментум) станет различимо в цене. MACD, с периодами 5/34/5, четко указывает, в какую сторону нам нужно в данный момент торговать.

Есть четыре основных варианта использования MACD с периодами 5/34/5:

  1. Идентификация пика волны 3;
  2. Определение окончания волны 4, или – когда выполнены минимальные условия для окончания;
  3. Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны 5;
  4. Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или – на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру.

Идентификация Пика Волны 3

В пятиволновой последовательности, одновременно и среднее MFI, и MACD (5-34-5), достигают пиковых значений на вершине волны 3 (см. Рисунок 7.17). Если мы поместим осциллятор 5/34 в виде гистограммы, то нам становится доступным легко определять бар, на котором возникает пик. Поскольку все осцилляторы являются отстающими индикаторами, то пик волны 3 будет самой высокой (самой низкой) ценой, которая возникнет между 1-ым и 5-ым барами, достигнутой ранее пика на осцилляторе.

Мы замечаем, что сразу же после пика гистограмма перемещается ниже сигнальной линии. Сигнальная линия – это 5-периодное скользящее среднее непосредственно от самого осциллятора. Когда это происходит, следует быть осторожным при открытии любых длинных позиций: моментум “испустил пар”. Если же вы уже стоите в длинной позиции, то у вас есть выбор. Первый вариант: удержание ее во всей четвертой волне. Второй: взятие своего дохода, а потом – дожидаться, пока этот осциллятор покажет, что минимальные требования для волны 4 были выполнены.

TorgHaos_7_17.jpg

Рис. 7.17. Пик profitunity MACD 5/34/5 на 3 волне

Определение Окончания Волны 4

После окончания волны 3, осциллятор изменяет направление и движется обратно, одновременно с обратным ходом корректирующей волны 4. Гистограмма падает ниже сигнальной линии, сообщая нам, что здесь не слишком хорошее место для создания длинной позиции. Однако, здесь мы должны обратить внимание на одно важное соображение. MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором для волны Эллиота, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот индикатор. Он всегда измеряет волну Эллиота. Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиота? Для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиота более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более, чем 140 баров, то MACD будет измерять волны меньшего порядка. В качестве примера на Рисунке 7.18 приведен часовой график для Японской Йены. Изучая движение от точки “X” к точке “Y”, мы ищем возможности для следующей выгодной торговли. Предположим, что в данный момент вы не находитесь на этом рынке. Представляется, что на нем развивается пяти-волновое движение, покрывающее последние шесть торговых дней.

TorgHaos_7_18.jpg

Рис. 7.18. Часовой график Японской йены

Первый вопрос, который мог бы быть задан: “А вы уверены, что волна 4 закончилась?” MACD с параметрами 5-34-5 даст вам определенный ответ на этот вопрос только если он имеет в своем распоряжении для анализа соответствующее число баров (100-140) на экране. Движение от точки X до точки Y охватывает 33 бара. Заметьте, однако, что MACD достигает максимума в точке “А”, но не пересекает нулевую линию в точке “В”. Поскольку у нас на часовом графике только 33 бара, нам для точного определения ситуации нужно, по крайней мере, в четыре раза больше, поэтому мы можем перейти на счет по 15-минутному графику (Рисунок 7.19), чтобы получить точное понимание.

TorgHaos_7_19.jpg

Рис. 7.19. 15-минутный график Японской йены

Рисунок 7.19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15-минутном графике, содержащем 102 бара между точками “X” и “Y”. Но здесь есть две важные вещи, которые нельзя не заметить на этом графике. Во-первых, MACD пересек нулевую линию в точке “R”, сообщая нам, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Таким образом, в начале торгового дня, мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции.

Во-вторых, этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками “Р и “Q”. Это – дивергенция (цена идет выше, а осциллятор – нет), но к нулю осциллятор не вернулся. Этот факт указывает на то, что точка “Р” является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну 3 большего периода, а точка “Q” – окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиота: подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода, как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода, как просто волны 5 большего уровня.

Как только это происходит, последователи волн Эллиота занимают короткие позиции в точке. Рынок заканчивает волну, и они получают “разгром” из-за этой ошибки в своем подсчете.

Предположим, что вы нашли хорошее место для размещения торговли, основанное на пересечении нулевой линии и достаточное количество баров для волнового счета, и готовы начать планировать взятие вами прибыли. Чтобы точнее использовать счет волн между точками, мы должны обратиться к 5-минутному графику и получить достаточное количество баров для счета волны 5, входящей в волну 5 большего уровня. Из Рисунка 7.20 мы можем видеть, что находимся в четвертой волне (меньшего уровня) волны большего периода. У нас выполняются минимальные требования для волны 4, входящей в волну (снова, как было отмечено, в результате MACD пересекает нулевую линию), и мы можем определить целевую зону для завершения волны 5 в большой волне.

Эти три графика (Рисунки с 7.18 по 7.20) заслуживают очень внимательного изучения. Если вы имеет полное понимание такого подхода, то сумеете максимизировать свою прибыль и минимизируете риск, который должны принимать на себя. Ваши входы и выходы из рынка будут генерироваться уверенностью, необходимой для продвижения к высшим уровням торгового мастерства.

Помните, что когда вы имеете возможность вести волновой счет в надлежащей перспективе (100-140 баров для той волновой серии, которую вы отсчитываете), то вам становится доступным определить, когда минимальные требования для волны 4 были выполнены. То есть: когда осциллятор пересекает нулевую линию. Здесь есть важное замечание: осциллятор пересекает нулевую линию после того, как пик волны 3 указывает, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Но эта ситуация не определяет того, что волна 4 уже закончилась, поэтому было бы преждевременным размещать торговлю в волне 5, пока этот осциллятор не пересек нулевую линию.

Для того, чтобы увеличить точность вхождения в торговлю на завершении развития волны 4, ищите “a-b-с” или треугольную коррекцию. Далее, ищите внутри последней волны (“с” или “е”, если в треугольнике) пять волшебных пуль, которые возникают внутри этой малой волны.

TorgHaos_7_21.jpgДругим способом определения конца волны 4 является обращение к временному проектированию Фибоначчи. Сначала измерим (по временной шкале – горизонтальной шкале времени) расстояние между пиком волны 1 и 3. Затем умножим это расстояние на каждое из двух соотношений Фибоначчи. Вы найдете, что большинство четверых волн заканчивается в период времени между 1.38 и 1.62 длины расстояния от пика волны 1 до пика волны 3 по горизонтальной шкале времени, если откладывать это расстояние от основания волны 2. Совмещение всех этих индикаторов даст вам превосходную целевую зону для завершения волны 4, определенную одновременно и по времени, и по цене (Рисунок 7.21). Теперь вы можете исполнять торговлю с низким риском для извлечения выгоды из волны 5.

Рис. 7.21. Расчет целевой зоны окончания волны 4

Поиск конца тренда и вершины волны 5

TorgHaos_7_22.jpg

Рис. 7.22. Завершение волны , в которой завершилась 5 и волна (5) меньших уровней

После того, как завершилась волна 4 и начинается волна 5, мы можем начинать оценивать цены для конца этой пяти волновой последовательности. Прежде всего, измерьте ценовое расстояние от начала волы 1 до конца волны 3. Возьмите это число и добавьте его к концу волны 4. Затем, отметьте 62 процента на этом расстоянии. Между этими двумя числами (62 процента и 100 процентов от ценового расстояния от начала волны 1 до конца волны 3, добавленного к началу волны 4) – лучшая цель для конца волны 5.

Затем, отсчитайте пять волн внутри волны 5. Повторите все вышеупомянутые измерения для каждой из этих пяти волн внутри волны 5. Это даст вам уменьшение целевой зоны для завершения обоих волн: как волны 5, так и волны 5 меньшего порядка, входящей в волну 5 большего уровня. (Рисунок 7.22). Помните, что все тренды заканчиваются при дивергенции между ценовыми высотами и осциляторными высотами на конце волны 5.

Получение Сигналов о непосредственном Направлении Текущей Движущей Силы

Здесь мы сначала должны определиться относительно положения гистограммы осциллятора 5/34 и его сигнальной линией (сигнальная линия – 5-периодное скользящее среднее), а затем нам нужно будет брать торговлю только в сторону текущего моментума (Рисунок 7.23). Эта техника – наиболее чувствительный и точный фильтр для определения изменения текущей движущей силы (моментума). Если гистограмма расположена ниже сигнальной линии, то мы встаем только в короткие позиции. Если гистограмм – выше сигнальной линии, то мы занимаем длинные позиции.

TorgHaos_7_23.jpg

Рис. 7.23. Немедленное определение движущей силы рынка

Мы должны рассмотреть еще одну маленькую деталь, чтобы увеличить нашу точность в подсчете волн. Когда пропорция баров (100-140) корректна, то мы видим дивергенцию, которая не возвращается назад к нулевой линии, как это видели раньше на пике волны 3 меньшего порядка внутри большой волны 3. MACD будет двигаться в обратном направлении (но не к нулю), а затем возвращаться снова назад и генерировать дивергенцию, сообщая нам, что это – волна 5 из большой волны 3, а потому пик большей волны 3 находится в этой точке. И снова, наиболее общая ошибка, которую делают последователи Эллиота, принимая пик волны 5 внутри большой волны 3 за конец большой волны 5. Основываясь на этой ошибке, они занимают новые позиции в противоположном направлении и бывают убиты позже, как только развивается реальная волна 5 и останавливает затем их.

После завершения волны 5 внутри большей волны 3 MACD возвращается к нулевой линии, определяя, что минимальные требования к волне 4 выполнены. Волна 4 часто заканчивается около завершения волны 4 внутри большой волны 3. Если эта точка вблизи обычного корректирующего соотношения Фибоначчи, то это обеспечивает больше доверия к этой цели.

С навыком работы с этим MACD, вы можете в своей торговле отбросить ваши стохастические осцилляторы, RSI, индикаторы моментума, а также все прочие, родственные им инструменты. Никакой из них не приближается даже близко к той точности, которую демонстрирует этот MACD. Один только этот индикатор может принести неоценимую помощь любому серьезному трейдеру.

Модели дивергенции происходят каждый день по много раз на каждом фьючерсном контракте. Это бесценно как для внутри дневной, так и долгосрочной позиционной торговли.


Волны Вульфа

Это паттерн разворота, подчиняющийся очень строгим правилам. По мнению автора этой статьи, данный паттерн является самой точной и наименее субъективной фигурой разворота. Процент успешной отработки этой фигуры весьма высок. Изучение Волн Вульфа определенно не для новичков и приступать к освоению этой торговой стратегии стоит где-то после года торговли. Данный паттерн встречается практически на всех таймфреймах и  отрабатывается на всех инструментах.

Согласно Ньютоновской механике, каждое действие имеет свое противодействие.  Торговая система на Волнах Вульфа была разработана, взяв за основу это утверждение. Цена, подобно маятнику, раскачивается из стороны в сторону: вверх — вниз. И ее движения не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы научимся видеть практически незримое. То, что упускают другие трейдеры.


Обратим внимание на картинку ниже. Это — «Бычий паттерн Вульфа«. Все волны в данном паттерне пронумерованы, все они важны и у каждой волны есть своя определенная функция.

Бычий паттерн Вульфа

Правила бычьего паттерна

  • Точка 1 — первая из трех точек определения модели;
  • Волна 1-2 — это базовый фундамент модели. Вся модель является ее продолжением;
  • Точка 2 — первая вершина колебательного ценового движения. Обязательно находится выше точки 1;
  • Точка 3 — вторая из трех точек определения модели. Является минимумом достигаемым после волны 1-2. Обязательно находится на графике ниже точки 1;
  • Волна 3-4 — вторая волна в нашем паттерне;
  • Точка 4 — максимум второй волны нашего паттерна. Обязательнонаходится ниже второй и выше третьей точки;
  • Точка 5 — третья из точек определения модели. Является минимумом, достигаемым после волны 3-4. Находится на линии, проведенной из точки 1 в точку 3. Обязательно находятся ниже третьей точки. Это наша точка входа. Именно по ее достижению паттерн считается приемлемым для начала торговли;
  • Точки 1-3-5 — находятся на одной линии;
  • Точка 6 — это наша цель. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 4. По достижении точки 6 все позиции закрываются и паттерн считается отработанным;
  • Волна 5-6 самая сильная и единственно торгуемая волна Вульфа;
  • Точки 1-4-6 находятся на одной линии.

 

Медвежий паттерн Вульфа

Медвежий паттерн Вульфа

Правила медвежьего паттерна: 

  • Точка 1 — первая из трех точек определения модели;
  • Волна 1-2 — это базовый фундамент модели. Вся модель является ее продолжением;
  • Точка 2 — первая вершина колебательного ценового движения. Обязательно находится ниже точки 1;
  • Точка 3 — вторая из трех точек определения модели. Является максимумом, достигаемым после волны 1-2. Обязательно находится на графике выше точки 1;
  • Волна 3-4 — вторая волна в нашем паттерне;
  • Точка 4 — минимум второй волны нашего паттерна. Обязательнонаходится выше второй и ниже третьей точки;
  • Точка 5 — третья из точек определения модели. Является максимумом, достигаемым после волны 3-4. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 3. Обязательно находятся выше третьей точки. Это наша точка входа. Именно по ее достижению паттерн считается приемлемым для начала торговли;
  • Точки 1-3-5 — находятся на одной линии;
  • Точка 6 — это наша цель. Находится на линии проведенной из точки 1 в точку 4. По достижении точки 6 все позиции закрываются и паттерн считается отработанным;
  • Волна 5-6 самая сильная и единственно торгуемая волна Вульфа;
  • Точки 1-4-6 находятся на одной линии.

Данные правила описывают идеальные паттерны Вульфа. Такие ситуации возникают довольно редко и в реальности, как обычно, имеются некоторые нюансы. Рассмотрим их:

Нюансы возникающие при работе с четвертой точкой

Зачастую, в момент образования четвертой точки рынок может флетить или цена рисует треугольник, в образовавшейся мешанине из вершин довольно трудно найти истинную четвертую точку. Мы попадаем в затруднительную ситуацию и не уверены: какая же из линий, проведенных из точки 1 в точку 4, будет истинной целевой линией для образования точки 6. Давайте учтем их все. Да, да, вы не ослышались. Теперь у нас много точек 6.

Паттерн Вульфа. Нюансы возникающие при работе с четвертой точкой

Обратим внимание на медвежий паттерн на картинке выше. Как мы можем видеть из данного схематического изображения, в конечном счете все точки 6 лежащие на линии 1-4 были отработаны, но этого могло и не произойти. Нам необходимо рассчитать свой лот таким образом, чтобы на каждой точке касания линий 1-4 закрывать его по чуть-чуть, если мы не уверены в конечной цели. Как вариант, мы можем пододвигать стоп-лосспосле прохождения каждой линии 1-4. По достижению точки 6 все позиции закрываются. Дальнейшее движение может продолжится, а может и отскочить. Вероятность этих событий 50%. Никогда не стоит игнорировать правило выхода на последней 6-ой точке.

Нюансы возникающие при работе с четвертой точкой Паттерна Вульфа

Вкусные зоны в паттерне Вульфа

Для того, чтобы начать движение от точки 5 к точке 6 нам необходимо набрать ликвидности. В связи с чем, иногда точка 5 находится ниже линии 1-3 или частенько шипует её. Зона, находящаяся ниже 5-ой точки, лежащей на линии 1-3, называется вкусная зона (sweet zone). Войти в сделки в этой зоне считается самым прибыльным.

Очертить границы данной зоны довольно просто. Необходимо провести вспомогательную линию между вершинами 2 и 4. Продублировать данную линию строго параллельно и перенести ее в точку 3. В случае, если линия построенная из 2-ой в 4 точку параллельна линии, построенной через точки 1-3, — вкусная зона отсутствует.

Если угол, построенный из точки 3 нашей предполагаемой точки 5 во вкусной зоне слишком широкий относительно линии 1-3, то вероятней всего вы что-то сделали неправильно и это вообще не паттерн Волн Вульфа.

Вкусные зоны в паттерне Вульфа

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru