…..прежде чем принять решение, обрати внимание на детали, постарайся посмотреть на свое мнение критично, от ошибок никто не застрахован…..
Что может заинтересовать нас рядовых трейдеров – это возможность интерпретировать данные в свою пользу. Принимать решение исходя не просто от увиденных цифр объема, а желательно еще понимать, что происходит по текущей цене в данный момент времени. Только такой подход даст возможность принимать взвешенные решения по планируемым сделкам. Рыночная информация – это поток данных по текущим сделкам.
Покупатель – торговец, который хочет купить актив, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер, которому нужно закрыть свою позицию
Продавец – торговец, который хочет продать свои акции, или Short Seller (фондовый рынок акций), специалист, маркет-мейкер,, который хочет открыть “короткую ” позицию.
Цена Last – это цена последней сделки, на которую согласились продавец и покупатель, она может быть проведена либо по Биду, либо по Аску. Еще ценой Last называют цену последней сделки в торговую сессию.
Продавцов и покупателей, которые торгуют на фондовой бирже можно разбить на 5 больших категорий. Они отличаются по стилю и объему торговли и их влиянию. В эти категории входят:
- Публика или индивидуальные инвесторы;
- Большие финансовые институты – инвестиционные банки, денежные фонды;
- Компьютерные программы;
- Маркет Мейкер;
- Специалист;
- Активные трейдеры.
Ордера которые используются в торговле на бирже чаще всего
Buy Limit и Buy Stop (Buy Stop Limit) – Используется для захода в Long и выхода из Short позиции
Sell Limit и Sell Stop (Sell Stop Limit) – Используется для выхода из Long позиции и захода в Short позицию
- Buy Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Short по Market Ордер Bid сделка. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка) либо для закрытия Short позиции.
- Buy Stop Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Short по Market Ордер Bid сделка. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Short позиции (сделка на пробой).
- Buy Stop – на графике Футпринта отображается в виде сделки прошедшей по Ask, данный ордер становится Market Ордер. Данные ордера используются для захода в Long (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Short позиции (сделка на пробой).
- Sell Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Long по Market Ордер Аsк сделка. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка) либо для закрытия Long позиции.
- Sell Stop Limit – на графике Футпринта отображается рыночная сделка того кто вошел в Long по Market Ордер Аsк сделка. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Long позиции (сделка на пробой).
- Sell Stop – на графике Футпринта отображается в виде сделки прошедшей по Bid, данный ордер становится Market Ордер. Данные ордера используются для захода в Short (чистая сделка на пробой) либо для закрытия Long позиции (сделка на пробой).
Для Market ордеров
- из двух ордеров первым будет исполнен тот, который пришел раньше;
- если специалист получил два ордера одновременно, первым будет исполнен тот, который больше.
Для Limit ордеров
- в первую очередь исполняются ордера, которые предлагают лучшую цену;
- если специалист получил два ордера с одинаковой ценой, первым будет исполнен тот который пришел раньше;
- если специалист получил два ордера с одинаковой ценой одновременно, первым будет исполнен тот который больше.
Есть ТРИ типа объема:
Тиковый – динамика изменения цены за определенный период времени
Количественный – количество совершенных сделок за определенный период времени
Чистый – количество контрактов (акций) купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.
- Чистый Объем нас интересует больше всего. Именно этот показатель говорит о заинтересованности участников вокруг определенной цены или диапазона цен. Ценовые колебания – это момент ввода или вывода средств на рынке. Это означает, что рынок идет от одной цены с важным объемом к другой цене с важным объемом.
- Цена идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов, для любого инструмента и актива, торгуемых на товарной, сырьевой или фондовой биржах.
- Важность объема нарастает по мере увеличения временного отрезка. Чем выше временной отрезок, тем важнее скопление объемов на определенном уровне цены. Конечно – это не закон, ибо бывают моменты, когда цена проходит данные уровни без каких либо тормозов, такое бывает, как правило, после выступления кого ни будь. Но всегда есть Инсайд, который заблаговременно, зная, что будет выступление, и после которого последует резкое движение, готовится и разбивает свой крупный контракт на мелкие, входя в рынок. Поглощая рыночные ордера. И увидеть это можно именно в горизонтальном срезе объемов.
Сила уровня формируется из:
- рейтинга объема
- реакцию рынка на уровень
- опционные контракты (открытый интерес на ценовой уровень, и проторгованный объем)
_____Секрет:
В момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники или офера. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня. В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось. Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники инерционно, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.
Использование Открытого Интереса:
| ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – лонг
Возрастает число шортистов, которые со временем будут закрывать свои позиции(покупать) что будет толкать цену выше. |
| ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ– шорт
Кто-то покупает, но скоро они будут закрываться по стопам (продавать), что толкнет цену вниз |
| ОИ РАСТЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – шорт
Вероятно, что крупные игроки готовятся к падению цен |
| ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ (В КОРИДОРЕ) – лонг
Крупные игроки закрывают свои позиции –шорты(покупают) . Готовится повышение цен. Возможно маржинкол |
| ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА РАСТЕТ – шорт закрытие
Лонгисты спешно закрывают свои позиции, шортисты выходят по стопам. Все крупные игроки в раздумье .Тенденция к развороту и шорту |
| ОИ ПАДАЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ – лонг закрытие
Покупатели выходят по стопам, шортисты закрывают короткие позиции. Готовность к лонгу |
| ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА РАСТЕТ
Дальнейший подъем под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка |
| ОИ НЕ МЕНЯЕТСЯ – ЦЕНА ПАДАЕТ
Дальнейший рост под вопросом, самая прибыльная часть тренда позади. Выход из рынка |
| ПОКУПАТЕЛЬ | ПРОДАВЕЦ | ОИ | НАПРАВЛЕНИЕ |
| Новый покупатель | Новый продавец | +2 | Рост |
| Новый покупатель | Ранее купивший выходит из рынка(продает) | 0 | Не меняется |
| Ранее продавший выходит из позиции (покупает) | Новый продавец | 0 | Не меняется |
| Ранее продавший выходит из позиции (покупает) | Ранее купивший выходит из позиции (продает) | -2 | Падение |
.Ловят на Закономерностях..
..Завлекают на Формации..
Примеры на базе – Торгово – Аналитической Платформы
_____Секрет:
В момент формирования объема в рынок идут крупные лимитники и мелкие маркеты. Уровни скопления объемов напрямую связаны с интересами операторов рынка (специалисты, маркет мейкеры, и т.д.). И при условиях (инсайда, знают то чего не знаем мы) их интерес на данном уровне будет максимальным. В конечном счете происходит отскок от уровня. В остальных ситуациях наблюдается психологическая реакция более мелких участников рынка на объем после того, как движение крупных денег уже отыгралось. Когда цена подходит к уровню, и крупные игроки выходят, для того что зайти снова, мелкие участники по инерции, ведомые классическим тех.анализом, становятся в позиции. Крупный оператор это видит, и он исполняет заказы в обратную сторону. И если крупные игроки ушли с рынка, цена будет топтаться на этом уровне в диапазоне, до тех пор пока не произойдет достаточного накопления мелких игроков в определенную сторону, что бы войти в рынок и двинуть цену в противоположном направлении.
ПЕРВИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ФУТПРИНТОМ БУДЕТ ЗДЕСЬ
Для более детального изучения в Разделе: Курс Онлайн – Футпринт и Рыночные данные.