Манипуляция на Рынке или Ложный Тренд.

Привет!

Данная тема актуальна как никогда. В условиях когда ИИ стали активно использовать в торговле на финансовых рынка, манипуляции стали более изощренными и совершенно не нарушают те или иных правила, законы различных контролирующих органов.

В этой статье опишу пару основных методов, против которых объективно мы бессильны. Попросту нету механизмов предопределить или предупредить, что планируется или началась манипуляция. Так как основные участники которые прибегают к манипуляции, попросту используют тактику – Туман. Это когда перед тем как запустить манипуляцию, ожидают подходящий новостной фон. В итоге после выхода новости, которая объективно не влияет на что либо, цена вдруг уходит куда либо в одну сторону, безоткатно, без резких выпадов, с растянутым во времени самого движения.

⇒ Одним из распространенных методов манипулирования ценой фьючерсного контракта Евро\Доллар является Спуфинг.

Спуфинг – это размещение ложных Market Buy Stop  или  Sell Stop ордеров с целью создания ложного впечатления о наличии спроса или предложения на рынке. В случае с фьючерсным контрактам Евро\Доллар манипулятор может размещать ложные ордера на покупку или продажу большого количества контрактов. Это может привести к тому, что другие участники рынка начнут следовать за ложным трендом, что в конечном итоге приведет к искусственному росту или снижению цены контракта.

⇒ Другой распространенный метод манипулирования ценой фьючерсного контракта Евро\Доллар – это сговор.

Сговор – это соглашение между двумя или более участниками рынка о совместном манипулировании ценой контракта. В случае с фьючерсными контрактами Евро\Доллар манипуляторы могут договориться о том, кто будет покупать или продавать контракты, чтобы искусственно увеличить или уменьшить цену.

Рассмотрим пример метод Спуфинга Market Stop ордерами на валютной паре Евро\Доллар.

Метод заключается в размещении отложенных рыночных ордеров на покупку или продажу большого количества контрактов по цене, которая значительно отличается от текущей рыночной цены.

• Стратегия “Бай стоп” заключается в размещении отложенного рыночного ордера на покупку большого количества контрактов по цене выше текущей рыночной цены. Это создает давление на алгоритмы Маркет Мейкера, показывая, что спрос на контракт высок. Это приводит к повышению цены.
• Стратегия “Селл стоп” заключается в размещении отложенного рыночного ордера на продажу большого количества контрактов по цене ниже текущей рыночной цены. Это создает давление на алгоритмы Маркет Мейкера, показывая, что предложение на контракт высокое. Это приводит к снижению цены.

В обоих случаях манипулятор отменяет отложенный ордер, прежде чем он будет исполнен.

Вот пример того, как метод спуфинга маркет ордерами может быть использован для манипулирования ценой валютной пары Евро\Доллар:

• Манипулятор размещает отложенный рыночный ордер на покупку 1000 фьючерсных контрактов Евро\Доллар по цене 1,1000.
• Другие участники рынка видят что началось движение и начинают покупать контракты, следуя за ложным трендом.
• Цена фьючерсного контракта Евро\Доллар увеличивается до 1,1050.
• Манипулятор отменяет отложенный ордер и продает контракты по более высокой цене, чем он их купил.

Этот метод используется для получения прибыли или для создания искусственного тренда, который используется для других целей, таких как получение прибыли от арбитража.

Вот несколько способов, которыми сделки с отложенными рыночными ордерами могут манипулировать ценой:

• Они могут создать ложное впечатление о спросе или предложении на рынке. Если манипулятор размещает отложенный ордер на покупку большое количество контрактов, это может создать впечатление, что спрос на контракты высок. Это может привести к тому, что другие участники рынка начнут покупать контракты, что может привести к повышению цены.
• Они могут создать искусственный тренд. Если манипулятор размещает отложенные ордера на покупку или продажу контрактов по ценам, которые значительно отличаются от текущей рыночной цены, это может создать впечатление, что рынок движется в определенном направлении. Это может привести к тому, что другие участники рынка начнут следовать за этим трендом, что может привести к дальнейшему повышению или снижению цены.
• Они могут быть использованы для получения прибыли. Манипулятор может размещать отложенные ордера на покупку или продажу контрактов с намерением отменить их до исполнения. Это позволяет манипулятору создать ложное впечатление о рынке и получить прибыль от колебаний цен.

Следует отметить, что отложенные рыночные ордера не являются незаконными. Этот метод манипуляции используется постоянно и вполне законно для защиты позиции или для получения прибыли от колебаний цен.

Рассмотрим пример метод Сговора на валютной паре Евро\Доллар.

Сговор – это соглашение между двумя или более участниками рынка о совместном манипулировании ценой контракта. В случае с валютными парами сговор может заключаться в том, что участники рынка договариваются о том, кто будет покупать или продавать контракты, чтобы искусственно увеличить или уменьшить цену.

Пример:

• Два трейдера, А и Б, договариваются о том, что они будут покупать фьючерсные контракты Евро\Доллар, чтобы повысить цену.
• Трейдеры А и Б размещают крупные ордера на покупку контрактов по цене выше текущей рыночной цены.
• Другие участники рынка видят крупные ордера на покупку и начинают покупать контракты, следуя за ложным трендом.
• Цена фьючерсного контракта Евро\Доллар увеличивается.
• Трейдеры А и Б продают контракты по более высокой цене, чем они их купили.

Как сговор манипулирует ценой:

• Сговор может создать ложное впечатление о спросе или предложении на рынке. Если участники рынка договариваются о том, что они будут покупать контракты, это может создать впечатление, что спрос на контракты высок. Это может привести к тому, что другие участники рынка начнут покупать контракты, что может привести к повышению цены.
• Сговор может создать искусственный тренд. Если участники рынка договариваются о том, что они будут продавать контракты, это может создать впечатление, что рынок движется в определенном направлении. Это может привести к тому, что другие участники рынка начнут следовать за этим трендом, что может привести к дальнейшему повышению или снижению цены.
• Сговор может быть использован для получения прибыли. Участники рынка могут использовать сговор для получения прибыли от колебаний цен. Другие участники рынка учитывая движение начнут заходить в позиции предполагая, что это откат, или заходить в позиции в ожидании разворота (отбоя). Участники используя Сговор, видя что стало увеличиваться кол-во сделок в противоположную сторону продавливают цену еще больше. В итоге за счет убытка остальных, участники Сговора получают прибыль.

Последствия сговора:

• Сговор является незаконным. Участники рынка, которые участвуют в сговоре, могут быть привлечены к ответственности, включая судебные разбирательства и финансовые санкции.
• Поэтому метод Сговор используется До и После основного фундаментального события – выступление представителей ФРС и ЕЦБ.

Вот несколько конкретных советов, которые могут помочь Трейдеру защититься от манипуляций на рынке.

Важно помнить – нет 100%-ной гарантии защиты от манипуляций на рынке. Однако, следуя этим советам, сможешь снизить риск стать жертвой еженедельных манипуляций.

• Анализ рыночных данных. Анализируйте рыночные данные, чтобы выявить аномалии, которые могут указывать на манипуляцию. Например, если большое количество контрактов покупается или продается по одной и той же цене, это может указывать на сговор.
• Не полагайтесь на одну единственную стратеги. Используйте несколько метод или стилей торговли, чтобы получить более гибкий механизм в торговле.
• Не торопитесь с принятием решений. Не принимайте решения о покупке или продаже, основываясь на краткосрочных колебаниях цен с резкими амплитудными колебаниями. Как правило это маскировка и создание ложного впечатления о якобы возможном сильном движении.
• Используйте моделирование в торговле. По примеру такого подхода как – Вариативная Модель Торговли. Стоп-лоссы так же помогут вам ограничить свои убытки в случае манипуляции ценой.
• Важно приучить себя к Системной торговле. По сути рынки окончательно перешли под управление машинами. Если не можете создать робота, алгоритм и работаете в ручную, то научитесь торговать как машина, строго по торговому сигналу. Не важно какие мысли вас посещают, или эмоции. Работайте строго по системе.

Следи за инфой – Бт!