Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
В техническом анализе финансовых рынков индикатор представляет собой продукт математической формулы, которая использует данные исторических цен, объемов, или (в случае фьючерсных рынков) открытого интереса. Как правило, этот продукт можно добавить на биржевой график в виде линий, фигур или других визуальных объектов.
Пожалуй, общая цель всех индикаторов – помочь трейдеру принять правильное решение, уберечь от неправильного.
Делают они это разными способами. Одни индикаторы вычисляют средние значения (например, скользящие средние) цены, чтобы указать на направление и/или силу тренда, другие фокусируются на волатильности (например, ATR, Bollinger Bands) и других характеристиках рынка, которые можно описать формулами.
КАК ОТОБРАЖАЮТСЯ ИНДИКАТОРЫ
В большинстве случаев индикаторы можно визуализировать одним из 2 способов:
- в окне цены (результаты математических действий накладываются на график свечей / баров / кластеров);
- на дополнительной панели – как правило, под окном графика цены.
Картинка ниже показывает это (в качестве примера будем использовать рынок фьючерсов на евро 6E с биржи CME):
В верхней части, в области графика цены вы видите:
- синяя линия экспоненциальной скользящей средней EMA (100) – “медленная”;
- красная линия экспоненциальной скользящей средней EMA (10) – “быстрая”;
- красные и зеленые “жирные” линии индикатора Imbalance (Volume = 10);
- красные “тонкие” линии индикатора Imbalance (Volume = 3).
В нижней части графика есть область для индикаторов, которые не отображаются на графике цены. Там вы видите 2 панели и:
- синюю линию осциллятора Stoch RSI;
- красную линию индикатора RSI.
При этом окно менеджера индикаторов выглядит так:
Красной линией обведена область всех добавленных индикаторов.
Обратите внимание. Большинство индикаторов в платформе ATAS имеют настройку Drawing / Panel. Если там указано:
- Chart – то индикатор отображается в окне графика цены;
- Номер (например, 1 или 2) – то индикатор отображается на дополнительной панели под окном графика цены.
КАК СОВМЕСТИТЬ ИНДИКАТОРЫ НА ГРАФИКЕ ЦЕНЫ
Нередко трейдеру / аналитику требуется разместить на графике цены несколько индикаторов. И чтобы сохранять график удобно читаемым, ATAS предлагает 3 совета:
Совет 1. Используйте разные цвета и толщину линий для разных индикаторов. Например, как это сделано со скользящими средними разных периодов на примере выше.
Совет 2. Используйте кнопки Up / Down, чтобы переместить на передний / задний план индикаторы. В некоторых индикаторах реализована возможность перенести индикаторы “под” график свечей.
Совет 3. Используйте возможность сделать свечи прозрачными, чтобы интенсивная раскраска цен не мешала индикаторам “быть заметными”. Для включения прозрачности свечей, выберите из соответствующего меню пункт Transparent Candles.
Более того, чтобы найти удобный вам баланс между элементами графика, вы можете:
- настроить прозрачность / цвета контуров свечей;
- настроить прозрачность / цвета заливки свечей;
- настроить прозрачность / цвета объектов индикаторов;
- настроить цвет фона графика (включая градиент);
- вообще отключить свечи (выбрав Hidden в меню выше).
КАК СОВМЕСТИТЬ ИНДИКАТОРЫ НА ПАНЕЛИ ПОД ГРАФИКОМ ЦЕНЫ
На примере выше показано, что RSI (красная линия) находится ниже Stoch RSI (синяя линия). Если есть необходимость поменять их местами, пригодятся кнопки Up / Down.
Вот ↑ панели уже поменялись местами в один клик.
Но что сделать, чтобы совместить линии на одной панели?
Смотрим в настройки индикаторов, раздел Drawing. Индикатор Stochastic RSI отображается в панели номер 2. Если изменить 2 на 1, то получим вот ↓ что:
Красная линия RSI и синяя линия Stochastic RSI отображаются в 1-й панели. Но очевидно, это выглядит не очень “читабельно”, потому что RSI колеблется между 0 и 100, а Stochastic RSI – между 0 и 1. Чтобы рассмотреть синюю линию, пришлось даже навести указатель мыши на нее.
Если бы значения индикаторов были однородны, то мы могли бы сэкономить пространство и настроить их отображения на одной панели.
КАК НАЛОЖИТЬ ИНДИКАТОР НА ИНДИКАТОР
Иногда возникает необходимость в качестве исходных данных для формулы индикатора предоставить не историю цен, а другой индикатор. Как это сделать?
Покажем на популярном примере, добавив среднее значение к индикатору Volume.
Для этого:
- На новую панель под графиком цены добавим индикатор Volume.
- Добавим индикатор SMA.
- В настройках SMA выберем Source = Volume (как показано на картинке ниже).
- В настройках SMA выберем Panel = 1 (на ней находится Volume).
Получим SMA (10), которая поможет понять, насколько большой или низкий объем на каждой свече относительно 10 предыдущих.
Это может быть полезно, например, при VSA анализе.
Аналогичным способом можно наложить на гистограмму объемов Bollinger Bands.
Отметим, что в платформе ATAS нет технической возможности наложить любой индикатор на индикатор. Но доступные комбинации позволяют находить интересные решения.
ПРИМЕР
Ниже – тиковый (5000) график фьючерса на нефть, данные с Московской биржи. На нижней панели совмещены 2 индикатора RSI, оба имеют период = 10. Но один – классический, основанный на цене (показан красной линией). А другой – рассчитывается на основе кумулятивной дельты (показан синей линией).
Настроить RSI по кумулятивной дельте помогут стрелочки 1 и 2.
Как это использовать? Обратите внимание, что на двух пиках (отмеченных цифрами 3 и 4) синяя линия уходит резко вверх относительно красной. Это можно трактовать так, что величина покупок (сделки по аскам) чрезвычайно высока и не соответствует динамике роста цены. Вероятно, происходят “выносы стопов” продавцов и / или “вход быков в ловушку”, что обычно происходит на вершинах рынков.
Аналогичная ситуация (но в зеркальном отображении) происходит на минимуме рынка, отмеченном цифрой 5. Слишком много продаж (сделки по бидам), но при этом цена падает менее стремительными темпами.