Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
Термин торговля внутри дня (по-английски — intraday trading, или интрадей, или дейтрейдинг) говорит сам за себя. Трейдинг внутри дня характеризуется скоротечностью времени удержания позиции — оно ограничено одной торговой сессией.
Например:
- утром провел анализ, открыл позицию, а вечером закрыл;
- до новости открыл позицию — а после новости закрыл;
- скальпинг на пробой уровней: 10 сделок, каждая по 5-20 секунд;
- отбой от уровней крупного объема: 2 сделки длительностью от 3 до 30 минут.
Все это примеры торговли внутри дня, когда трейдер не переносит позицию через ночь. Рабочий день закончился — все позиции закрыты, ордера отменены, торговый терминал выключен до начала следующего рабочего дня.
Достоинства дневного трейдинга
- Возможность быстрого заработка. Дневной трейдинг позволяет трейдерам получать выгоду в короткий промежуток времени, используя торговое плечо (левередж) — ты можешь извлечь прибыль даже из маленьких колебаний цены, которыми изобилуют, например, 5-минутные графики.
- Низкий порог входа. Для начала занятий дневным трейдингом не нужны крупные капиталовложения. Например, при торговле фьючерсами внутри дня требования брокера для обеспечивающей позицию маржи на порядок ниже, чем для позиции, которая переносится через ночь (или через уикенд).
- Контроль рисков. Трейдер может эффективно контролировать свои риски, устанавливая стоп-лоссы и тейк-профиты. Для сравнения — при позиционной торговле акциями стоп-лосс может принести убыток гораздо выше планируемого из-за гэпа на открытии сессии.
Недостатки дневного трейдинга
- Высокая сложность. Дневной трейдинг требует высокой квалификации и опыта, чтобы быстро учитывать все факторы и принимать торговые решения в условиях неопределенности.
- Высокий уровень «шума». 1-минутный и 5-минутный графики богаты на случайные колебания, из-за которых сделка интрадейщика может закрыться в минусе.
- Овертрейдинг. Риск, связанный с высокой нагрузкой на аналитическую и эмоциональную деятельность, может привести к стрессам, ошибочным решениям, выгоранию.
Не каждый человек может быть трейдером внутри дня — это связано как с личными качествами, так и обстоятельствами.
ТОРГОВЛЯ ИНТРАДЕЙ СТРАТЕГИИ
Разработка стратегии торговли внутри дня требует поиска закономерностей, реализации торгового преимущества, дисциплинированного контроля рисков, а также адаптации к уже сформированному уникальному видению рынка трейдером.
Примеры на графиках ниже могут вдохновить тебя на создание собственной уникальной стратегии интрадей.
Стратегия торговли фьючерсами внутри дня
В основе лежит идея отскока цены от узлов крупного объема, которые заметны на профиле рынка. Другими словами, тут работает отскок или тест от уровня Point of Control (POC).
Высокий объем на уровне РОС свидетельствует о повышенном интересе участников рынка к этому уровню, а значит — о большом количестве сделок, заключенных по данной цене. Когда цена возвращается к уровню, это вызывает активность участников рынка — они могут закрывать или наращивать позиции согласно своим стратегиям. Обычно, но далеко не всегда, это приводит к отскоку от уровня крупного объема, что может быть использовано как основа для создания стратегии торговли внутри дня.
Пример 1
Фьючерс E-mini S&P-500. Минутный график с индикатором часового профиля TPO Market Profile.
Перед началом европейской сессии рынок находился в состоянии флэта. Затем следует бычий импульс (стрелка 1).
Откат к уровню крупного объема (стрелка 2), который заметен на профиле, предоставил возможность войти в позицию лонг внутри дня.
Пример 2
Тоже фьючерс E-mini S&P-500, но уже 15-минутный график с индикатором 6-часового профиля.
Пример выше охватывает события двух дней:
- 20 ноября, когда произошел бурный рост с кульминацией выше 4570;
- 21 ноября, когда настроения были медвежьи.
Цифрой 1 показан тест снизу уровня крупного объема в период разворачивания медвежьего тренда внутри дня. Этот тест предоставил возможность входа в шорт интрадей во время европейской сессии.
Цифрой 2 показан уровень крупного объема, который сформировался 20 ноября. Когда на следующий день цена его достигла, медведи встретили поддержку — нисходящий тренд внутри застопорился на некоторое время. Возможно, открытые на отскоке от уровня 2 лонг-позиции могли быть закрыты в безубытке.
Цифрой 3 показан еще один уровень крупного объема, который сформировался 20 ноября. Однако от него произошел мощный отскок на следующий день, предоставив возможность для заработка трейдерам во время американской торговой сессии.
Пример 3
Тоже 15-минутный график, на который добавлен индикатор 6-часового профиля. На этот раз фьючерс на золото.
Снова — события двух дней, 21 и 22 ноября.
Цифрой 1 показан уровень крупного объема, сформированный 21 ноября. На азиатской сессии следующего дня он послужил поддержкой (с небольшим «недолетом») и основой для восходящего тренда внутри дня.
Цифрой 2 показана кульминация этого восходящего тренда внутри дня в течение европейской сессии, а именно — на уровне крупного объема (с небольшим «перелетом»), который был сформирован днем ранее.
Пример 4
Часовой график, на который добавлен индикатор дневного профиля. Фьючерс на евро.
Стрелками показаны тесты уровней крупного объема:
- Уровнями поддержки могут работать уровни крупного объема, которые были сформированы несколькими днями ранее, но не были протестированы.
- После пробоя уровень крупного объема может действовать как сопротивление.
Советы по использованию торговой стратегии внутри дня
- Выбери тот таймфрейм и инструмент, которые более подходят твоему видению и личным обстоятельствам.
- Всегда используй меры контроля рисков. Например, стоп-лоссы можно ставить за область крупных объемов, ведь никогда нельзя быть уверенным, что отскок произойдет.
- Переключайся на младшие таймфреймы и/или используй кластерные графики, чтобы получить признаки, подтверждающие, что отскок может произойти.
- Исследуй историю. Тренируй торговлю внутри с помощью Market Replay.
Стратегия ложного пробоя
Как известно, рынок всегда пребывает в одном из двух состояний:
- Флэт. Когда спрос и предложение уравновешивают друг друга. В этом состоянии на профиле рынке растет «выпуклость», показывающая консенсус покупателей и продавцов относительно справедливой цены биржевого товара.
- Тренд. Когда рынок выходит из состояния сбалансированности под воздействием внешних факторов, например, выхода важных новостей. Одна из сил — спрос или предложение — перевешивают друг друга.
Выход из зоны флэта характерен тем, что:
- он провоцирует трейдеров входить в новые позиции по направлению потенциального тренда;
- трейдеры, против которых движется цена, сталкиваются с психологическим давлением. Они вынуждены сокращать или закрывать имеющиеся позиции вручную или автоматом по стоп-лоссу.
Перечисленные действия могут быть использованы как «захват ликвидности» теми участники рынка, которые торгуют ложные пробои. Не исключено, что они могут сами «помогать» этим ложным пробоям случиться.
Пример 1
Это фьючерс на британский фунт. Верхний 30-минутный график показывает ложный пробой минимума, который был сформирован двумя днями ранее. Нижний 10-минутный кластерный график с добавленным индикатором дельты в деталях показывает, что же произошло.
На нижнем графике видно:
- Кластеры с отрицательной дельтой большого объема с ценой закрытия выше этих кластеров. Это признак срабатывания стоп-лоссов и продаж слабых игроков. Крупный профессиональный игрок может использовать эти продажи для формирования своего лонга.
- Кульминация нисходящего движения — возможно, она стала следствием выхода новостей в 15:30. Индикатор дельты показывает всплеск отрицательных значений. Но на следующей свече появляются активные покупатели, которые не дают цене упасть. Это почти что паттерн классического бычьего поглощения. С точки зрения теханализа он не эталонный, зато с точки зрения футпринта видно, как покупатели поглотили весь напор продаж. На следующих свечах происходит консолидация, свидетельствующая о наступлении равновесия сил спроса и предложения.
- На свече в 16:50 появляются активные покупатели — об этом свидетельствует всплеск положительных значений на дельте. Цена закрывается вблизи максимумов, начиная рост и тем самым завершая процесс формирования ложного пробоя.
Пример 2
Фьючерс на биткоин, данные с биржи Binance. Верхний 30-минутный график показывает ложный пробой максимума в районе уровня 37780. Нижний график в формате минутных кластеров раскрывает в деталях этот ложный пробой.
На нижнем графике видно, что при превышении цены уровня 37780 (пробой вершины двухдневной давности) появляются яркие зеленые кластеры, указывающие на покупки по рыночным ценам. Это могут быть:
- покупатели по стратегии «на пробой»;
- закрытия позиций шорт по стопам, установленным над заметным максимумом.
Цена сформировала вершину А и ушла в откат к линии тренда.
График показывает, что была попытка возобновления тренда, но она потерпела неудачу, так как формирование вершины В — это ложный пробой вершины А. И яркий зеленый кластер на вершине B с ценой закрытия ниже его подтверждает это.
Позже цена попыталась оттолкнуться от уровня поддержки, но это были “отскоки дохлой кошки”, предвещающей снижение — логичное развитие событий после серии ложных пробоев вершин.
Пример 3
Фьючерс на Nasdaq. Верхний 30-минутный график показывает ложный пробой минимумов в районе уровня 18200.
- Стрелка А показывает сильный бычий импульс, который действовал после выхода позитивных новостей.
- Вершина В — максимум, сформированный на продолжении импульса на следующий день. После формирования вершины В начался откат (коррекция).
- Линия поддержки, проведенная от локального минимума в день сильного бычьего импульса, удержалась один раз. Так что мы наблюдаем ложный пробой сразу двух локальных минимумов.
Поиск точки входа в лонг с расчетом на окончание коррекции с сильным бычьим импульсом на фоне — здравая логика. Нижний график в формате 5-минутных кластеров показывает больше деталей ложного пробоя.
Цифрами показаны:
- Активация продавцов ниже локальных минимумов.
- Активация продавцов ниже круглого психологического уровня 15,800.
- Появление покупателей на росте выше пробитых уровней как завершение паттерна ложного пробоя.
Идея по использованию торговой стратегии ложного пробоя
Трейдинг внутри дня всегда сопряжен с вопросом: где ставить стоп-лосс и тейк-профит?
Стратегия ложных пробоев подсказывает достойную внимания идею о математическом расчете стопа и тейка.
Допустим, мы торгуем фьючерсы на хлопок. Это скорее экзотика, но в целях демонстрации работы описываемой логики на различных рынках — почему бы и нет?
Цена формирует локальные экстремумы 1 и 2, заметные на верхнем 30-минутном графике. На следующий день происходит попытка (3) бычьего пробоя максимума (1). Чтобы лучше понять, является ли этот пробой подлинным или ложным, переключаемся на 5-минутный кластерный график (внизу).
Кластерный график показывает:
- на свече А всплеск положительной дельты. Однако следующая свеча формирует паттерн медвежьего поглощения. Далее происходит то, что ты уже видел на графике фьючерсов на биткоин.
- Цена начинает подниматься как бы по инерции вдоль невидимой линии тренда и на свече В формирует ложный пробой вершины А. После этого происходит резкая активизация продавцов.
Мы получаем достаточно подтверждений, что формирующийся пробой вершины (1) — ложный. Предположим, мы входим в шорт по цене 81.80. Где ставить стоп и тейк?
Начнем с тейка. Раз мы торгуем ложные пробои, установим тейк ниже предыдущего минимума — а именно, ниже лоу (2). Скажем, 80.20. Потенциал = 81.80 — 80.20 = 1.60. Для рынка фьючерсов на хлопок это 160 тиков, и стоимость 1 тика = 5 долларов. То есть, торгуя одним контрактом, можно получить потенциально прибыль в 5*160 = 800 долларов.
Где стоп? Пусть размер допустимого убытка будет в 4 раза меньше потенциальной прибыли. 800/4 = 200 долларов, 200/5 = 40 тиков. Тогда уровень стоп-лосса = 81.80+0.40 = 82.20.
Конечно, есть обстоятельства, связанные с переносом позиции через ночь, но для демонстрации идеи по расчету стопа и тейка позволим не учитывать их.
БТ