Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
Простыми словами, ложные пробои – это паттерн, когда:
- Цена ходит в рамках диапазона (в это время на профиле рынка формируется выпуклость);
- Затем цена пробивает диапазон, но движение истощается, тренд не находит последователей;
- Цена возвращается в диапазон (а нередко и пробивает диапазон в противоположном направлении).
Примеры двух ложных пробоев ниже – на графике фьючерсов DAX (нельзя считать, что это идеальные примеры ложных пробоев, да и вряд ли может быть установлен эталон).
Ложные пробои опасны тем, что:
- одни теряют деньги, открывая позиции по направлению пробоя в ожидании, что тренд продолжится;
- другие теряют деньги, потому что их стопы, установленные за пределами диапазона, сбиваются.
Больше о причинах возникновения ложных пробоев и их особенностях читайте в вышеупомянутой статье. А мы перейдем к конкретике – рассмотрению стратегии.
ИДЕЯ СТРАТЕГИИ
Если цена выходит из диапазона вниз, но затем возвращается в диапазон – это признак неуверенности продавцов, недостаточного давления продаж, чтобы установить нисходящий тренд. А если продавец слаб – значит появляется резон искать вход в лонги.
Аналогично обратное. Ложный бычий пробой – свидетельство слабости покупателя. Следовательно, появляются аргументы для открытия позиции шорт.
Рассмотрим детальнее на том же графике (первая свеча – 17 марта 2022 года).
В левой части графика – торговый диапазон, который сформировался, пока на рынке был относительный баланс спроса и предложения. На профиле образовалась выпуклость, уровни Value Area High и Value Area Low показывают границы зоны стоимости (об основах индикатора профиля рынка читайте в статьях по ссылкам: «Что такое зона стоимости», «Как использовать профиль рынка», «Профиль объёма: 3 инструмента», «Как улучшить торговлю по профилю рынка»).
Пока на рынке действует баланс спроса и предложения рекомендуется продавать в районе верхней границы баланса (например, от уровня VAH) и покупать в районе нижней границы (например, от уровня VAL). Намерение понятно – buy low, sell high. Стратегия будет приводить к прибыли, пока баланс не нарушится.
В нашем случае баланс нарушился, когда произошел бычий пробой 29 числа (1). На рынке под воздействием некоторых бычьих факторов сформировалось превосходство покупателей, и цена пошла вверх на растущих объемах. Казалось, что картина бычья.
Однако на следующий день почти весь прогресс роста был нивелирован, и более того – через день цена опустилась внутрь диапазона, который действовал изначально. Произошло формирование ложного бычьего пробоя.
Выводы, которые можно сделать:
- на рынке не нашлось достаточно покупателей, чтобы поддержать бычий импульс;
- возможно, влияние новости было переоценено, и покупки совершались на эмоциях с мыслями “быстрее, пока не улетело еще выше”;
- крупный объем 29 числа (1) отображает покупателей, которые пытались “запрыгнуть в уходящий поезд”. А также этот объем отображает закрытие позиций шорт по стоп-лоссам, установленным выше границ диапазона.
- профессиональный игрок, который знает и видит больше остальных, мог использовать этот всплеск торговой активности на попытке бычьего пробоя, чтобы накопить позицию шорт. Считается, что профессионал продает покупателям «на пробой», и выкупает шортовые позиции у тех, кто вынужден закрывать их.
Если объем 29 числа – это подлинная бычья активность крупных игроков, почему цена опустилась? Значит крупный игрок, вероятнее всего, имеет медвежий взгляд на рынок.
Так, когда цена опустилась в изначальный диапазон после попытки бычьего пробоя на высоком объеме, появляется идея открыть шорт от уровня VAH – приблизительно от уровня 14520.
Идея имеет повышенный потенциал для получения прибыли, потому что после неудавшегося бычьего пробоя может последовать подлинный медвежий. А может и вовсе установиться медвежий тренд.
Рассмотрим несколько примеров, чтобы конкретизировать стратегию.
Пример 1
Это дневной график биткоинов.
В течение мая на рынке сформировался диапазон с VAL около 29000 и VAH около 30500.
Затем произошел ложный медвежий пробой (1). Кружком отмечена активность, которую можно интерпретировать как панические продажи и закрытие лонгов по стоп-лоссам. В тот же день цена вернулась в диапазон, тем самым показав, что медвежьи настроения преувеличены. Значит есть основания предполагать, что быки могут показать свою силу.
На следующий день цена опустилась ниже VAL, предоставив возможность для покупок, например, по 28500. Стоп-лосс можно установить ниже активности, обозначенной кружком, например, на 28000. А конечная цель – как минимум уровень 31000.
Важно следить, чтобы соотношение цели и риска было не менее, чем 2:1.
Пример 2
Дневной график фьючерса на евро.
В конце апреля — начале мая 2022 года на рынке сформировался диапазон. Контракты торговались преимущественно между 1,052 и 1,06 (движение вверх 3 мая, кстати, можно рассматривать как ложный бычий пробой).
Цифрами показаны:
- Медвежий пробой. В последующие 2 дня цена торговалась преимущественно ниже 1,045, тем самым увлекая трейдеров в открытие позиций шорт по евро на фоне новостей о войне в Украине, инфляции, дефиците топлива и других.
- Цена возвращается в изначальный диапазон. Те, кто шортили ниже 1,045, оказались «в ловушке».
- День продаж, но посмотрите на кластеры “внутрь свечи”. Красные кластеры истощаются в нижней части свечи. Это слабость продавца. День, когда имеет смысл открыть лонг по рассматриваемой стратегии.
На следующий день (18 числа) появляются покупатели (заметно по зеленым кластерам). Позиция, если вы ее открыли, выходит в плюс.
Отметим, что в данном примере ложный медвежий пробой был очень большим относительно изначального диапазона, из-за чего отношение риска к потенциальному профиту может быть неудовлетворительным.
В любом случае объем позиции следует рассчитывать так, чтобы в случае срабатывания стоп-лосса, капитал уменьшался не более чем на 2-3%.
Пример 3
30-минутный график фьючерсов на золото.
В середине апреля 2022 на рынке сформировался диапазон, торги шли преимущественно между уровнями 1965 и 1985.
Цифрами показаны:
- Попытка бычьего пробоя диапазона.
- Активность, которую можно описать так: одни трейдеры на эмоциях FOMO (страх упустить прибыль) входят в лонг, другие вынужденно выходят из коротких позиций. Условный профессионал использует эту активность, чтобы выстроить крупную позицию шорт.
- Цена возвращается в диапазон. Бычий пробой оказывается ложным, соответственно появляются идеи, что медвежий пробой будет удачным.
- Зона для открытия шорт по описанной стратегии.
КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ
Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным. Торговля по ложным пробоям примечательна тем, что ложные пробои появляются достаточно часто на любом рынке. Они усложняют работу трейдерам, ведь если бы каждый пробой был подлинным – зарабатывать было слишком легко.
Описанная выше стратегия направлена по большому счету на то, чтобы войти в позицию на первом откате после самого первого импульса начинающегося тренда.
Профили показывают балансы и дисбалансы. Заметив ложный пробой, проанализируйте идею открытия позиции в направлении, противоположном ложному пробою.
Используйте инструменты ATAS, чтобы более точно определить точку входа и тем самым снизить риск. Например, с помощью индикатора скорости ленты можно увидеть разворот на быстром ТФ и входить в позицию так, чтобы стоп-лосс был коротким и не выносился за экстремум ложного пробоя.
БТ.