Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
ИНДИКАТОР TAPE PATTERNS
Индикатор Tape patterns берет данные из ленты принтов и выделяет на графике участки по заданным критериям.
Сам по себе этот индикатор не подает волшебных сигналов на покупку или продажу, но значительно облегчает работу с лентой принтов. Лента двигается очень быстро и, даже если настраивать фильтрацию, можно пропустить что-то важное. Кроме того трейдеру сложно на глаз оценить скорость ленты, а Tape patterns помогает отслеживать интенсивность и скорость появления объемов.
Индикатор находится в разделе “поток ордеров”. Все индикаторы этой группы анализируют динамическую информацию, то есть данные с рынка, которые меняются в режиме реального времени. Поток ордеров прежде всего предназначен для внутридневной торговли. Так как объем данных очень большой, индикатор показывает данные только за текущую торговую сессию.
Настройки Tape Patterns достаточно гибкие, но использовать индикатор механически не получится, именно это создает некоторые сложности. Важно понимать, что именно искать и как использовать эту информацию. Для того чтобы изучить все настройки индикатора, посмотрите видео на нашем канале. По умолчанию индикатор выделяет на графике уровни цены по заданным критериям цветными квадратами. Чтобы увидеть детальную информацию о количестве принтов, надо подвести курсор к выделенному участку и нажать ctrl.
С помощью индикатора Tape Patterns можно увидеть:
- минимальный объем каждого из принтов – в окне детализации по кнопке ctrl;
- минимальную сумму всех принтов, которые участвуют в цепочке;
- насколько по времени удален один принт от другого;
- соотношение объема в одной цепочке принтов по отношению к другой цепочке – можно сравнить размеры разных выделенных на графике участков. Если один квадрат существенно отличается от другого, значит здесь прошел больший или меньший объем.
- очень быстрое формирование принтов – как правило, так работают роботы и высокочастотные алгоритмы;
- формирование крупных одиночных принтов, то есть прохождение крупных сделок. Понятие “крупной сделки” для каждого инструмента надо определять опытным путем.
ВАЖНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА
Для того чтобы понять, почему такая информация интересна для внутридневных трейдеров, давайте сравним динамические и статические индикаторы.
Допустим, у нас есть уровень максимального объема POC предыдущего дня – это уровень, на котором суммарно было проторговано наибольшее количество контрактов или лотов за всю прошедшую торговую сессию. Это статический показатель, потому что он уже сформировался, и измениться не может. Система сложила все данные, которые находились на одном уровне цены (при этом неважно, из какого количества контрактов они состояли).
Для внутридневных трейдеров важно, на каком уровне цены сколько было сделок и какого они были размера. Уровень цены, на котором появилось 10 тиков по 100 контрактов, показывает интерес от более крупных игроков, чем 100 тиков по 10 контрактов. Хотя общий объем в обоих случаях будет одинаковый.
Кроме того, часто объемы умных денег формируются очень быстро – без специальных фильтров трейдер этого не увидит. Например, анализировать одинаковый объем, который сформировался за 1 час или за 5 часов надо по-разному. Как правило, ключевые уровни формируются быстро и состоят из крупных позиций. Менее значимые уровни формируются долго и могут состоять из множества мелких сделок. Но из этого правила тоже есть исключения – например, во время праздничных дней или в летний период объемы торгов и волатильность, как правило, снижаются.
НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА
Рассмотреть все многочисленные варианты настроек Tape Patterns в одной статье мы не сможем. Для разных инструментов настройки будут разными.
Для корректной и эффективной работы с индикатором придется некоторое время наблюдать за лентой принтов, знать среднедневной объем торгов в инструменте и какие сделки для конкретного инструмента являются крупными или мелкими. Для эффективной работы надо “поиграть” с настройками индикатора в разное время дня и разные дни недели.
Примеры использования индикатора
Первый пример на 15-минутном графике акций ПАО Норильский никель GMKN.
Мы настроили Tape patterns таким образом, чтобы увидеть крупные принты.
На минимуме предыдущего дня появилась крупная продажа, но цена не пошла ниже, значит на этом уровне были крупные покупатели с лимитными ордерами. Цена выросла и затормозила у уровня средней цены прошлого дня, взвешенной по объему – этот уровень показывает индикатор VWAP. Механически продать по сигналу индикатора здесь нельзя, потому что важна реакции цены на появление крупных продаж. В этом примере крупные продажи привели к развороту, и внутридневным трейдерам можно было открывать длинную позицию с потенциальным тейком на уровне VWAP предыдущего дня.
Следующий пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0. В данном случае мы используем индикатор tape patterns, чтобы увидеть уровни цены, на которых ускорялась лента принтов в течение первого торгового часа. Для этого мы ограничили временной диапазон с 10:00 до 11:00 и выбрали относительно небольшие торговые объемы.
Лента ускоряется при пробое предыдущего локального максимума, но не за счет новых ордеров, а за счет стопов. Мы делаем такой вывод, потому что открытый интерес падает, а не растет. За локальными максимумами и минимумами размещают стопы любители, поэтому объемы здесь небольшие. Пробой был ложным, но внутридневные трейдеры могли воспользоваться торговой ситуацией и открыть длинную позицию, чтобы поймать “вынос стопов”. Потенциальный тейк для данной сделки – следующий локальный максимум или другой сигнал торговой системы трейдера.
Третий пример – на 5-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIU0. Обратите внимание, что 07 сентября на американских рынках был выходной, поэтому активность на российском рынке тоже была ниже, чем обычно. В этом примере мы настроили индикатор на фильтрацию небольших принтов.
С такими настройками появляется много сигналов. Поэтому для прибыльной торговли трейдеру важно понять:
- появляется ли объем по ходу развития тренда;
- или объем “собирается развернуть” цену.
Как правило, на волатильных барах объем подтверждает текущий тренд, торговать против волатильных баров опасно. Сразу после появления сигналов индикатора на волатильных барах лучше не открывать сделки, а подождать подтверждения или реакции рынка.
Во флете или в состоянии баланса появление объемов может предупреждать о развороте, то есть эффективнее торговать против тренда. Однако этот стиль торговли несет дополнительные риски.
Еще стоит учитывать, что крупные объемы в конце торговой сессии – это, как правило, закрытие позиций внутредневными трейдерами. На российском рынке можно дополнительно использовать индикатор OI Analyzer, чтобы понять, открывают трейдеры новые позиции или закрывают старые.