Стратегия торговли по тренду с помощью Cluster Search и Dynamic Levels Channel • БТ

Стратегия торговли по тренду с помощью Cluster Search и Dynamic Levels Channel

Предупреждение. Описанная стратегия (как в принципе и любая другая) не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Используйте ее с должной осмотрительностью, не подвергая собственный капитал неоправданным рискам. Описание в рамках рассмотрения Платформы АТАС.


ВЫГОДЫ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ

“Тренд – твой друг”. Пожалуй, это самая известная из поговорок из среды трейдеров. И это не просто так.

Стратегии торговли по тренду предполагают, что цена финансового актива будет продолжать изменяться в том же направлении, что и в настоящее время.

Торговля по тренду

На верхнем графике показан нисходящий тренд на рынке фьючерсов на индекс S&P-500. Исходя из концепции торговли по тренду, на этом рынке будет иметь приоритет открытие коротких позиций.
Обратное справедливо для восходящего тренда (нижний график, рынок ETHUSD).

Торгуя по тренду, вы:

  • скорее всего, действуете в гармонии с рыночными настроениями и фундаментальным фоном;
  • повышаете общие шансы на получение прибыли;
  • уменьшаете время, необходимое для того, чтобы позиция показала прибыль;
  • увеличиваете потенциал сделки.

Плохие новости в том, что:

  • тренды рано или поздно заканчиваются. Некоторые тренды длятся совсем недолго;
  • определение силы и направления тренда – не такая простая задача, как кажется.

Ниже мы покажем, как определить наличие тренда с помощью индикатора Dynamic Levels Channel. А затем, используя Cluster Search, найти выгодную точку входа в позицию.

ЧТО ТАКОЕ ИНДИКАТОР DYNAMIC LEVELS CHANNEL

В основе индикатора Dynamic Levels Channel лежит анализ горизонтальных объемов. Позволим объяснить его основы простыми словами.

Допустим, вы хотите купить гитару. Собрав имеющиеся предложения, вы сформировали понимание, что:

  • средняя цена находится в районе $1000 за инструмент, большинство предложений колеблется около этой цены.
  • редкие продавцы просят ниже $500 и выше $1500.

Красная линия на графике ниже показывает распределение количество предложений в зависимости от цены.

Dynamic Levels Channel

Законы спроса и предложения справедливы на любых рынках – как для музыкальных инструментов, так и биржевых.

Относительно горизонтальных биржевых объемов:

  • уровень максимального объема называется Point of Control (POC);
  • нижняя граница – Value Area Low (VAL):
  • верхняя граница – Value Area High (VAH).

Как правило, 70-80% всех цен находится между VAL и VAH, а кривая имеет форму колокола (известна как кривая нормального распределения).

Вот как это выглядит на биржевом графике:

индикатор профиля рынка TPO and Profile

Это данные с рынка фьючерсов на золото, на график добавлен индикатор профиля рынка TPO and Profile (период = 1 день).

В первый день (1) максимальный объем сделок был заключен по цене 1930.

На следующий день (2) уровень максимального объема повысился до 1936,4, что говорит о более выраженных бычьих настроениях на рынке.

Это подтверждает тонкий профиль в нижней части во второй день. Минимум цены находится далеко от VAL, то есть было очень немного активности ниже уровня 1928 – скорее всего, из-за дефицита продавцов.

Анализируя особенности профиля по индикатору TPO and Profile, можно получать представление о реально действующих рыночных настроениях.

Индикатор Dynamic Levels Channel показывает перемещение линий POC, VAL, VAH в динамике, в настройках индикатора вы можете установить практически любой период.

Индикатор Dynamic Levels Channel

Индикатор состоит из 3 линий:

  1. Голубая линия показывает перемещение уровня максимального объема ;
  2. Верхняя красная линия показывает перемещение уровня VAH;
  3. Нижняя красная линия показывает перемещение уровня VAL.

Диапазон между красными линиями закрашивается, все цвета можно настроить на свой лад. Период может быть произвольным, по умолчанию в Dynamic Levels Channel установлен Period = 40 свечей.

Обратите внимание на картинке выше синяя линия повышается. Утром максимальный объем находился на уровне 1923, потом поднялся 1933, потом – 1936. Это характеристика бычьего рынка.

Когда свечи закрываются выше линии VAH, появляются зеленые стрелки, они указывают на потенциальные сигналы входа в позицию лонг. Однако ниже мы рассмотрим другой способ получения сигнала – с помощью индикатора Cluster Search.

ЧТО ТАКОЕ CLUSTER SEARCH

Кластерные графики (футпринт) – это способ отображения информации о биржевых сделках в самых мелких деталях.

В то время как обычные торговые платформы предоставляют свечные графики, ATAS позволяет “заглянуть внутрь” свечей, чтобы получить максимум ценной информации, которая позволяет торговать с преимуществом.

Кластерный график

Например, зеленые кластеры на футпринте выше показывают превосходство рыночных покупателей над продавцами, а красные – превосходство продавцов.

Кластеров очень много, и чтобы облегчить работу с ними, создан Cluster Search – он подсвечивает на графике кластера, которые удовлетворяют набору условий, таких как:

  • объем кластера;
  • значение дельты;
  • тип свечи – медвежья или бычья;
  • другие фильтры.

На графике ниже показан пример работы двух индикаторов Cluster Search, которые подсвечивают зеленым цветом кластера с крупными объемами рыночных покупок, и красным цветом – кластера с крупными объемами рыночных продаж.

пример работы двух индикаторов Cluster Search

Глядя на график выше, может возникнуть вопрос, почему цены могут снижаться после появления крупных кластеров рыночных покупок (1), и почему они могут расти после появления крупных кластеров рыночных продаж (2).

Скорее всего, в первом случае происходит ликвидация позиций продавцов, которые установили стопы за предыдущим максимумом. А во втором – ликвидация позиций покупателей, которые установили стопы за предыдущим минимумом. Это обоснование будет использовано ниже при описании идеи стратегии.

ИДЕЯ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ

Идея стратегии в том, чтобы купить дешевле дорожающий товар и открыть подороже короткую позицию на снижающемся рынке.

Чтобы реализовать эту логику, воспользуемся индикаторами Dynamic Levels Channel и Cluster Search. Первый будет показывать направление тренда, а второй – сигнал входа в позицию.

Таким образом, сигнал входа в покупку поступает при выполнении 2 условий:

  • растущие уровни максимального объема на индикаторе Dynamic Levels Channel (тренд – вверх);
  • цена опускается ниже VAL (чтобы купить подешевле);
  • крупный кластер продаж плюс положительная реакция цены на него – предположительно, мелких покупателей выбросили с рынка.

Справедливо обратное для сигнала на продажу.

ПРИМЕРЫ

Первый пример – на 5-минутном графике с рынка фьючерсов на нефть. 

Мы добавили на него индикатор  Cluster Search, настройки – ниже. Индикатор подсвечивает кластеры продаж (поэтому Imbalance = -90) от 20 контрактов, причем кластер должен быть расположен на нижней тени свечи, чтобы обращать внимание на рост цены после появления кластера продаж.

настройки Cluster Search

Также добавим Dynamic Levels Channel с периодом = 60. Получим такую картинку:

Цифрой 1 показан рост цены и перемещение вверх линий POC, VAL, VAH. Значит, тренд – восходящий.

Цифрой 2 показано:

  • Снижение цены ниже уровня VAL. Предположительно, дорожающий актив можно купить по выгодной цене.
  • Крупный кластер рыночных продаж в районе 101.25, после которого цена выросла. Это признак того, что произошла активация стоп-лоссов покупателей. Так или иначе, цена не опускается несмотря на рыночные продажи – таким образом индикатор ATAS дает больше уверенности для входа в лонг.

Сигнал оказался перспективным. Допустим, если купить контракт по 101,50, есть смысл держать его до уровня VAH, чтобы продать на верхней границе около 103,60 (если вы трейдер внутри дня). Или держать дальше в расчете на продолжение восходящего тренда на рынке нефти в условиях энергетического кризиса (если вы торгуете свинги).

Второй пример – на 10-минутном графике с рынка фьючерсов на золото.

На график добавлен индикатор Дельта.

Сетап на продажу

Динамика линий индикатора Dynamic Levels Channel указывает, что рынок находится в медвежьем тренде. Следовательно, нужно искать сетап на продажу.

Цифрой 1 показан такой момент:

  • Цена “ушла” выше VAH.
  • Индикатор Cluster Search указывает на всплеск рыночных покупок на верхней тени свечи (предположительно, активация стопов выше 1930)

Цифрой 2 указано на негативную дельту, которая в сочетании с медвежьей свечой дала бы уверенности, что если позиция шорт была открыта, то это было правильное решение.

Держать короткую позицию можно с помощью трейлинг-стопа, либо искать выход по информации с графика. Например, цифра 3 показывает свечу с длинной нижней тенью и всплеском продаж. Это признак локальной кульминации продаж под уровнем 1920 – повод закрыть позицию шорт.

Третий пример – с рынка валютных фьючерсов.

Использован нестандартный таймфрейм Volume1000.

Цифрой 1 указан сетап на продажу. Индикатор дельты (2) подтверждает всплеск покупок. Предполагаем, что это была активация стоп-лоссов на пару тиков выше уровня 1,108.

Удерживать позицию можно до достижения уровня VAL, чтобы затем перевести в безубыток c расчетом на продолжение нисходящего тренда.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИМЕР

Еще один сигнал на продажу на том же рынке.

Сетап на продажу

Цифрой 1 указан сетап на продажу.
Интересна динамика дельты. Возможно её допустимо трактовать как истощение напора покупателей (2) с последующим всплеском покупок (3), обусловленных активацией стоп-лоссов выше 1,10250.

КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным. Торговля по тренду рекомендуется начинающим трейдерам, но цена не меняется по прямой, иначе заработать было бы слишком легко.

На бычьих трендах почти всегда будут локальные снижения, чтобы усложнить торговлю покупателям – мотивировать их закрывать позицию вручную или по стоп-лоссам. Аналогично и для медвежьих трендов.

Описанная в общих словах стратегия рассчитана на то, чтобы входить в позицию тогда, когда другие выходят, думая, что тренд завершен. Проверьте, как работает стратегия на ваших графиках. Исследуйте, как Cluster Search и Dynamic Levels Channel помогают вам найти выгодные сетапы.