👉 Что такое сеточная торговля: суть стратегии

Выбор рынка. Сначала выбирается актив для торговли. Это может быть валюта, акция, товар или криптовалюта. Как правило, трейдер стремится выбрать такой актив, колебания цены которого не формируют устойчивый тренд.

Определение диапазона торговли. Трейдер оценивает диапазон цен, в пределах которого он ожидает колебания цены актива. Например, если текущая цена актива — $100, трейдер может установить допустимый диапазон для торговли от $90 до $110.

Разбивка диапазона на уровни. Диапазон торговли разбивается на равные уровни (шаги) или «сетку». Например, если диапазон — от $90 до $110, трейдер может установить уровни через каждый $1 (т. е. $90, $91, $92 и т.д.).

Установка ордеров. Трейдер оценивает, какими объемами ему допустимо торговать, чтобы не превысить предел риска, а затем выставляет ордера:

• Buy Orders (ордера на покупку) размещаются ниже текущей рыночной цены на каждом уровне сетки.
• Sell Orders (ордера на продажу) размещаются выше текущей рыночной цены на каждом уровне сетки.

Вход в позицию. Когда цена актива достигает одного из установленных уровней, соответствующий ордер исполняется. Если срабатывает ордер на покупку, трейдер получает актив по этой цене и размещает ордер на продажу выше этой цены. Если срабатывает ордер на продажу, открывается позиция шорт, и трейдер размещает новый ордер на покупку ниже этой цены.

Повторение цикла. Процесс продолжается, пока цена актива колеблется внутри заданного диапазона. Стратегия автоматически покупает на низких уровнях и продает на высоких, извлекая прибыль из каждого цикла.

---

ВИДЫ СЕТОК

Разработка стратегии сеточной торговли открывает возможности для множества вариаций, создавая широкий спектр различных сеточных стратегий по разнообразным критериям:

1. Статичные сетки (Static Grid): Уровни фиксированы и не меняются независимо от колебаний цены.
2. Динамичные сетки (Dynamic Grid): Уровни адаптируются к движению цены.
3. Пропорциональные сетки (Proportional Grid): Шаги изменяются пропорционально цене актива.
4. Сетки с расширением диапазона (Expanding Grid): Шаги увеличиваются с отклонением цены.
5. Сетки с ограниченным диапазоном (Constrained Grid): Торговля ведется в узком диапазоне.
6. Многоуровневые сетки (Multi-level Grid): Разделение на уровни с разными параметрами.
7. Двунаправленные сетки: Одновременные лонг и шорт позиции.

Применение продвинутых индикаторов, таких как профили рынка, добавляет еще больше вариативности.

Допустим, ты начинаешь торговлю в день 2, видишь, что рынок спокойный и “пузырится” после вчерашнего тренда. Цена опускается и:

• ты начинаешь строить сетку на покупку по выступам на профиле предыдущего дня;
• на первом выступе (1) срабатывает первый buy-limit,
• затем цена идет вверх, не опускаясь к следующим уровням сетки на покупку;
• на крупном выступе над ценой позиции ты закрываешься.

ПРИМЕР ТОРГОВЛИ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ СЕТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ

Предположим, трейдер считает, что на европейской сессии перед выходом важных новостей по рынку США фьючерс на индекс S&P-500 будет вести себя спокойно, так как участники торгов будут находиться в ожидании.

Поэтому он решает позволить торговать по сеточной стратегии, добавляет индикатор ATAS Standard Deviation Bands и действует по правилам:

• открывать (добавлять к) позиции, когда цена выходит за пределы синей линии;
• закрывать позицию полностью, когда цена касается противоположной красной линии.

Вот как это может выглядеть:

• (1) — открыли шорт,
• (2) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии (показано желтым цветом). Далее строится сетка на покупки: (
• 3) — открыли лонг,
• (4) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер на покупку не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии (показано желтым цветом).

Удача оказалась на стороне трейдера, позволив ему закрыть обе позиции в плюс. Но риски сеточной стратегии очевидны: они связаны с тем, что цена может пойти “не туда”. Подробнее про выгоды, риски и способы их снижения — далее.

---

БОТЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТАМИ ПО СЕТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ

Binance, как и другие криптовалютные биржи, предлагает своим пользователям функционал для настройки ведения сеточной торговли с помощью ботов. Чтобы воспользоваться функционалом: войди на страницу Trading Bots; нажми Create, чтобы создать соответствующего бота.

Binance, как и другие криптовалютные биржи, предлагает своим пользователям функционал для настройки ведения сеточной торговли с помощью ботов. Чтобы воспользоваться функционалом: войди на страницу Trading Bots; нажми Create, чтобы создать соответствующего бота.

Что такое стратегия спотовой сеточной торговли?

Spot Grid — этот бот будет работать на секции Binance, где торгуются непосредственно фактические монеты. Соответственно, Futures Grid — это бот, который будет вести сеточную торговлю фьючерсами, более спекулятивными производными инструментами, где можно получать выгоду как от роста цены, так и от ее падения.

После нажатия Create, выбираем тип бота для сеточной торговли криптой — справа от графика будут предложены:

• AI бот — искусственный интеллект оценивает волатильность последних дней и автоматически подбирает шаг сетки.
• Popular — здесь можно копировать на свой счет прибыльные сеточные стратегии.
• Manual — здесь можно задать вручную параметры сетки. Система рассчитает сумму, которая необходима для того, чтобы вести торговлю по заданным параметрам.

Обрати внимание на кривую изменения капитала (4) при торговле по сетке — она крайне нестабильна. В идеале ты хотел бы увидеть восходящую извилистую линию, без заметных просадок. В реальности, даже лучшая из сеточных стратегий (на момент написания статьи), с 281 последователями, показывала отрицательный результат после успешного старта.

КАКИЕ БЫВАЮТ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ ПО СЕТКЕ

ТОРГОВЛЯ В ДИАПАЗОНЕ

Сеточные стратегии нередко применяются для торговли на ночных сессиях, когда рынки не волатильны. Такое практикуют трейдеры форекс, торгуя отклонения курса европейских валют, когда в Европе нерабочее время.

Допустим, для такой цели можно использовать классический индикатор ADX, который показывает, находится ли рынок в тренде: если индикатор вручную опускается ниже определенного уровня threshold — торговля по сетке разрешена.

Пример. Суть этого подхода представлена ниже, на графике с рынка фьючерсов на золото с применением индикатора Deviation Bands.

ADX ушел ниже заданного уровня, торговля разрешена.

• (1) — открыли шорт,
• (2) — добавили на следующем шаге сетки, третий ордер не сработал, вся сетка закрылась при касании красной линии
• (3). (4) — открыли лонг, второй ордер
• (5) не сработал, вся сетка закрылась
• (6) при касании красной линии.
• (7) — открыли шорт, второй ордер не сработал, вся сетка закрылась
• (8) при касании красной линии.
• (9) — открыли лонг, далее ADX пошел вверх: закрыли позицию сразу или дождались касания
• (10) красной линии.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ

Раскроем вправо график, уже представленный в предыдущем примере, чтобы показать, как можно торговать по сеточной стратегии, когда ADX уходит вверх (рынок в состоянии тренда):

• если цена повышается над зоной Deviation, строим сетку Buy-Stop. Закрываем позицию при касании противоположной линии (с убытком или профитом);
• аналогично обратное для Sell-Stop, когда цена идет вниз.

Пример показан на графике ниже:

Тогда:

• от 1 до 4 — открываем лонги ордерами Buy-Stop;
• 5 — закрываем полностью позицию лонг, при этом первый ордер на продажу, скорее всего, не успеет открыться;
• от 6 до 13 — открываем лонг и продолжаем наращивать;
• 14 — закрываем лонг и переключаемся на открытие позиции шорт ордером Sell-Stop, так как ADX имеет высокие значения, указывая на наличие тренда.

Совет. Для работы с разными состояниями рынка — тренд или флэт — можно использовать нестандартные типы графиков ATAS: ренжи, ренко, Volume и другие.

СЕТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПО ИНДИКАТОРАМ

В этом случае при определении уровней для выставления ордеров по сетке используются показания индикаторов. Допустим, пусть это будет ATAS Camarilla Pivots.

Если открывать позиции шорт от уровней сопротивления, позиции лонг — от уровней поддержки, а закрывать — при достижении центрального пивота PP, тогда стратегия торговли по сетке будет выглядеть так:

• (1)—(2)—(3): формируем шорт;
• (4): закрываем шорт;
• (5)—(6): открываем лонг;
• (7): закрываем лонг;
• (8)—(9)—(10): открываем лонг;
• (11) закрываем лонг при достижении центрального пивота следующего дня.

Стоит ли торговать по такому принципу без стоп-лоссов — каждый принимает ответственное решение самостоятельно.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Преимущества

• ✔ Гибкость и настраиваемость. Сеточные стратегии можно адаптировать под любые правила, что позволяет трейдеру протестировать свои идеи в формате сеточной торговли.
• ✔ Универсальность. Подход применим к любым таймфреймам и различным рынкам, включая валюты, акции и сырьевые товары, что делает его привлекательным для трейдеров с разными интересами.
• ✔ Простота автоматизации. Сеточные стратегии относительно просты для программирования и могут быть реализованы в виде торговых роботов, что снижает необходимость постоянного мониторинга и ручного вмешательства. Автоматизация также позволяет тестировать сеточную стратегию на исторических данных.

Недостатки

• ✘ Риски убытков. Примитивный арифметический подход не всегда учитывает сложные рыночные структуры, что может привести к значительным убыткам, особенно при резких движениях рынка.
• ✘ Потенциальная сложность при доработке. Внедрение дополнительных правил и фильтров для повышения эффективности требует более глубокого анализа и может усложнить стратегию, увеличивая время на настройку и управление.
• ✘ Психологическое давление. Множество открытых позиций и необходимость управления ими могут создавать значительное психологическое напряжение, особенно в условиях высокой волатильности.

Различные методы управления капиталом, перечисленные ниже, можно использовать в грид-трейдинге для смягчения его недостатков.

• Равный объем в каждой сделке (Equal Position Sizing). Каждая позиция в сетке открывается с одинаковым объемом, независимо от уровня или текущей цены актива.
• Динамичный объем позиций (Dynamic Position Sizing). Объем позиций варьируется в зависимости от уровня цены или других факторов, таких как волатильность или риск. Например, объем может увеличиваться на нижних уровнях сетки и уменьшаться на верхних.
• Мартингейл. Объем позиции увеличивается после каждой убыточной сделки, чтобы компенсировать предыдущие убытки при возврате цены.
• Anti-Martingale. Объем позиции уменьшается по мере получения убытков, что помогает снизить риски в условиях продолжительного тренда. Подробнее о методе — в статье: Стоит ли использовать Анти-Мартингейл?
• Частичное закрытие позиций (Partial Close). Позиция закрывается по частям при достижении определенных уровней прибыли или при движении цены к следующему уровню сетки.
• Полное закрытие позиций (Full Close). Позиция закрывается полностью при достижении целевого уровня прибыли или при выполнении определенных условий, таких как выход цены за пределы диапазона.
• Ребалансировка позиций (Rebalancing). Объемы открытых позиций периодически пересматриваются и корректируются в зависимости от изменений рыночных условий или стратегии управления капиталом.

---

BT

#стратегиясеточнойторговли, #сеточнаяторговля, #торговлянабирже, #сеточнаястратегия, #форекс, #криптовалюта, #финансы, #фьючерсы, #индикаторы, #техническийанализ, #алгоритмическаяторговля, #автоматизация, #рискменеджмент, #маркетингейл, #торговыеботы, #биржевыестратегии