ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКА ЗАЩИТНЫХ СТРАТЕГИЙ ATAS
Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.
Разработка защитной стратегии зависит от: финансовых целей, применяемой торговой системы, опыта, индивидуальных предпочтений трейдера и других факторов.
В широком понимании для трейдеров и инвесторов доступны следующие виды защитных стратегий:
- Диверсификация. Распределение капитала между различными активами (и/или торговыми системами) нацелено на уменьшение риска, поскольку негативные изменения в одной области могут компенсироваться положительными изменениями в другой.
- Управление размером позиции помогает контролировать риск, ограничивая объем отдельной позиции в соответствии с общим размером торгового капитала. Трейдер может, например, имея капитал в $10.000, открывать каждую позицию объемом = $500.
- Использование опционов и фьючерсов. Эти производные инструменты (включающие хеджирование) могут использоваться для более продвинутых защитных конструкций. Например, чтобы защитить позицию лонг по фьючерсам, трейдер решает купить опцион пут, который застрахует его от возможного падения цены.
- Психологическая подготовка. Чтобы избежать риска неправильных импульсивных решений, трейдерам рекомендуют: разрабатывать максимально детальные торговые планы, учиться управлять эмоциями, повышать таймфреймы (оставляя больше времени на анализ), использовать более понятные индикаторы, тренироваться в симуляторе трейдинга.
Но самым очевидным и базовым способом защитить свой капитал является установка стоп-лоссов и тейк-профитов:
- стоп-лосс – это ордер на закрытие позиции, который автоматически сработает, когда цена достигнет определенного уровня, предотвращая дальнейшие потери.
- тейк-профит – этот ордер закрывает позицию, когда цена достигает заранее определенного уровня прибыли. Срабатывание тейк-профита снимает ордер стоп-лосс: чем выше вероятность срабатывания тейк-профита, тем ниже вероятность срабатывания защитного стоп-лосса.
Прежде чем перейти к описанию функционала ATAS для работы со стоп-лоссами и тейк-профитами, обратим внимание на важные инструменты рисования, которые помогают грамотно и визуально удобно спланировать открытие позиции.
Инструменты называются Long (для планирования позиций на покупку) и Short (для планирования позиций на продажу) и находятся в меню объектов рисования (1). Их можно также вынести на панель слева (2) для быстрого доступа.
На скриншоте показана созданная с помощью инструмента Long красно-зеленая конструкция из двух прямоугольников, которая будет:
- наглядно показывать отношение риска к потенциальной награде, исходя из уровней, на которых трейдер предполагает выставить SL и TP;
- рассчитывать объем позиции, исходя из заданного процента допустимого риска.
Платформа постоянно совершенствуется. В актуальной конфигурации пользователям доступен удобный и функциональный блок защитных стратегий:
Блок состоит из двух вкладок (1):
- на вкладке SL/TP расположен функционал для работы с ордерами стоп-лосс и тейк-профит;
- на вкладке Advanced доступны возможности для настройки срабатывания тейка и стопа не для всей позиции сразу, а для ее части – это дает больше гибкости в управлении капиталом.
На вкладке SL/TP расположены:
- настройки (2) для выставления фиксированного стоп-лосса и/или тейк-профита;
- настройки (3) для перевода позиции в безубыток;
- настройки (4) для трейлинг-стопа (trailing stop).
Вкладка Advanced будет рассмотрена ниже по тексту. Пока сфокусируемся на примерах работы с уже заявленным функционалом.
СТРАТЕГИЯ С ФИКСИРОВАННЫМ SL И/ИЛИ TP
Это самая простая стратегия, при которой трейдер имеет обоснованные правила (логику) для выставления стоп-лоссов и тейк-профитов.
Допустим, трейдер открыл позицию лонг по BTC/USD. Чтобы установить фиксированные значения SL и TP, можно использвать 2 варианта:
- функциональный маркер на графике;
- блок защитных стратегий.
Вариант №1. На маркере, который отражает на графике около шкалы цены данные об открытой позиции, есть кнопки SL и TP. Перетащив их на нужные значения цены, можно задать уровни допустимого риска и приемлемой выгоды.
- Преимущества: наглядно, удобно, просто.
- Недостатки: есть риск допустить человеческую ошибку – случайно установить ордер не на тот уровень или сделать это недостаточно быстро. Или совсем забыть.
Вариант №2. Воспользуемся блоком защитных стратегий на панели Chart Trader.
Например, ты хочешь установить защитный стоп-ордер на 0,1% ниже текущей цены сразу после открытия позиции. Для этого надо:
- активировать ползунок Stop-Loss;
- в настройках указать расстояние = 0,1% (его можно задать как в процентах, так и в тиках или деньгах – при этом допустимы округления в расчетах);
- нажать Apply, чтобы применить настройки;
- собственно, открыть позицию.
На скриншоте выше рынок BTC/USDT, данные с биржи фьючерсов Binance. Мы видим результат – стоп-лосс выставился выше автоматически сразу после открытия позиции шорт.
Если позиция будет закрыта при достижении тейк-профита или вручную, имеющийся стоп-лосс будет автоматически отменен.
Другая ситуация. Если трейдер открыл позицию с автоматическим стопом = 1%, но потом решил уменьшить стоп до = 0.5%, он может изменить значение в настройках и нажать Apply (Применить). ATAS сразу же переведет имеющийся защитный стоп-лосс на более близкий уровень.
Преимущества:
- возможность настройки выставления стопов и тейков автоматом;
- возможность настроить выставление стопов и тейков, используя значения в процентах, тиках, деньгах;
- возможность настроить баланс в отношении стопа к тейку;
- возможность настроить стоп и тейк отдельно друг от друга. Например, жесткий стоп будет выставляться автоматом на фиксированное значение риска для одной сделки, а тейк – вручную на желаемый уровень в зависимости от рыночного контекста.
Недостатки:
- при высокой волатильности рынка или слишком близких значениях для тейков или стопов – они могут сработать сразу после выставления.
СТРАТЕГИЯ С ПЕРЕВОДОМ ПОЗИЦИИ В БЕЗУБЫТОК
Эта защитная стратегия предусматривает активацию опции с переводом стоп-лосса на уровень открытия позиции, если цена пройдет заданную дистанцию в нужную сторону.
Предполагается, что внедрение этой стратегии сделает кривую роста депозита более плавной. С другой стороны, может быть обидно, если цена «зацепит» безубыток после чего продолжит движение в предсказанном изначально направлении.
Упрощенно схема работает так:
- Трейдер купил актив по $100, установив стоп на цену $99. Тогда наихудший вариант для него – потерять 1 доллар.
- Актив вырос до $102 долларов. Трейдер поднял стоп на уровень входа = $100. Теперь для него наихудший вариант – остаться без прибыли, но при этом вероятность получить убыток отсутствует (если не считать влияние комиссионных, проскальзываний и гэпов).
Чтобы реализовать стратегию трейдинга с автоматическим переводом в безубыток, нужно:
- активировать соответствующую опцию (1);
- настроить параметры Breakeven и Offset;
- применить настройки (2).
Параметр Breakeven задает триггер, при котором происходит перевод стоп-лосса на заданный уровень. Он задается в тиках либо процентах.
По умолчанию значение равно 5 тикам. Это означает, что если произойдет движение цены на 5 тиков в нужном направлении, стоп-лосс будет переведен.
Параметр Offset задает уровень безубытка, на который будет переведен стоп-лосс.
Он задается в тиках либо процентах.
Например, если Offset = 0, стоп будет переведен точно на цену открытия позиции.
Если же Offset = 1 Tick (по умолчанию), то стоп будет переведен на 1 тик выше цены открытия позиции лонг или 1 тик ниже цены открытия позиции шорт.
Пример. Рынок ES, фьючерсы E-mini S&P-500.
Вначале была открыта позиция лонг со стоп-лоссом, но когда цена продвинулась вверх на 5 тиков, ордер стоп-лосс был перенесен на один тик выше цены открытия (технически – предыдущий отменен, а новый установлен). Именно этот момент показывает скриншот.
Важный момент. Чтобы функция перевода в безубыток работала корректно, необходимо изначально настроить и установить стоп-лосс. Иначе что переводить в безубыток?
- Плюсы безубытка: снижает психологическое давление на трейдера, позволяет частично защитить капитал, помогает сделать кривую роста более плавной.
Минусы: может привести к преждевременному закрытию сделок, которые потенциально могли принести прибыль.
СТРАТЕГИЯ С ТРЕЙЛИНГ-СТОПОМ
Эта защитная стратегия предусматривает автоматическое следование стоп-лосса за позицией:
- если открыта позиция лонг – стоп-лосс последовательно повышается по мере роста цены;
- если открыта позиция шорт – стоп-лосс последовательно понижается по мере снижения цены.
Например, трейдер покупает актив по $100, первоначально устанавливая стоп-лосс на цене $93. При этом в настройках указано: Trailing Stop = 10, Trailing Step = 5.
Когда цена превысит или станет равной $110, ордер Stop Loss будет перемещен на цену $98. Далее, когда цена достигнет $120, ордер Stop будет перемещен на $103, и так далее.
Предполагается, что трейлинг-стоп помогает трейдеру более эффективно торговать по тренду и экономить усилия. Пока импульс развивается, прибыль растет. С другой стороны, позиция может закрыться на коррекции – особенно, если трейлинг-стоп слишком близко следует за ценой.
Чтобы воспользоваться функцией трейлинга, нужно:
- активировать функцию, поставив галочку (1);
- настроить параметры Stop и Step;
- нажать Apply (2), чтобы применить настройки.
Настройка Stop (задается в тиках или процентах) необходима как триггер, чтобы обозначить дистанцию, которую должна пройти цена в желаемом направлении. После этого стоп-лосс будет перенесен.
Настройка Step (также задается в тиках или процентах) обозначает расстояние, на которое будет передвинут стоп-лосс.
Пример – с того же рынка фьючерсов E-mini S&P-500. Посмотрим поэтапно, как будет работать функция трейлинга с такими настройками: Trailing Stop = 5 тиков, Trailing Step = 3 тика.
Этап 1. Открываем позицию лонг по 4821 и стопом = 10 тиков (он автоматически установился на 4818.50, так как размер 1 тика на этом рынке = 0.25 пунктов).
Этап 2. После того как цена двинулась вверх на 5 тиков, стоп-лосс был перенесен на 3 тика – а именно на уровень 4819.25 (обрати внимание, после первого срабатывания трейлинга значение стоп-лосса изменилось – вместо =10 тиков, теперь стоп-лосс указывается в виде конкретного уровня цены =4,819.25):
Этап 3. Цена продолжает рост. Происходит второй автоматический перенос стоп-лосса. Вместо изначального риска =10 тиков, риск теперь составляет =4 тика.
Предполагаем, что процесс понятен. Опустим несколько промежуточных этапов, чтобы побыстрее посмотреть, как закроется позиция. Скриншот ниже показывает, что цена сформировала значительный бычий импульс, прежде чем активизировались медведи.
При этом функция трейлинга переместила стоп-лосс на значительное расстояние. Однако активизация медведей привела к закрытию позиции лонг:
Белые треугольники показывают момент покупки и продажи.
- Преимущества трейлинга: автоматически следует за ценой, защищая прибыль; работает в режиме реального времени; закрывает позицию при изменении тренда рынка.
- Минусы: может сработать во время коррекции, если слишком близко следует за ценой; может привести к значительному недополучению прибыли.
Закрытие позиции по трейлингу часто сопровождается некоторым разочарованием – «надо было раньше закрываться, тогда бы было больше прибыли!» Но отметь, основная функция трейлинга – это не взять прибыль (за это отвечает тейк-профит), а постепенно снижать риски, если цена движется в нужном направлении.
Частичное закрытие позиции
Рассмотрим функционал, находящийся на вкладке Advanced. Здесь можно настроить закрытие позиции по частям.
Такая возможность может быть полезной во многих случаях:
- например, трейдер открывает позицию лонг;
- устанавливает фиксированный стоп-лосс на уровень, при котором цена убедительно доказывает ошибочность его рассуждений;
- а для тейк-профита у трейдера есть 2 уровня – назовем их «ТР1 — консервативный» (поближе) и «ТР2 — оптимистичный» (подальше, повыше).
Тогда становится задача – настроить автоматом:
- закрытие 50% позиции на уровне ТР1,
- и вторые 50% – на уровне ТР2.
Вот как это сделать с помощью функционала, доступного на вкладке Advanced.
- Вначале нужно указать, что объем открываемой позиции (1) будет равен двум контрактам.
- Затем в блоке Advanced нужно добавить слой (Layer), нажав на плюсик. Тогда первый слой будет отвечать за закрытие половины позиции на ТР1, второй – за закрытие по ТР2.
- Нажать на подтверждающую зеленую галочку, убедившись, что все настройки сделаны верно.
Когда будет открыта позиция лонг 2 контрактами, автоматически будут установлены тейк-профиты и стоп-лоссы, указанные в настройках на вкладке Advanced – именно этот момент показывает скриншот выше.
При достижении ценой уровня ТР1 происходит частичная фиксация прибыли:
Очевидно, что пользуясь возможностями на вкладке Advanced, необходимо следить, чтобы защитные слои на 100% защищали объем открытых позиций (если ты умышленно не желаешь другого).
- Преимущества Advanced защитных слоев: автоматизация + максимум гибкости, что позволяет, например, настраивать постепенное сокращение позиции в зависимости от того, куда идет цена.
- Минусы: высокий риск человеческой ошибки – особенно, если позиция дробится на большое количество частей.
Кстати, чтобы помочь пользователю отслеживать открытые позиции на различных рынках, в ATAS существует окно Positions. Чтобы открыть его, нажми на соответствующую кнопку в главном меню или выбери пункт Positions, нажав на плюсик внизу – как показывает скриншот.
Для работы с уровнями SL и TP в окне Positions есть соответствующая колонка – оцени, насколько она будет удобна тебе.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАЩИТНЫХ СТРАТЕГИЙ
В чем преимущества и недостатки рассмотренных выше мер по защите капитала, связанных с установкой стоп-лоссов, трейлинг-стопов, уровня безубытка, тейк-профитов?
Плюсы:
- Защита. Главный плюс – в том, что защитные стратегии предотвращают наступление наихудшего сценария.
- Системность. Помогают лучше управлять и контролировать торговый процесс, оптимизировать уровни SL и TP.
- Психологическое влияние. Стоп-лоссы помогают сохранять спокойствие, зная, что капитал защищен при неблагоприятном развитии событий.
Минусы:
- Защитные стратегии имеют свойство ограничивать потенциал прибыли. То есть, если стоп-лосс сработает слишком рано (например, из-за всплеска волатильности), то у трейдера не получится взять ту часть тренда, на которую он рассчитывал.
- Субъективность. Определение уровней для установки стоп-лоссов сопряжено с дополнительным анализом и принятием решений, которые могут оказаться ошибочными.
- Психологическое давление. Частое срабатывание стоп-лоссов может вести к разочарованию, снижению уверенности вплоть до того, что трейдер откажется полностью от установки стоп-лоссов.
BT Futures БТ – Биржевой Трейдер.