ICT Order Block . Breaker Block

• •

Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.

Прочли: 3 288

ЗНАЧЕНИЕ ORDER BLOCK В ТРЕЙДИНГЕ

Блок ордеров (Order Block) – это паттерн, встречающийся на разворотах цены. Он может быть как бычьим (Bullish Order Block), так и медвежьим (Bearish Order Block).

Хотя ICT предпочитает не торговать криптовалюты, его паттерны применимы на любых таймфреймах с рынков форекс, акций, товарных активов.

Определение ICT Order Block

Бычий Ордер блок образуется от медвежьей свечи, если соблюдаются три условия:

✔ Эта медвежья свеча – самая нижняя из всех медвежьих свечей, образованных за время периода снижения цен.
✔ Закрытие этой медвежьей свечи происходит недалеко от минимума (в нижней половине свечи).
✔ Рядом находится уровень поддержки (впрочем, иногда это условие опускается).

Скриншот ниже, представленный ICT, схематично демонстрирует, как образуется бычий Блок ордеров.

Стрелкой №1 отмечена медвежья свеча:

слева от нее находится период снижения цены;
затем цена разворачивается вверх от уровня поддержки (Support Level).

От этой свечи вправо проводится область, и называемая Блоком ордеров.

Как торговать Order Block

Правила торговли Order Block довольно просты. Рассмотрим их на примере бычьего Ордер блока, представленном на схеме выше.

Сигнал на открытие позиции лонг поступает при наличии следующих условий:

После формирования Order Block цена повышается. Свеча, отмеченная цифрой 2, находится полностью над свечой 1 (ее верхняя граница отмечена уровнем 3).
Цена затем опускается к уровню 3, что создаёт торговый сигнал на вход в позицию лонг.
Стоп-лосс ставится ниже Order Block (отмечено уровнем 4).
Тейк-профит ставится над локальным максимумом (5). Также возможно использование более амбициозных целей.

Аналогично правила действуют в обратном порядке для медвежьего Ордер блока.

По сути, Order Block (OB) — это область поддержки/сопротивления, отложенная вправо от медвежьей или бычьей свечи с закрытием недалеко от минимума или максимума. Она указывает на возможный разворот тренда вверх или вниз от уровня поддержки/сопротивления.

Пример бычьего Ордер блока на реальном графике

На скриншоте ниже с официального канала Smart Money Concept на YouTube Майкл Хаддлстон демонстрирует пример своего паттерна Order Block на графике фьючерсов на индекс доллара.

Цифрами отмечено:

(1) уровень поддержки от важного минимума слева;
(2) медвежья свеча, от которой откладывается вправо область Bullish Order Block после двух чёрных свечей. В данном случае верхняя граница области проведена от цены открытия свечи, хотя в некоторых источниках допускается проведение верхней границы области OB от цены максимума свечи.
(3) свеча, полностью находящаяся над областью Order Block, является подтверждением.
(4) сигнал на вход в лонг образуется при понижении цены в область Bullish Order Block.

ПОЧЕМУ РАБОТАЮТ БЛОКИ ОРДЕРОВ

Предположим, ты один из приверженцев концепции Smart Money и имеешь чёткое понимание, что в ближайшее время цена актива пойдёт вверх в силу ряда причин, например:

инсайды подсказывают, что экономические новости будут бычьими;
аналитики считают, что актив объективно недооценён.

Ты решаешь открыть позицию лонг, но есть проблема.

Она заключается в крупных объёмах, находящихся в твоем распоряжении. Ведь если ты войдёшь в позицию лонг по маркету, твой крупный объём заявки на покупку станет стимулом, толкающим цену вверх — это не выгодно.

Поэтому тебе нужен нисходящий тренд (ликвидность от продавцов), который ты “встретишь” лимитными ордерами (Блоками ордеров) на покупку. Это увеличивает шансы на открытие большой позиции лонг вблизи минимума цены. Покупать минимумы и продавать максимумы — так действуют представители Smart Money.

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ORDER BLOCK С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРОВ ОБЪЕМА

Хотя Майкл Хаддлстон (aka ICT) не использует в своей торговле дополнительные индикаторы, далее мы покажем, что такие инструменты, как индикатор вертикальных объёмов (включая индикатор дельты) и индикатор профиль рынка могут предоставить ценные подтверждения при торговле Order Block.

Пример. На скриншоте ниже представлены Bullish Order Block и Bearish Order Block на 15-минутном графике фьючерса на курс евро:

Первый Order Block — бычий. Он образовался при падении цены к поддержке от психологического уровня 1.10000.

Цифрой 1 отмечена медвежья свеча, от которой откладывается вправо область поддержки Order Block (показана прямоугольником).
Обратим внимание на всплеск отрицательной дельты: можно предположить, что розничные трейдеры активно отправляли маркет-ордера на продажу.
Ожидаемо, что крупные заявки формируют (2) ликвидность — на что может указывать? На наличие лимитных ордеров Limit-Buy, размещённых ниже рыночных цен?
Логично предположить, что это были блоки информированных профессионалов (Smart Money), использовавшие набирающий позицию блок фиксации лимитных ордеров на покупку.

После этого формируется вторая свеча бычьего паттерна, а тест области Order Block на свече 02:30 (показана стрелкой) мог быть использован для входа в позицию.

Следом развивается второй Order Block, на этот раз — медвежий. Он образуется от свечи, отмеченной цифрой (3).
Отметим, что в данном массиве трейдеры удерживают уровень сопротивления надвижением, зато подтверждением могут служить:

активность по продажам (4), как признак исполненных Sell-Limits, которые выставляли представители Умных денег, используя ликвидность, собравшуюся над уровнем;
снижение на последующих 2 свечах под область Order Block.

Сигналом снова возврат цены в область Bearish Order Block, который мог быть использован для открытия позиции шорт.

КАК ТОРГОВАТЬ ORDER BLOCK С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУТПРИНТ

Графики футпринт (кластерные графики) — один из самых информативных инструментов для трейдеров, позволяющие максимально детализировано анализировать действия участников рынка.
В контексте Smart Money Concept футпринт позволяет не только идентифицировать Блоки ордеров, но и визуально отслеживать, как разворачиваются события во время формирования этих паттернов.

Но прежде чем рассмотреть примеры торговли Блоков ордеров на футпринтах, давай резюмируем правила торговли по этому паттерну:

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО БЛОКАМ ОРДЕРОВ. ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ

Шаг 1. Определить паттерн.

Идентификация подразумевает:

для бычей модели — поиск медвежьей свечи около уровня поддержки;
для медвежьей — поиск бычьей свечи около уровня сопротивления.

При анализе Order Block можно использовать индикаторы Delta, профиль рынка или другие индикаторы ATAS для анализа объёма.

Шаг 2. Подтверждение.

Это означает, что цена начинает формировать разворот, отказывается от уровня поддержки / сопротивления.

Шаг 3. Определить ориентиры выхода из позиции.

Согласно ICT рекомендуется выставлять тейк-профит за свечи, от которой образуется область Order Block.
При желании трейдеры могут использовать более амбициозные цели. Как минимум, это может быть промежуточный экстремум, тестируемый после пересечения области Order Block.
Крайне желательно, чтобы потенциальные выходы были выше рыночного риска.

МЕДВЕЖИЙ БЛОК ОРДЕРОВ НА ГРАФИКЕ ФУТПРИНТ

Ниже мы иллюстрируем пример Bearish Order Block — паттерна, который образовался в начале октября 2024 года. Это рынок фьючерсов на BNB, данные с биржи BinanceFutures.

Цифрой (1) показана локальная вершина, которая указывает на актуальное сопротивление. Левее (не видно из-за выбранного масштаба графика) находится ещё одна вершина приблизительно на этом уровне.

При попытке пробоя вершины (1) на свече (2) замечен всплеск позитивной дельты — это активность покупателей, которые расценили действие цены как сигнал начала нового бычьего тренда. Кластеры внутри свечи почти полностью окрашены в зелёный цвет — примем это также как «аварийное» закрытие позиций шорт — вручную или по стоп-лоссам.

Однако затем, несмотря на факт рыночных покупок, цена опускается вниз (3). Почему? Всплеск активации маркет-покупок — это ликвидность, которая была нужна представителям Smart Money, чтобы исполнить блоки лимитных ордеров на продажу больших объемов.

Так, мы получаем основания, для того, чтобы:

построить область сопротивления Bearish Order Block справа от свечи (2);
открыть позицию шорт при восстановлении цены в отмеченную область на следующий день.

Больше уверенности для открытия позиций шорт даёт анализ вертикальных объемов. Маркет-покупки (4) уже не так активны, да и общие объемы иссякают: кажется, что среди участников наблюдается эффект того, кто готов платить за BNB так дорого.

Бычья ловушка, или аптраст в терминологии VSA — классический паттерн (6) перед началом стадии снижения цены.

МЕДВЕЖИЙ ORDER BLOCK НА ГРАФИКЕ ЦЕНЫ АКЦИИ AAPL

Пример сетапа на продажу по паттерну Order Block сформировался летом 2024 года на дневном графике акций Apple (AAPL):

После того как 11 июня компания представила Apple Intelligence, настроения стали чрезвычайно бычьими: акции AAPL пробили вверх психологический барьер в $200 и последовательно повышались (1), обновляя исторические максимумы до тех пор, пока цена не достигла уровня $230.

Обратим внимание на свечу 10 июля и её профиль, а также на то, что свеча 11 июля закрылась значительно ниже уровня $230. Это можно интерпретировать как временный импульсный всплеск спроса 10 июля, который иссяк уже на следующий день.

А 15 июля цена взлетела выше $235, поскольку аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену акций, а портал Market Watch написал, что цена может достичь $300. Позитивные заголовки в СМИ стимулировали ажиотажный спрос, но… кто продает на вершинах, когда на рынке царит очевидный оптимизм? Smart Money.

Правила ICT позволяют отложить вправо область сопротивления Bearish Order Block после того, как цена пошла вниз (3). А тестирование этой области 29 августа (4) дало повод войти в позицию шорт. Уверенности в коротких продажах могла добавить форма свечи в виде перевернутого молота, с закрытием ниже уровня торговой активности, определяемой по профилю. Видимо, Smart Money продолжали считать цену $230 завышенной для AAPL.

ПРИМЕР BREAKER BLOCK

Что такое Breaker Block? Это ситуация, когда область Order Block не приводит к развороту, и цена проходит сквозь неё.

Согласно правилам Smart Money Concept, это происходит следующим образом:

на графике образуется Bullish Order Block;
при тестировании этой области поддержки цена не разворачивается вверх, а опускается ниже;
в таком случае Bullish Order Block становится Breaker Block, и от него следует ожидать сопротивления.

Этот принцип аналогичен зеркальным уровням в трейдинге: бывшая поддержка после пробоя становится сопротивлением, а бывшее сопротивление — поддержкой.
Точно так же Bearish Order Block после бычьего его пробоя становится Breaker Block и может оказывать поддержку в дальнейшем.

Пример Breaker Block показан ниже, на дневном графике QQQ — финансового инструмента, который отслеживает динамику индекса Nasdaq.

В середине августа (1) цена поднималась к уровню сопротивления (2), который можно определить с помощью выпуклости на профиле.
20 и 21 августа вертикальные объемы были невысоки на попытках роста (признак слабости покупателей), зато 22 августа произошло заметное снижение цены и увеличение объемов — признак активизации продавцов и смены настроений.

Когда в начале сентября цена пошла ниже, это послужило основанием для формирования зоны медвежьего Order Block (показан жёлтым прямоугольником) и ожидания теста.

В середине сентября цена начала формировать медвежий разворот (3) от этой области сопротивления, но в итоге попытка оказалась неудачной, так как 19 сентября свеча открылась выше. Это означает, что жёлтая зона превратилась в потенциальный Breaker Block.
Оставалось только дождаться, чтобы свечи полностью находились над этой областью, что и произошло 25 сентября. Тогда, по правилам ICT Smart Money Concept, от жёлтой области (бывшего ОБ) следовало бы ожидать поддержки.

И эти ожидания оправдались уже в октябре, когда цена совершила бычий разворот (4) при тесте области Breaker Block.

FAQ

Что означает Order Block (OB) в трейдинге?

Order Block (OB) в трейдинге — это зона, где крупные игроки (институциональные инвесторы) размещают большие ордера на покупку или продажу, которые могут остановить или развернуть текущий тренд.

Какие виды ордер блоков существуют в торговой концепции Smart Money?

Бычий ордер блок строится от нисходящей свечи и предполагает разворот вверх в случае последующего теста области.
Медвежий ордер блок строится от восходящей свечи и предполагает разворот вниз в случае последующего теста области.
Breaker Block появляется, когда при тесте Order Block цена не формирует разворот. В таком случае считается, что область поддержки меняет роль на сопротивление и наоборот.

Как выглядит ордер блок в крипте?

И на рынке криптовалют, и на форексе бычий Ордер блок представляет собой зону, проведённую вправо от нисходящей свечи, которая закрывается около своего минимума, после чего цена разворачивается вверх (хотя это может произойти не сразу).
Для медвежьего Ордер блока действует обратный принцип.

В чем заключается стратегия торговли по блокам ордеров?

Ордер Блоки используют для определения ключевых областей поддержки и сопротивления, и открытия позиций в случае тестирования ценой этих областей.

БТ

👉 ICT Order Block . Breaker Block