👉 Как разработать стратегию торговли • БТ Фьючерс

Предупреждение. Любая стратегия не гарантирует получения прибыли в каждой сделке. Стратегия это алгоритм действий. Любой алгоритм это системная работа. Успех в трейдинге это придерживаться системной работы.

ATAS . Перейти

Профильный Центр БТ

Прокачайся За 1 Минуту

Сообщество Club БТ Рум

Прочли: 9 883

Фьючерсы сырая нефть

Существуют две основные марки нефти, фьючерсные контракты на которые торгуются на мировых биржах: Brent (более распространено для Европы) и WTI (West Texas Intermediate).

Для пользователей торгово-аналитической платформы ATAS при наличии подключения через брокера доступна торговля фьючерсами:

WTI – на бирже NYMEX, которая входит в группу CME;

Brent – на Московской бирже.

Понимание стандартизации контрактов, применяемых на срочных рынках сырой нефти, лежит в основе планирования торговой стратегии. Объясним основы на примере.

В менеджере инструментов войди в категорию US and EU futures / Energy Products, чтобы открыть график цены фьючерсов на нефть, торгуемых на NYMEX:

CL – стандартный фьючерсный контракт Light Sweet Crude;
QM – E-mini контракт;
MCL – Micro WTI контракт.

Для открытия графика фьючерса на нефть Brent на бирже MOEX выбери: Russian market / Futures / BR.

На выбор будут предложены как Continuous контракты (например, CL), так и с фиксированной датой экспирации (например, CLX7).

Рассмотрим, в чем отличие между ними на примере скриншотов с сайта брокера AMP Futures. Ниже – спецификации фьючерсных контрактов (Futures Contract Specifications):

Разница заключается:

в размере контракта: например, в 1 стандартном контракте CL – 1000 баррелей, в микро – в 10 раз меньше;
в стоимости тика: в 1 стандартном контракте CL – изменение цены на 1 тик приводит к изменению цены контракта на 10 долларов, в микро – в 10 раз меньше.

Больше важной информации для планирования своей торговли фьючерсами на нефть дает страница с маржинальными требованиями (Futures Margin Calculator List):

Как видно из таблицы выше, чтобы торговать фьючерсами на нефть:

с переносом позиции через ночь: для стандартного контракта CL – нужно иметь на счету как минимум $6,600, для микро контракта MCL – в 100 раз меньше;
внутри дня: для стандартного контракта CL – нужно иметь на счету как минимум $1,625, для микро контракта MCL – всего 165 долларов США.

Разумеется, что брокер имеет право менять условия предоставления услуг, актуальность следует уточнять при необходимости. Но информация на страницах спецификаций позволяет оценить, насколько требовательна к капиталу торговля фьючерсами на нефть.

На самом деле, если трейдер имеет свободных несколько сотен $, он уже может попробовать торговлю микро-фьючерсами, которые предъявляют минимальные требования для торговли сырой нефтью внутри дня. Тем более что если трейдеру по условиям брокерского обслуживания доступны фьючерсы на фондовые индексы, то, скорее всего, и фьючерсы на нефть – тоже.

ФЬЮЧЕРСЫ СЫРАЯ НЕФТЬ – СТРАТЕГИЯ

Тщательно читая историю на графике, анализируя взаимодействие цены и крупных уровней на профиле, используя свой уникальный взгляд на рынок, аналитик и трейдер обнаруживает предпосылки для построения стратегии торговли фьючерсами на нефть – например, основанную на отскоках. В чем ее суть? Рассмотрим тезисно.

Откроем 5-минутный график микро-фьючерса на нефть MCL, данные с биржи NYMEX:

На график добавлен индикатор Market Profile & TPO.

График охватывает события 4 дней.

В первый день сформировалась зона крупного объема (между $79.10 и $79.20 за контракт) как результат временного баланса спроса и предложения – отмечено цифрой 1.

Затем под влиянием некоторых факторов, цена опустилась вниз (2) – продавцы своей активностью нарушили баланс.

Однако на следующий день покупатели оказались способными отыграть падение предыдущего дня – и цена поднялась к зоне крупного объема (1), преодолев отметку в $79 за фьючерсный контракт. Это могло послужить поводом для поиска подтверждений из расчета на то, что цена развернется вниз от границы зоны крупного объема.

Для поиска подтверждений можно воспользоваться функцией Magnifier, или увеличительного стекла. Нажми английскую М и наведи мышку, чтобы увидеть (4) подробности поведения цены и объемов при превышении цены важного уровня в $79 за фьючерс на нефть.

В открывшемся окне видно, что, несмотря на покупки в 61 контракт, цена стала опускаться. Неспособность цены расти при наличии фактов покупок – медвежий признак. Возможно, крупный игрок открывает позиции шорт лимитными продажами или сказывается влияние вчерашнего уровня, вокруг которого в предыдущий день было заключено множество сделок.

Допустим, трейдер увидел эти сигналы и решил открыть шорт. Сколько он мог заработать?

Пусть:

цена открытия шорт = $79.05
цена таргет = $78.50
цена стоп-лосс = $79.40

Тогда:

принимаемый риск = 79.40 — 79.05 = 35 тиков. А 1 тик = $1. Тогда риск = $35.
потенциальная выгода = 79.05 — 78.50 = 55 тиков. Соответственно, награда = $55.

Так как цена опустилась к уровню тейк-профита, расчет оказался верным.

Предположим, на момент открытия сделки на счету было $500. Тогда счет увеличился на = 11%, а величина риска ≈ 7% (что, стоит заметить, чрезвычайно агрессивно, так как в одной сделке по классическим представлениям допустимо рисковать не более 2-3% от капитала).

Фьючерсы сырая нефть стратегия. Еще один пример:

Рассмотрим тот же самый график микро фьючерса на сырую нефть, только теперь стратегия дает возможность торговать позицию лонг.

В первый день сформировалась зона крупного объема (между $83.00 и $82.80 за контракт) как результат временного баланса спроса и предложения – отмечена цифрой 1.

Затем под влиянием некоторых факторов (скорее всего, вышла порция новостей, так как всплеск волатильности был очень агрессивным), цена пошла вверх (2), чтобы сформировать новый баланс на следующий день на более высоком уровне.

Однако на третий день цена опустилась (3) к зоне крупного объема первого дня в район $83 за фьючерс. Это предоставило возможность рассмотреть открытие сделки лонг.

Magnifier позволяет увидеть (4) подробности поведения цены и объемов:

напор продавцов ослабевает, так как после крупного кластера с 52 проданными контрактами последовал крупный кластер с объемом маркет-продаж в 2 раза меньше;
каждый раз цена поднимается после кластера крупных продаж – бычий признак. Возможно, крупный игрок открывает позиции лонг лимитными продажами, или сказывается влияние зоны между $83.00 и $82.80, в которой было заключено множество сделок в день перед предыдущим.

Допустим, трейдер увидел эти сигналы и решил открыть лонг. Оставим вопрос об уровнях стоп-лосса и тейк-профита на персональную ответственность трейдера, но обратим внимание на важный момент.

Если тейк-профит установить на уровень (7) максимального объема (POC, Point of Control) предыдущего дня, то как раз там (около $83.90):

сформировался максимум дня;
появился сетап на вход в позицию шорт по стратегии торговли фьючерсами сырой нефти на разворот от уровня крупного объема.

Можно еще обратить внимание на то, что в течение торговой сессии четвертого дня рынок предоставил возможность рассмотреть входа в лонг на отскок от уровня (8) крупного объема первого дня в районе $82.30…

Сколько нужно, чтобы начать торговать фьючерсами на нефть?

Для внутридневной торговли micro-фьючерсами MCL нужно иметь на брокерском счету около $165, как было показано выше (зависит от конкретного брокера). Требования по гарантийному обеспечению позиции при торговле фьючерсами на нефть на Мосбирже значительно ниже, уточняй у брокера, изучай спецификации контрактов.

Какие есть фьючерсы на нефть?

Есть continuous контракты, есть с фиксированной датой экспирации. Есть фьючерсы на Brent, есть WTI. Есть поставочные и расчетные. В целом, это популярные финансовые инструменты, помогающие достигать разные цели – в том числе, вести спекулятивную торговлю внутри дня.

Какие фьючерсы самые ликвидные?

Фьючерсы на нефть, дата экспирации которых ближе всего, обычно самые ликвидные. Хотя непосредственно перед моментом экспирации, трейдеры “берут в оборот” следующий по дате экспирации фьючерс, чтобы иметь возможность держать позицию более одного дня.

Этот тренажер для трейдера позволяет воссоздавать реальные условия для торговли, используя данные из прошлого. Для запуска: нажми Replay (1), примени график фьючерса сырой нефти (2), нажми Play (3).

Применение торговой стратегии для фьючерсов сырой нефти предполагает систематическую ежедневную работу, в которую включено:

Отслеживание новостной повестки. В этом поможет экономический календарь (слева от кнопки Replay на графике выше).
Разметка графика цены фьючерсов сырой нефти на различных периодах – дневной, внутридневной (часовые, минутные). Обращай внимание на психологические уровни, уровни крупного объема, другие важные уровни поддержки и сопротивления. Пробуй не только классические таймфреймы, но и другие типы графиков, например, ренжи.
Построение планов на день, включающие менеджмент рисков.
Выставление необходимых ордеров.

Отслеживание изменения цены внутри дня. Получение подтверждений на младших таймфреймах. Например, при помощи индикатора DOM Levels.

Фьючерсы сырая нефть – рынок жесткой конкуренции, выжить будет непросто. Верить в простой и быстрый способ высокого заработка – значит заблуждаться. Сначала убедись, что имеешь преимущество для того, чтобы считать себя готовым вступить в борьбу покупателей и продавцов.

BT Futures БТ – Биржевой Трейдер.

👉 Как разработать стратегию торговли фьючерсами на сырую нефть